發(fā)布時間：2017-11-02 15:17

  本文關(guān)鍵詞：利率市場化對我國商業(yè)銀行利率風險影響的實證研究

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【摘要】：利率市場化改革是宏觀調(diào)控的重要手段,也是深化金融改革的核心內(nèi)容之一。在改革背景下,商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境也不斷的變化著,這將給商業(yè)銀行的經(jīng)營帶來巨大的風險。目前,我國利率市場化的進程已進入最后階段,存款保險制度草案的出臺進一步體現(xiàn)了國務院和人民銀行對于利率市場化改革的決心,為利率市場化的最終完成提供了重要保障。然而在改革過程中,如何根據(jù)銀行自身規(guī)模和經(jīng)營特點合理地制定管理利率風險的政策是銀行業(yè)在這個過程中需要面對的關(guān)鍵問題,也是我國利率市場化改革成果的重要評價標準。本文試圖在分析利率市場化改革對于整個銀行業(yè)影響的基礎上,按照銀行的不同規(guī)模選取兩類商業(yè)銀行進行對比分析,選取兩類不同規(guī)模的商業(yè)銀行的經(jīng)營數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)對比,結(jié)合其自身的特點綜合經(jīng)濟發(fā)展的大背景,分析其各自面對的利率風險的差異,并總結(jié)出兩種不同類型的商業(yè)銀行在利率市場化改革中的風險暴露程度,并得出結(jié)論。最后對我國不同類型的商業(yè)銀行利率風險管理及利率市場化中的對策提出建議。利率市場化改革是一個復雜而長期的過程,尤其對于發(fā)展中國家來說,想要推進利率市場化更具有復雜性和風險性,因為其金融發(fā)展對貨幣管理當局的依賴程度很高,開放式的改革更須采取科學的方式。因此,對國有商業(yè)銀行利率風險的深入研究具有重要的理論價值和現(xiàn)實意義。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 利率風險 VaR 利率敏感性缺口法
【學位授予單位】：首都經(jīng)濟貿(mào)易大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1.引言8-10
• 1.1 研究背景及目的8-9
• 1.2 研究方法9-10
• 2.文獻綜述10-16
• 2.1 利率市場化相關(guān)理論研究10-11
• 2.2 商業(yè)銀行利率風險的相關(guān)研究11-14
• 2.2.1 國外相關(guān)研究11-13
• 2.2.2 國內(nèi)相關(guān)研究13-14
• 2.3 不同規(guī)模商業(yè)銀行利率風險的比較研究14-16
• 3.利率市場化背景下我國商業(yè)銀行的利率風險16-23
• 3.1 利率市場化條件下利率風險對商業(yè)銀行的影響16-19
• 3.1.1 我國商業(yè)銀行利率風險背景16-17
• 3.1.2 利率市場化下商業(yè)銀行利率風險的成因17
• 3.1.3 我國商業(yè)銀行利率風險的分類17-19
• 3.2 商業(yè)銀行利率風險度量方法的比較分析19-23
• 3.2.1 利率敏感性缺.分析法19-20
• 3.2.2 持續(xù)期分析法20-22
• 3.2.3 VaR模型22-23
• 4.利率市場化下利率風險的實證分析23-38
• 4.1 利率市場化對商業(yè)銀行總體利率風險影響的分析23-30
• 4.1.1 數(shù)據(jù)的檢驗24-27
• 4.1.2 同業(yè)拆借市場的波動性分析27-30
• 4.1.3 本節(jié)小結(jié)30
• 4.2 利率市場化對我國商業(yè)銀行利率風險的比較分析30-36
• 4.2.1 利率波動階段(2008 2009年)的利率風險比較32-33
• 4.2.2 利率上升階段(2010 2013年)的利率風險比較33-35
• 4.2.3 利率風險平均水平(2008 2013年)的比較35-36
• 4.2.4 本節(jié)小結(jié)36
• 4.3 實證小結(jié)36-38
• 5.利率市場化下利率風險的管理建議38-43
• 5.1 針對國有商業(yè)銀行主體建議38-40
• 5.1.1 建立和完善以利率風險管理為中心的資產(chǎn)負債管理38-39
• 5.1.2 形成多元化業(yè)務發(fā)展模式39-40
• 5.1.3 采用建立利率風險管理信息系統(tǒng)40
• 5.2 針對商業(yè)銀行利率風險管理外部環(huán)境的建議40-41
• 5.3 中大型商業(yè)銀行與中小型商業(yè)銀行利率風險管理的側(cè)重點41-43
• 5.3.1 大型商業(yè)銀行應加強以利率風險管理為核心的資產(chǎn)負債管理41
• 5.3.2 中小商業(yè)銀行應完善利率風險管理體系41-43
• 結(jié)論43-44
• 參考文獻44-46
• 致謝46-47

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 肖欣榮;伍永剛;;美國利率市場化改革對銀行業(yè)的影響[J];國際金融研究;2011年01期

2 李春紅;董曉亮;;我國商業(yè)銀行利率風險管理的實證研究[J];華東經(jīng)濟管理;2012年04期

3 劉東慶;;淺論推進中國利率市場化[J];經(jīng)濟研究導刊;2012年03期

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本文編號：1132086