【摘要】：貸款定價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的一項(xiàng)基礎(chǔ)性競(jìng)爭(zhēng)策略�，F(xiàn)有的研究尚未形成一個(gè)完整的指導(dǎo)體系。運(yùn)用理論和實(shí)踐相結(jié)合的方法,貸款定價(jià)內(nèi)部機(jī)制的解析揭示了貸款定價(jià)關(guān)鍵因素對(duì)貸款績(jī)效的影響機(jī)理,發(fā)現(xiàn)了貸款定價(jià)的優(yōu)勢(shì)區(qū)域和不足之處,從而為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行貸款定價(jià)策略的改進(jìn)提供了現(xiàn)實(shí)性的理論借鑒。
【圖文】：

宏觀政策識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)貸款定價(jià)績(jī)效變量符號(hào)D1D2f1f2f3f4f5f6f7f8y變量性質(zhì)截距二分變量二分變量解釋變量解釋變量解釋變量解釋變量解釋變量解釋變量解釋變量解釋變量被解釋變量對(duì)應(yīng)系數(shù)β0γ1γ2β1β2β3β4β5β6β7β8系數(shù)預(yù)期符號(hào)（+/-）（+/-）（+）（+）（+）（+）（+）（+）（+）（+）注：（+）表示正相關(guān)，（-）表示負(fù)相關(guān)，（+/-）表示不確定。三、模型檢驗(yàn)（一）數(shù)據(jù)收集圖1樣本地域分布特征本研究以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)分行（市級(jí)分行）為樣本單位進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)查。農(nóng)業(yè)銀行目前存在著五級(jí)銀行組織結(jié)構(gòu)，即總行、一級(jí)分行（省級(jí)分行）、二級(jí)分行（市級(jí)分行）、支行和儲(chǔ)蓄所。其中，二級(jí)分行對(duì)上具有一定的財(cái)務(wù)獨(dú)立性和定價(jià)獨(dú)立性，，對(duì)下具有【金融觀察】49

金融理論與實(shí)踐2013年第7期(總第408期)一定的業(yè)務(wù)統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)統(tǒng)一性，可以作為樣本單位來(lái)進(jìn)行貸款定價(jià)機(jī)制的分析。本次數(shù)據(jù)調(diào)查自2013年2月1日起，至2013年4月1日止，歷時(shí)60天，共獲取有效樣本50份，樣本數(shù)與自變量數(shù)之比約為8，滿足多元回歸分析的基本數(shù)據(jù)要求。樣本的地域分布特征和員工人數(shù)分布特征分別如圖1和圖2所示。圖2樣本員工人數(shù)分布特征（二）模型檢驗(yàn)在農(nóng)業(yè)銀行樣本數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用SPSS11.5計(jì)量軟件，得到各自變量之間的協(xié)方差矩陣如表2所示。在因子協(xié)方差矩陣中，因子之間存在著一定的相關(guān)性，但就整體而言，相關(guān)系數(shù)普遍較低，可以確保農(nóng)業(yè)銀行總體樣本在計(jì)量研究模型中不存在著顯著的多重共線性問(wèn)題。表2協(xié)方差矩陣客戶信用評(píng)估ξ1信貸資金管理ξ2利率人員培育ξ3貸款成本估算ξ4客戶市場(chǎng)定位ξ5信貸數(shù)據(jù)整合ξ6信息系統(tǒng)優(yōu)化ξ7宏觀政策識(shí)別ξ8ξ11.000.260.190.150.360.190.260.00ξ21.000.160.180.220.000.100.19ξ31.000.220.080.260.150.38ξ41.000.120.070.180.08ξ51.000.000.270.26ξ61.000.300.14ξ71.000.21ξ81.00在協(xié)方差檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上，基于農(nóng)業(yè)銀行的樣本數(shù)據(jù)，采用Eview11.5研究模型進(jìn)行檢驗(yàn)，得第一次回歸分析結(jié)果如表3所示：根據(jù)表3的檢驗(yàn)結(jié)果可知，回歸方程能夠解釋總變差的55.6%，總體檢驗(yàn)具有一定的顯著性。其中，信息系統(tǒng)優(yōu)化、宏觀政策識(shí)別的回歸系數(shù)值較高，且存在顯著性；客戶信用評(píng)估、信貸資金監(jiān)管、貸款成本估算、信貸數(shù)據(jù)整合回歸系數(shù)值也達(dá)到一定的高度，且具有顯著性；利率管理人員培育、客戶市場(chǎng)定位的回歸系數(shù)值較低，且缺乏顯著性。此外
【作者單位】： 江蘇大學(xué)管理學(xué)院;云南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(12BG1025)
【分類號(hào)】：F832.4;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 孟小予;對(duì)利率市場(chǎng)化條件下貸款定價(jià)問(wèn)題的探討[J];陜西經(jīng)貿(mào)學(xué)院學(xué)報(bào);2001年05期

2 黃斐;張同建;;國(guó)有商業(yè)銀行差異化戰(zhàn)略與核心能力的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2012年11期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 李東蓮;;商業(yè)銀行貸款定價(jià)體系的構(gòu)建[J];企業(yè)技術(shù)開發(fā);2009年04期

2 高文香;張同健;;國(guó)有商業(yè)銀行之間貸款定價(jià)模式效率差異化比較分析[J];特區(qū)經(jīng)濟(jì);2011年07期

3 宋磊;;我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)影響因素的實(shí)證檢驗(yàn)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2012年10期

4 周雅美;張同健;;四大商業(yè)銀行貸款定價(jià)經(jīng)驗(yàn)性解析[J];商業(yè)時(shí)代;2013年13期

5 楊小東;;信貸風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)的影響[J];中國(guó)市場(chǎng);2013年27期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前3條

1 肖建軍;開放條件下我國(guó)商業(yè)銀行貸款利率決定機(jī)制研究[D];上海社會(huì)科學(xué)院;2008年

2 郭戰(zhàn)琴;基于風(fēng)險(xiǎn)分析的商業(yè)銀行貸款定價(jià)和信貸組合決策研究[D];電子科技大學(xué);2008年

3 龍海明;我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸運(yùn)行機(jī)制研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

1 王書玲,王文奎;試論商業(yè)銀行實(shí)行貸款定價(jià)的基本要素[J];江蘇商論;2004年01期

2 林科宣,陳琴;對(duì)差異化戰(zhàn)略失敗的思考[J];江蘇商論;2005年07期

3 人民銀行成都分行調(diào)查統(tǒng)計(jì)處課題組;;擴(kuò)大貸款利率浮動(dòng)區(qū)間對(duì)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)影響的調(diào)查[J];西南金融;2006年01期

4 張磊;差異化策略在中小商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)銷中的應(yīng)用[J];生產(chǎn)力研究;2004年03期

5 齊友發(fā);;完善我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)的思考[J];生產(chǎn)力研究;2009年05期

6 林飛;孫豐山;;利率市場(chǎng)化背景下商業(yè)銀行貸款定價(jià)行為初探[J];濟(jì)南金融;2006年01期

7 潘再見;;貸款定價(jià)中的低估行為與房地產(chǎn)價(jià)格泡沫——擴(kuò)展的PW模型與中國(guó)經(jīng)驗(yàn)[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2010年03期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 徐巍巍;;風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整定價(jià)模型在貸款定價(jià)中的運(yùn)用[J];國(guó)際金融;2001年10期

2 金雪軍;毛捷;;違約風(fēng)險(xiǎn)與貸款定價(jià):一個(gè)基于期權(quán)方法和軟預(yù)算約束的新模型[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊);2007年04期

3 高凌;董寶田;;供應(yīng)鏈金融視角下商業(yè)銀行貸款定價(jià)分析[J];煤炭經(jīng)濟(jì)研究;2010年11期

4 戴立勇;;商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)問(wèn)題初探[J];西部金融;2007年08期

5 劉彥文;管玲芳;;基于期權(quán)博弈的商業(yè)銀行貸款定價(jià)模型[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2009年02期

6 蔣天虹;;我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)與績(jī)效評(píng)估[J];武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào);2009年12期

7 盧闖;鄭微;吳育新;李珂;陳含;;市場(chǎng)化程度、盈余管理與銀行貸款定價(jià)[J];科學(xué)決策;2010年09期

8 遲國(guó)泰;隋聰;;基于未來(lái)DEA效率的貸款定價(jià)模型[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2011年01期

9 于久洪;;基于霍特林模型的雙寡頭銀行貸款競(jìng)價(jià)博弈[J];華東經(jīng)濟(jì)管理;2011年08期

10 關(guān)大宇;;我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)的最優(yōu)化模型設(shè)計(jì)[J];金融論壇;2006年03期

相關(guān)會(huì)議論文 前2條

1 牟太勇;周宗放;;基于逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)的貸款定價(jià)研究[A];中國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析專業(yè)委員會(huì)第二屆年會(huì)論文集（一）[C];2006年

2 陳國(guó)立;樊銳;;商業(yè)銀行信貸競(jìng)爭(zhēng)行為博弈分析[A];社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)與金融支持學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2006年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 記者 高潔;我省今年扶持1000名城鄉(xiāng)青年就地創(chuàng)業(yè)[N];南昌日?qǐng)?bào);2010年

2 劉朝霞;行業(yè)組織與企業(yè)齊推綠色消費(fèi)[N];國(guó)際商報(bào);2008年

3 魯威;1200億元撬動(dòng)的是什么[N];農(nóng)民日?qǐng)?bào);2010年

4 祝翔君;中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)駐深圳機(jī)場(chǎng)物流園[N];現(xiàn)代物流報(bào);2008年

5 記者 張?jiān)?省政府與中國(guó)農(nóng)行簽署重點(diǎn)工程項(xiàng)目合作協(xié)議[N];山西日?qǐng)?bào);2009年

6 本報(bào)記者 李星辰;黃奇帆稱5年投資1.3萬(wàn)億 重慶城市化愿景打動(dòng)金融界[N];中國(guó)房地產(chǎn)報(bào);2005年

7 母克勤;銀企合作投資開發(fā)濱海新區(qū)[N];天津日?qǐng)?bào);2005年

8 于麗;放寬商用房貸一箭多雕[N];中國(guó)企業(yè)報(bào);2007年

9 本報(bào)記者 韓瑋燁 荊寶潔;行長(zhǎng)帶隊(duì)營(yíng)銷 瞄準(zhǔn)地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)[N];中國(guó)房地產(chǎn)報(bào);2005年

10 記者 陳s

本文編號(hào)：2546865