本文選題：內部評級法 + 面板數據模型��； 參考：《金融論壇》2010年09期

【摘要】：違約概率(PD)的計量是商業(yè)銀行內部評級體系的基礎,它對整個內部評級體系的效果有根本性的影響。目前各種違約概率計量方法最大的缺陷是完全忽略了時間效應的影響,本文提出的含隨機效應的二值響應面板數據模型是對現(xiàn)有各種方法的完善。首先,它將二值響應模型融合在面板數據分析中;其次,它特別考慮了因為觀測時間不同而產生的時間效應,依此在模型中加入了隨機截距項和隨機系數。實證結果表明,這一方法具有更好的解釋能力和預測效果,是銀行業(yè)進行內部評級工作的理想模型,因此具有很強的理論意義和實踐意義。
[Abstract]:The measurement of probability of default (PDD) is the basis of the internal rating system of commercial banks, which has a fundamental impact on the effect of the whole internal rating system. At present, the biggest defect of all kinds of default probability measurement methods is that the influence of time effect is completely ignored. The binary response panel data model with random effect is a perfect method for the existing methods. Firstly, the binary response model is fused into the panel data analysis. Secondly, it takes into account the time effect due to the different observation time, so the random intercept term and the random coefficient are added to the model. The empirical results show that this method has better interpretation ability and prediction effect, and is an ideal model for the internal rating of banking industry, so it has strong theoretical and practical significance.
【作者單位】： 華僑大學經濟與金融學院;華僑大學數量經濟與技術經濟研究所;中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所;美國奧特本大學;
【基金】：“福建省數量經濟學研究生教育創(chuàng)新基地”的資助
【分類號】：F832.4;F224

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本文編號：1899999