發(fā)布時間：2018-08-20 14:44

【摘要】：依托于國內(nèi)最大不良貸款回收情況數(shù)據(jù)庫LossMetrics ~(TM)數(shù)據(jù)庫中以中小型企業(yè)債務(wù)人為主體的數(shù)據(jù),針對不同規(guī)模注冊資本金的中小企業(yè)不良貸款數(shù)據(jù),從銀行貸款金額和轉(zhuǎn)讓協(xié)議金額兩方面分析了不同規(guī)模中小型企業(yè)資產(chǎn)和債務(wù)間的關(guān)系;利用聚類的方式劃分出有相似回收率結(jié)構(gòu)特征的四類不同規(guī)模企業(yè),并用Logistic分類方法對不同規(guī)模的企業(yè)分別建模,進一步研究影響每一類企業(yè)回收率結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵因素,給出不同企業(yè)不良貸款的質(zhì)量判別,發(fā)現(xiàn)不同規(guī)模企業(yè)間的回收信用風(fēng)險差異十分顯著.實證研究結(jié)果表明:形成不良貸款的大部分中小型企業(yè)都存在資不抵債、貸款數(shù)量過于龐大的問題;注冊資本金在1000萬到3000萬之間的企業(yè)的不良貸款數(shù)量最為龐大,應(yīng)引起銀行的重點監(jiān)控;Logistic模型中以企業(yè)的經(jīng)營情況、不良貸款的處置方式及有效抵質(zhì)押情況為最重要的判別因素.研究結(jié)果對處于金融危機的中小型企業(yè)貸款融資和銀行業(yè)風(fēng)險管理提供了幫助和參考指標.
[Abstract]:Relying on the data of small and medium-sized enterprises debtor in LossMetrics ~ (TM) database of the largest non-performing loan recovery situation in China, aiming at the non-performing loan data of small and medium-sized enterprises with different scale registered capital, This paper analyzes the relationship between assets and liabilities of small and medium-sized enterprises with different sizes from two aspects of bank loan amount and transfer agreement amount, and classifies four kinds of different scale enterprises with similar recovery structure by means of clustering. The Logistic classification method is used to model the enterprises of different sizes, and the key factors that affect the recovery structure of each kind of enterprises are further studied, and the quality discrimination of non-performing loans in different enterprises is given. It is found that the difference of recovery credit risk among different scale enterprises is very significant. The empirical results show that most of the small and medium-sized enterprises that form non-performing loans have the problem of being insolvent and the amount of loans is too large, and the number of non-performing loans of enterprises with registered capital between 10 million and 30 million is the largest. In the Logistic model, the most important factors are the management of the enterprises, the disposal of non-performing loans and the effective pledge of non-performing loans. The results of the study are helpful and reference indicators for SME loan financing and banking risk management in the financial crisis.
【作者單位】： 北京交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;中央財經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院;中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【基金】：國家科技部基礎(chǔ)研究計劃(973項目)(2007CB814902) 國家自然科學(xué)基金(70221001,70331001,10628104,10721101) 中央財經(jīng)大學(xué)“211工程”三期資助項目
【分類號】：F832.4;F276.3

【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

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本文編號：2194012