本文關(guān)鍵詞：Knight不確定環(huán)境下穩(wěn)健決策模型研究

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【摘要】：Knight不確定性是決策者經(jīng)常面臨并且不容忽視的一個(gè)因素。在Knight不確定環(huán)境下,決策者對(duì)未來(lái)自然狀態(tài)的信念用多主觀概率測(cè)度來(lái)表示。本文對(duì)基于多主觀概率測(cè)度的常用穩(wěn)健決策模型進(jìn)行了比較分析研究,其中總結(jié)了多主觀概率測(cè)度下穩(wěn)健效用函數(shù)的構(gòu)造形式,探討了基于相對(duì)熵約束的最大最小期望效用模型、最大乘數(shù)效用模型和α-最大最小期望效用模型,并分析了這三個(gè)穩(wěn)健決策模型的區(qū)別與聯(lián)系,最后對(duì)穩(wěn)健決策模型的發(fā)展進(jìn)行了展望。
【作者單位】： 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Knight不確定性 穩(wěn)健決策 相對(duì)熵 最大最小期望效用
【分類號(hào)】：C931.1;C934
【正文快照】： 一、Knight不確定環(huán)境下的穩(wěn)健效用模型在金融資產(chǎn)定價(jià)研究中，，決策者對(duì)于未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)發(fā)生的概率能否做出可靠的預(yù)測(cè)，將直接影響金融資產(chǎn)定價(jià)。經(jīng)典的金融理論均是以薩瓦赫(savage){’〕的主觀概率理論為基礎(chǔ)，對(duì)未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)的不確定狀態(tài)發(fā)生的概率做出估計(jì)。但是，現(xiàn)實(shí)

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本文編號(hào)：745825