本文關(guān)鍵詞：基于VAR模型中小板和創(chuàng)業(yè)板關(guān)系的實證研究

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【摘要】：以中小板塊指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板塊指數(shù)為研究對象,通過協(xié)整以及格蘭杰因果檢驗,構(gòu)造向量自回歸(VAR)模型,分析中小板塊和創(chuàng)業(yè)板塊之間的內(nèi)在關(guān)系。結(jié)果表明,中小板和創(chuàng)業(yè)板之間不存在長期均衡關(guān)系,但二者具有一定的因果關(guān)系。研究結(jié)果進一步表明,中小板塊對創(chuàng)業(yè)板塊的影響要大于創(chuàng)業(yè)板塊對中小板塊的影響,且創(chuàng)業(yè)板塊具有更大的投資風險。
【作者單位】： 東北財經(jīng)大學數(shù)學與數(shù)量經(jīng)濟學院;遼寧石油化工大學理學院;
【分類號】：F832.51;F276.5;F224
【正文快照】： 隨著我國金融市場的發(fā)展和完善,證券市場無論是種類還是規(guī)模都有了較大發(fā)展,這也使得許多學者和市場管理者于證券市場開展了積極廣泛的研究。如俞世典等(2001)認為主要股票市場指數(shù)的變化存在某種相互影響關(guān)系[1];陳漓高等(2006)認為發(fā)達證券市場與新興證券市場之間具有一定

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3 王t熺，

本文編號：1184284