發(fā)布時(shí)間：2017-10-18 23:37

  本文關(guān)鍵詞：STAR誤差修正模型中協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)的inf-t統(tǒng)計(jì)量

  更多相關(guān)文章： 指數(shù)平滑轉(zhuǎn)換誤差修正模型 協(xié)整 inf-t統(tǒng)計(jì)量 貨幣需求

【摘要】：在將誤差修正過程設(shè)定為全局平穩(wěn)的指數(shù)平滑轉(zhuǎn)換函數(shù)的情形下,本文建立了一個(gè)新的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量inf-t對非線性STAR誤差修正模型中的協(xié)整關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn);推導(dǎo)了inf-t統(tǒng)計(jì)量的漸近分布,并通過Monte Carlo模擬的方式給出了其漸近臨界值。inf-t統(tǒng)計(jì)量取未識(shí)別參數(shù)空間上的下確界,有效避免了原假設(shè)下的未識(shí)別參數(shù)問題。Monte Carlo數(shù)值模擬研究的結(jié)果表明,inf-t統(tǒng)計(jì)量相對E-G兩步法的t_(EG)和Kapetanios等(2006)的t_(NLECM)統(tǒng)計(jì)量具有更高的檢驗(yàn)勢。將inf-t統(tǒng)計(jì)量應(yīng)用于對我國貨幣需求穩(wěn)定性進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)我國狹義貨幣需求量長期穩(wěn)定,短期存在指數(shù)平滑非線性機(jī)制轉(zhuǎn)換特征。
【作者單位】： 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院管理學(xué)院;暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 指數(shù)平滑轉(zhuǎn)換誤差修正模型 協(xié)整 inf-t統(tǒng)計(jì)量 貨幣需求
【基金】：國家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目“技術(shù)進(jìn)步偏向及其效應(yīng)的統(tǒng)計(jì)測算與計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析”(13ATJ001)階段性成果
【分類號(hào)】：F224;F820
【正文快照】： 弓I言在經(jīng)典的協(xié)整關(guān)系分析(Engel和Granger,1987;Johansen,1988、1991)框架中,誤差修正機(jī)制具有連續(xù)性和對稱性,任何遠(yuǎn)離均衡狀態(tài)的偏差都能夠得到即時(shí)和同一速度的修正,因而調(diào)整過程是線性和對稱的。然而,由于受到經(jīng)濟(jì)周期、制度變遷、交易成本等因素的影響,經(jīng)濟(jì)變量系統(tǒng)向

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本文編號(hào)：1057802