本文關(guān)鍵詞：基于MF-DCCA方法的證券市場間交叉相關(guān)性研究

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【摘要】：運用多重分形去趨勢波動交叉相關(guān)分析法(MF-DCCA),考量上海證券市場和香港證券市場之間的交叉相關(guān)關(guān)系。實證表明:上海證券市場和香港證券市場之間存在交叉相關(guān)性,且呈現(xiàn)出多重分形特征;當(dāng)證券市場出現(xiàn)較大的波動時,上海證券市場和香港證券市場的交叉標(biāo)度指數(shù)要大于其平均標(biāo)度指數(shù),即兩個證券市場之間的交叉相關(guān)性要大于其自相關(guān)性。
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：湖南省科技計劃項目(2012GK3162) 湖南省社會科學(xué)基金項目(09YBA037) 教育部“長江學(xué)者和創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃”(IRT0916) 湖南省自然科學(xué)基金創(chuàng)新群體資助項目(09JJ7002)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言2012年6月29日簽署的《?內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排?補充協(xié)議九》指出“內(nèi)地將支持符合香港上市條件的內(nèi)地企業(yè)赴香港上市,為內(nèi)地企業(yè)特別是中小企業(yè)到境外市場直接上市融資創(chuàng)造便利條件,同時積極研究降低香港金融機構(gòu)申請合格境外機構(gòu)投資者資格的有關(guān)

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本文編號：1144558