隨著銀行經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的不斷發(fā)展,國(guó)內(nèi)銀行的司庫(kù)(資產(chǎn)負(fù)債)管理向精細(xì)化、差異化、實(shí)時(shí)化方向不斷推進(jìn)。傳統(tǒng)系統(tǒng)通過(guò)事后缺口分析和場(chǎng)景模擬進(jìn)行指標(biāo)監(jiān)控和限額管理,僅是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具和風(fēng)險(xiǎn)量化成本的工具。并沒(méi)有解決司庫(kù)管理的真正問(wèn)題:銀行的司庫(kù)將風(fēng)險(xiǎn)集中管理,不是將小風(fēng)險(xiǎn)匯聚成大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行總量限額控制,而是將風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)分解,將小風(fēng)險(xiǎn)不斷實(shí)時(shí)緩釋、根據(jù)預(yù)測(cè)出的合理結(jié)構(gòu)進(jìn)行主動(dòng)布局調(diào)整,創(chuàng)造價(jià)值的過(guò)程;即最優(yōu)策略選擇的過(guò)程。為了更好的服務(wù)用戶,項(xiàng)目組決定開(kāi)發(fā)一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng),在滿足基本的監(jiān)管政策、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,解決司庫(kù)管理遇到的實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債管理的前瞻性管理和戰(zhàn)略選擇。本文設(shè)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)使用了 SSM的開(kāi)發(fā)架構(gòu),Maven作為項(xiàng)目構(gòu)建工具,SVN、GIT作為版本控制工具,系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)直接從數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中抽取數(shù)據(jù),組成各個(gè)業(yè)務(wù)的金融工具表,每個(gè)模塊中的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益等業(yè)務(wù)根據(jù)具體的填報(bào)規(guī)則從對(duì)應(yīng)的金融工具表中取數(shù)據(jù)并按照相應(yīng)的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行加工,對(duì)加工結(jié)果進(jìn)行分析、監(jiān)測(cè)、限額以及預(yù)警等。本人主要(單獨(dú)或參與)完成了基礎(chǔ)配置管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析、利率風(fēng)險(xiǎn)分析、業(yè)務(wù)透視分析和系統(tǒng)管理五個(gè)模塊。(1)系統(tǒng)管理模塊:包括用戶管理,權(quán)限管理,界面管理等功能。(2)基礎(chǔ)配置維護(hù)模塊:主要對(duì)系統(tǒng)用到的幣種,時(shí)間步、收益率曲線、交易對(duì)手等信息的配置和管理。(3)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析模塊:包含靜態(tài)和動(dòng)態(tài)流動(dòng)性性缺口的計(jì)算和展示,各類(lèi)情景模擬和壓力測(cè)試,指標(biāo)的監(jiān)控和限額預(yù)警以及制定應(yīng)急計(jì)劃等功能。(4)利率風(fēng)險(xiǎn)分析模塊:包含久期分析,凈利息收入分析,經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析,壓力測(cè)試以及利率風(fēng)險(xiǎn)限額管理等功能,以實(shí)現(xiàn)利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)的集中管理。(5)業(yè)務(wù)透視分析模塊:提供流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析和利率風(fēng)險(xiǎn)分析中涉及到的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)/期限分析、動(dòng)態(tài)的限額和指標(biāo)預(yù)警、外部監(jiān)管報(bào)表和日間頭寸管理的實(shí)時(shí)報(bào)表等多種形式來(lái)輔助司庫(kù)進(jìn)行決策。系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)有資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)存在的問(wèn)題及最新的監(jiān)管文件要求,建立管理型、戰(zhàn)略型的智慧司庫(kù)(精細(xì)管控、智能決策),進(jìn)行主動(dòng)的利率風(fēng)險(xiǎn)分析和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析,進(jìn)行主動(dòng)的戰(zhàn)略規(guī)劃和選擇;真正實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性、安全性和盈利性的統(tǒng)一管理。
【學(xué)位單位】：北京交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2019
【中圖分類(lèi)】：TP311.52
【部分圖文】：

一l資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)功能模塊圖

圖３－２資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)用例圖??Ｆｉｇｕｒｅ?３－２?Ｕｓｅ?Ｃａｓｅ?Ｄｉａｇｒａｍ?ｏｆ?Ａｓｓｅｔ?Ｌｉａｂｉｌｉｔｙ?Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ?Ｓｙｓｔｅｍ??

圖３＊４數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)計(jì)的考慮因素??Ｆｉｇｕｒｅ?３－４?Ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｓ?ｉｎ?Ｄａｔａ?Ｓｔｏｒａｇｅ?Ｄｅｓｉｇｎ??
【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2851925