本文關(guān)鍵詞：投資組合理論在風險管理中的應(yīng)用——以蘋果供應(yīng)鏈價格風險為例

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【摘要】：在構(gòu)建的蘋果供應(yīng)鏈終端環(huán)節(jié)運用投資組合理論,分別研究Markowitz均值方差模型和半方差模型對現(xiàn)有可供應(yīng)資源優(yōu)化配置后供應(yīng)商所面臨的收益和風險情況,并將2種模型的實證結(jié)果進行對比分析。結(jié)果表明:通過均值方差、半方差模型對資源合理配置可以有效分散蘋果最終銷售價格風險,達到降低蘋果供應(yīng)鏈價格風險的目的。均值方差模型能有效提高供應(yīng)價格的穩(wěn)定性,而半方差模型能更優(yōu)地降低供應(yīng)價格風險并具有更廣泛的適用性。
【作者單位】： 西北農(nóng)林科技大學經(jīng)濟管理學院;
【關(guān)鍵詞】： 蘋果供應(yīng)鏈 價格風險 投資組合 均值方差模型 半方差模型
【基金】：教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃(編號:NCET-11-0443) 國家自然科學基金(71373207)
【分類號】：F323.7;F326.13
【正文快照】： 陜西是著名的蘋果生產(chǎn)大省,蘋果面積產(chǎn)量品質(zhì)全國第一,著名品牌有洛川蘋果、白水蘋果、富縣蘋果等。陜西生產(chǎn)的蘋果75%以上銷往省外和國外,其中銷往外省的約占外銷總量的99.2%。陜西作為各地蘋果市場的一個主要供應(yīng)基地,以陜西蘋果對外供應(yīng)作為始端,在全國各地的市場上銷售出

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本文編號：594636