【摘要】：信用風險是國內外商業(yè)銀行面臨的主要風險,近年來,從美國次貨危機、冰島和迪拜的債務危機到目前正不斷發(fā)展的歐洲債務危機均是其表現(xiàn)方式,而準確地度量信用風險及通過度量改善銀行的經營行為是一項長期的重要課題。本文將主要研究浦發(fā)銀行的信用風險管理狀況,對國際上主流的信用風險管理理論和計量方法進行介紹,并重點分析新巴塞爾協(xié)議在信用風險管理方面對于內部評級法和計量方面的要求。通過與浦發(fā)銀行的現(xiàn)狀進行對比,本文發(fā)現(xiàn)浦發(fā)銀行盡管已根據國內監(jiān)管標準和經營實際建立較為完善的信用風險管理體系,但其與新巴塞爾協(xié)議的最高要求之間仍存在較大差距,其核心問題是包括浦發(fā)銀行在內的國內商業(yè)銀行在信用風險計量方面采用的方法介于標準法(類似五級分類)和內部評級法的初級計量方法之間,而不是新巴塞爾協(xié)議要求的高級計量方法。這樣就導致銀行在經營活動中不能準確計量資本,在風險定價方面缺乏核心數(shù)據支持,在利率市場化的背景下將對商業(yè)銀行形成沖擊,同時容易在信貸活動中產生求大求集中的傾向。基于以上情況,本文對于國際上主流的各種信用風險高級計量模型進行了比較,由于CreditMetrics模型幾乎可涵蓋所有的信用產品,是可以比較不同行業(yè)的典型量化方法,故可以成為包括浦發(fā)銀行在內的我國商業(yè)銀行目前以定性分析為主的信用風險管理體系的有利補充。本文進一步對該模型在信用轉移矩陣、違約概率選擇、相關系數(shù)等方面進行了修改,并用修改后的模型對浦發(fā)銀行兩家分支機構進行了驗證、比較和分析,證實了使用該模型可以有效提高銀行信用風險的精細化水平,并對銀行在信貸投放、風險定價、績效考核、資本計量形成有效改進。
[Abstract]:Credit risk is the main risk faced by commercial banks at home and abroad. In recent years, from the inferior crisis in the United States, the debt crisis in Iceland and Dubai to the growing debt crisis in Europe, It is a long-term important task to measure credit risk accurately and improve the operating behavior of banks by measuring. This paper will mainly study the credit risk management of Pudong Development Bank, and introduce the mainstream credit risk management theory and measurement methods in the world. It also focuses on the requirements of internal rating method and measurement in credit risk management. Through the comparison with the present situation of Pudong Development Bank, this paper finds that Pudong Development Bank has established a more perfect credit risk management system according to the domestic regulatory standards and the actual operation. However, there is still a big gap between it and the highest requirements of the New Basle Agreement. The core problem is that the methods used by domestic commercial banks, including Pudong Development Bank, in the measurement of credit risk are between the standard method (similar to the five-level classification) and the primary measurement method of the internal rating method. Rather than the advanced measurement required by the New Basle Agreement. As a result, banks can not accurately measure capital in their business activities, lack of core data support in risk pricing, and will have an impact on commercial banks under the background of interest rate marketization. At the same time, it is easy to have a tendency to seek greater concentration in credit activities. Based on the above situation, this paper compares all kinds of advanced credit risk measurement models in the world. Because CreditMetrics model can cover almost all credit products, it is a typical quantitative method that can compare different industries. Therefore, it can be a favorable supplement to the credit risk management system of commercial banks in China, including Pudong Development Bank. In this paper, the model is further modified in the aspects of credit transfer matrix, default probability selection, correlation coefficient and so on, and the two branches of Pudong Development Bank are verified, compared and analyzed with the modified model. It is proved that the model can effectively improve the fine level of bank credit risk, and effectively improve the bank credit investment, risk pricing, performance evaluation and capital measurement.
【學位授予單位】：上海交通大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F832.33

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本文編號：2487089