【摘要】：銀行作為金融市場的核心機構，在經(jīng)濟發(fā)展中起著不可或缺的作用。金融市場越發(fā)達，銀行之間的聯(lián)系就越緊密，一方面可以便利銀行之間的融通資金，另一方面由于傳染效應的增強，即使單個銀行的風險沒有增加，整個銀行業(yè)的風險也會加大。這就要把研究的重點從單個銀行轉到銀行風險的傳染與銀行系統(tǒng)風險。本文的目的正是希望通過對銀行系統(tǒng)風險的理論研究與測算，為我國銀行以及監(jiān)管部門在風險操作方面提供一點參考。 本文分別從銀行系統(tǒng)風險產(chǎn)生的兩個最重要的方面對我國上市銀行2007-2011年的所有上市銀行進行研究與測算，一方面從基于資產(chǎn)價格傳染的角度對銀行系統(tǒng)風險產(chǎn)生的機理進行了詳細的分析，說明了某一家銀行的損失怎樣通過資產(chǎn)價格與資產(chǎn)價值收益率傳染到其它的銀行，，并運用蒙特卡羅模擬法測算我國上市銀行系統(tǒng)風險的大小。另一方面，從基于資產(chǎn)負債表傳染的角度對銀行系統(tǒng)風險形成機理進行了具體闡述，說明了銀行的損失如何通過銀行間的借貸關系傳遞給其它銀行，并運用矩陣法對我國銀行系統(tǒng)風險進行了測算。隨后對兩種方法的測算結果進行了對比分析，發(fā)現(xiàn)由蒙特卡羅模擬方法計算的總體風險在經(jīng)濟蕭條年份更高，而矩陣法計算的總體風險呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢。最后，本文運用Merton模型計算出單個銀行的違約概率與違約距離，進一步得出兩個銀行同時違約的聯(lián)合概率，用聯(lián)合違約概率估算了我國上市銀行的整體違約概率即銀行系統(tǒng)風險指數(shù)。計算結果顯示，我國銀行業(yè)整體違約的概率非常小，國有大型銀行發(fā)生損失比中小股份制銀行在影響廣度與深度上都高出很多。
【學位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F832.33;F224

【參考文獻】

相關期刊論文 前3條

1 馬君潞;范小云;曹元濤;;中國銀行間市場雙邊傳染的風險估測及其系統(tǒng)性特征分析[J];經(jīng)濟研究;2007年01期

2 包全永;銀行系統(tǒng)性風險的傳染模型研究[J];金融研究;2005年08期

3 陳耀輝;銀行系統(tǒng)風險評估方法研究[J];科研管理;2003年02期

本文編號：2520275