【摘要】：供應(yīng)鏈違約傳染表現(xiàn)為一個(gè)成員企業(yè)違約能觸發(fā)關(guān)聯(lián)企業(yè)的違約強(qiáng)度發(fā)生正向跳躍,違約傳染風(fēng)險(xiǎn)度量是對(duì)這一違約強(qiáng)度跳躍的定量計(jì)算,旨為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供有力依據(jù)。文章基于強(qiáng)度模型思想,在條件獨(dú)立模型的基礎(chǔ)上建立了違約風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立模型,接著通過引入對(duì)手違約傳染因素,建立了交易對(duì)手違約傳染風(fēng)險(xiǎn)度量模型,模型不僅可以模擬成員企業(yè)的違約分布時(shí)間,還可以用于計(jì)算企業(yè)間的聯(lián)合違約概率。
[Abstract]:Supply chain default contagion can trigger a positive jump in the default intensity of a member enterprise. The risk measure of default contagion is a quantitative calculation of the default intensity jump to provide a strong basis for risk management decisions. Based on the idea of intensity model and conditional independent model, this paper establishes the independent model of default risk, and then establishes the risk measurement model of counterparty default contagion by introducing the contagion factor of counterparty default. The model can not only simulate the time of default distribution of member enterprises, but also can be used to calculate the probability of joint default among enterprises.
【作者單位】： 長(zhǎng)安大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71001011) 霍英東基金第十三屆青年教師基礎(chǔ)性研究項(xiàng)目(131079) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(人文社科)重點(diǎn)項(xiàng)目(CHDW2011ZD003)
【分類號(hào)】：F224;F274

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

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2 李倩;物流服務(wù)供應(yīng)鏈違約風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與度量[D];長(zhǎng)安大學(xué);2011年

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 鐘敏;馬可;楊華;;延期支付條件下的供應(yīng)鏈信用風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)激勵(lì)機(jī)制[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2009年04期

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前5條

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5 李倩;物流服務(wù)供應(yīng)鏈違約風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與度量[D];長(zhǎng)安大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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3 李輝;制造企業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];蘭州理工大學(xué);2011年

4 孫占寧;鋼鐵企業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2011年

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前6條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前9條

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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8 石小法,張麗清,楊東援;信息對(duì)供應(yīng)鏈的影響研究[J];系統(tǒng)工程;2002年03期

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本文編號(hào)：2412968