本文關鍵詞：商業(yè)銀行金融市場交易風險管理架構研究——以信用、市場、操作三大風險交互關系為視角

  更多相關文章： 商業(yè)銀行 金融市場交易 風險管理 信用風險 市場風險 操作風險

【摘要】：本文構建信用、市場、操作三大風險交互影響的模型框架,總結各類金融市場交易涉及的風險類型,以數學建模方式給出信用風險與市場風險交互影響的邏輯推理。本文認為,在金融市場交易中每筆交易都可能同時涉及三類風險,且三類風險間存在著緊密的內在聯系,風險間的正相關關系是導致金融市場不穩(wěn)定的重要原因。對商業(yè)銀行來說,推行金融市場交易事前控制,通過制度和信息系統(tǒng)建設嚴格管理交易參與者的行為,使用信息科技手段來強化對交易過程和交易策略制定過程的標準化管理能有效提高金融市場交易風險的管控效率。
【作者單位】： 中國科學院管理學院博士后流動站;中國工商銀行博士后工作站;中國工商銀行信息科技部;南開大學商學院財務管理系;
【關鍵詞】： 商業(yè)銀行 金融市場交易 風險管理 信用風險 市場風險 操作風險
【基金】：國家自然科學基金項目(71272180)
【分類號】：F830.9
【正文快照】： 金融市場交易是商業(yè)銀行最具業(yè)務活力的領域,也是風險最易集中的領域。近年來國際金融市場交易巨虧案件頻發(fā),每起案件都給其所在的銀行造成了巨大負面影響。如何防控金融市場交易風險,成為國內外金融機構管理者共同面對的重要課題。從國際監(jiān)管的視角來看,全球銀行業(yè)風險管理規(guī)

【參考文獻】

中國期刊全文數據庫 前6條

1 費倫蘇;;商業(yè)銀行操作風險的行為金融理論解釋[J];當代經濟管理;2009年01期

2 陳穎;紀曉峰;;重新審視危機后的信用風險和市場風險相關性[J];金融研究;2009年11期

3 于洋;李紅梅;劉艷春;;基于違約遠期LIBOR的利率期權的定價[J];遼寧大學學報(自然科學版);2007年02期

4 張玲,張昕,謝志平;違約風險對期權定價的影響[J];系統(tǒng)工程學報;2003年01期

5 李建平;豐吉闖;宋浩;蔡晨;;風險相關性下的信用風險、市場風險和操作風險集成度量[J];中國管理科學;2010年01期

6 董豪雨;;淺析有效控制商業(yè)銀行信用風險與操作風險[J];中國外資;2013年08期

【共引文獻】

中國期刊全文數據庫 前10條

1 劉學貴,李保民;新巴塞爾協議與我國銀行監(jiān)管[J];安徽大學學報;2005年05期

2 劉倫斌,詹原瑞;租賃資產的信用風險度量[J];安徽工業(yè)大學學報(社會科學版);2005年05期

3 張云;李秀珍;;我國商業(yè)銀行風險管理引入新巴塞爾協議IRB法的思考[J];商業(yè)研究;2006年20期

4 劉新喜;龔貽生;;我國財險公司操作風險探析及其管理對策[J];保險研究;2009年07期

5 張同鍵;楊愛民;張成虎;;國有商業(yè)銀行操作風險控制績效模型實證研究——基于探索性因子分析和驗證性因子分析角度的檢驗[J];重慶大學學報(社會科學版);2008年03期

6 馬穎童;;巴塞爾資本協議Ⅲ下我國銀行業(yè)資本充足率探究[J];中國城市經濟;2011年24期

7 李勇;全洪強;孟范超;;我國商業(yè)銀行外匯風險實證研究[J];中國城市經濟;2011年26期

8 巴曙松,劉清濤,牛播坤;中國資本充足監(jiān)管框架的形成及其市場影響——兼論巴塞爾新資本協議與《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的比較[J];財經科學;2005年01期

9 王晉忠;;我國商業(yè)銀行操作風險度量方法的選擇[J];財經科學;2008年08期

10 牟啟懿;;美國次貸危機對我國房地產證券法律監(jiān)管的啟示[J];財經論叢;2009年04期

中國重要會議論文全文數據庫 前10條

1 童中文;;基于資本優(yōu)化的商業(yè)銀行整合風險測度與決策指標體系——一個概念性分析框架[A];第十三屆中國管理科學學術年會論文集[C];2011年

2 陳曉衛(wèi);;巴塞爾新資本協議與寬松貨幣政策下的銀行全面風險管理[A];“中國視角的風險分析和危機反應”——中國災害防御協會風險分析專業(yè)委員會第四屆年會論文集[C];2010年

3 長沙市內部審計師協會課題組;;論商業(yè)銀行信息化環(huán)境下風險管理審計的作用[A];中國內部審計協會2007年度全國“內部審計在金融機構治理、風險和控制中的作用”理論研討暨經驗交流會一二等獎論文匯編[C];2007年

4 長沙市內部審計師協會課題組;閔愛誠;劉冬榮;鄧國;呂靜;陳琰;張聲茂;;風險導向內部審計在企業(yè)風險管理中的應用與完善[A];中國內部審計協會2008年度全國“風險導向審計在風險管理中的應用”理論研討暨經驗交流會一二等獎論文匯編[C];2008年

5 長沙市內部審計師協會課題組;;鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道風險導向內部審計實務探索[A];全國內部審計理論研討優(yōu)秀論文集（2010）[C];2011年

6 工行內審上海分局課題組;;商業(yè)銀行實施風險導向內部審計的策略研究[A];全國內部審計理論研討優(yōu)秀論文集三等獎論文匯編[C];2011年

7 張強;李立華;佘桂榮;;銀行監(jiān)管中的最優(yōu)市場約束研究[A];第三屆（2008）中國管理學年會論文集[C];2008年

8 秦毅;李建平;吳登生;;集成電路IP核項目風險擴散模型研究[A];第十二屆中國管理科學學術年會論文集[C];2010年

9 郭戰(zhàn)琴;趙冬青;;市場風險和信用風險的關聯風險影響效應綜述[A];風險分析和危機反應的創(chuàng)新理論和方法——中國災害防御協會風險分析專業(yè)委員會第五屆年會論文集[C];2012年

10 陳倩;;基于極值理論的商業(yè)銀行操作風險度量研究[A];第十四屆中國管理科學學術年會論文集(上冊)[C];2012年

中國博士學位論文全文數據庫 前10條

1 張北陽;上市公司信用風險、公司治理和企業(yè)績效關聯研究[D];吉林大學;2011年

2 侯景波;股份制商業(yè)銀行風險治理機制研究[D];吉林大學;2011年

3 王小丁;基于違約相依的信用風險度量與傳染效應研究[D];中南大學;2010年

4 孫繼偉;我國商業(yè)銀行風險評價指標體系研究[D];復旦大學;2011年

5 王愷明;基于可違約價格的違約期權和債券的定價研究[D];電子科技大學;2011年

6 劉澤云;巴塞爾協議Ⅲ、宏觀審慎監(jiān)管與政府財政角色安排[D];財政部財政科學研究所;2011年

7 陳瓊;信托監(jiān)管中的市場約束問題研究[D];湖南大學;2009年

8 劉瓊芳;基于Copula理論的金融時間序列相依性研究[D];重慶大學;2010年

9 桓宇;巴塞爾協議下商業(yè)銀行資本充足率調整行為研究[D];武漢大學;2011年

10 周浩;中國商業(yè)銀行匯率風險研究[D];西南財經大學;2009年

中國碩士學位論文全文數據庫 前10條

1 蔡利初;銀行資本監(jiān)管的演變趨勢及我國法律制度的應對[D];華東政法大學;2010年

2 王丹丹;中國城市商業(yè)銀行經營風險的評價研究[D];大連理工大學;2010年

3 肖劍蘭;商業(yè)銀行信用風險管理[D];湘潭大學;2010年

4 謝煌;基于巴塞爾新資本協議的我國商業(yè)銀行信用風險內部評級研究[D];湘潭大學;2010年

5 牟靜;我國商業(yè)銀行會計營運后臺集中操作風險防范[D];中國海洋大學;2010年

6 韓瑞強;強勢董事會、總經理影響力與銀行風險承擔[D];南京財經大學;2010年

7 孫忠偉;遼寧省農村信用社聯合社信貸風險管理模式研究[D];沈陽理工大學;2010年

8 張傳林;論金融危機的法律防范[D];西南政法大學;2010年

9 王怡;商業(yè)銀行信息披露法律制度研究[D];西南政法大學;2010年

10 陳蓉;信用風險與公司治理相關性研究[D];武漢理工大學;2010年

【二級參考文獻】

中國期刊全文數據庫 前10條

1 劉春航;陳璐;;銀行集團的風險并表:風險計量及評估方法[J];國際金融研究;2009年02期

2 王曉春;;激勵缺失與內部人道德風險——關于商業(yè)銀行操作風險的問卷調查與思考[J];金融研究;2005年11期

3 曾康霖;劉楹;陳華芳;;道德風險與金融職務犯罪[J];金融研究;2006年05期

4 李維;劉曉鳴;;我國商業(yè)銀行信用風險管理探究[J];商品與質量;2011年S6期

5 張玲,張昕,謝志平;違約風險對期權定價的影響[J];系統(tǒng)工程學報;2003年01期

6 張金清;李徐;;資產組合的集成風險度量及其應用——基于最優(yōu)擬合Copula函數的VaR方法[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2008年06期

7 張世斌,付長青,勞蘭s，

本文編號：1108709