隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起,大數(shù)據(jù)技術(shù)日益受到關(guān)注,借助大數(shù)據(jù)科技的手段來(lái)監(jiān)控銀行風(fēng)險(xiǎn),將會(huì)有效提高銀行業(yè)務(wù)的盈利能力,實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行數(shù)據(jù)信息的全方位分析和挖掘,不斷推動(dòng)銀行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步�！蛾P(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱為《資管新規(guī)》）在2018年4月27日,由央行、證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)、外管局聯(lián)合印發(fā),《資管新規(guī)》的內(nèi)容涉及到資管業(yè)務(wù)屬性、產(chǎn)品分類、投資者資質(zhì)劃分、標(biāo)準(zhǔn)化和非標(biāo)準(zhǔn)化的界分、禁止剛性兌付、資金池管理、凈值化管理、統(tǒng)一杠桿水平、嚴(yán)控嵌套和通道、獨(dú)立托管、準(zhǔn)備金管理以及信息披露等諸多方面。當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩,企業(yè)經(jīng)營(yíng)違約風(fēng)險(xiǎn)凸顯,銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露,疫情全國(guó)蔓延導(dǎo)致債券主體和交易對(duì)手履約能力降低,針對(duì)這種情況,大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控對(duì)銀行債券投資業(yè)務(wù)來(lái)講顯得更加迫切�；谏鲜霰尘�,本篇文章通過(guò)查閱相關(guān)的資料和閱讀相關(guān)的文獻(xiàn),在歸納評(píng)述國(guó)內(nèi)外債券信用風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)研究動(dòng)態(tài)的基礎(chǔ)上,首先基于信用市場(chǎng)理論、信用評(píng)級(jí)理論、全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論和大數(shù)據(jù)應(yīng)用理論四個(gè)方面進(jìn)行研究,然后分析我國(guó)商業(yè)銀行債券信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀。以A銀行為例,剖析其存在的問(wèn)題和短板,主要包括人員流動(dòng)性大、管理工具... 

【文章來(lái)源】：廣東工業(yè)大學(xué)廣東省

【文章頁(yè)數(shù)】：79 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

公平的準(zhǔn)入條件和監(jiān)管的八大重點(diǎn)

廣東工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文6圖1-1債券投資范圍本文的研究參考了國(guó)內(nèi)外專家關(guān)于債券信用風(fēng)險(xiǎn)的思路。國(guó)外主要是針對(duì)債券信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化研究，該計(jì)算多采用現(xiàn)金流貼現(xiàn)理論來(lái)給債券信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)；相比較國(guó)外成熟的債券市場(chǎng)，研究數(shù)據(jù)易于獲得，但于我國(guó)而言卻是個(gè)挑戰(zhàn)，因?yàn)槲覈?guó)債券市場(chǎng)的發(fā)展還不成熟，數(shù)據(jù)樣本不夠，所以近年來(lái)我國(guó)關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的研究多集中在尋找適合我國(guó)國(guó)情的計(jì)量方法上，尤其是《資管新規(guī)》的出臺(tái)，我國(guó)債券市場(chǎng)規(guī)模驟然擴(kuò)大，使我國(guó)金融機(jī)構(gòu)意識(shí)到控制信用風(fēng)險(xiǎn)的重要性。要解決如何控制信用風(fēng)險(xiǎn)，首先要解決的便是如何構(gòu)建一個(gè)完整的債券信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，要解決這一問(wèn)題可以借助于現(xiàn)在的大數(shù)據(jù)技術(shù)，從全面風(fēng)險(xiǎn)控制的角度出發(fā)。1.4研究思路與方法本篇論文以A銀行債券投資信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究為載體，將A銀行債券投資信用風(fēng)險(xiǎn)管理思路理順清楚，結(jié)合當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)政策和市場(chǎng)環(huán)境背景，分析債券信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀問(wèn)題。結(jié)合A銀行債券投資信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題及發(fā)展目標(biāo)，通過(guò)深度數(shù)據(jù)收集和分析，運(yùn)用戰(zhàn)略管理理論，采用合適的分析工具，通過(guò)定量和定性相結(jié)合的比較辦法，進(jìn)行戰(zhàn)略定位分析，詳細(xì)闡述債券信用風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略管理和發(fā)展規(guī)劃。從而達(dá)到建設(shè)科學(xué)決策工作機(jī)制，事前制定資本充足率和風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)限額等資產(chǎn)負(fù)債目標(biāo)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)資源配置不斷優(yōu)化和經(jīng)營(yíng)效率不斷提升的工作目標(biāo)。本文研究方法主要如下：（1）文獻(xiàn)研究法。通過(guò)充分查閱國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)和和最新研究成果，獲得國(guó)內(nèi)外研究該問(wèn)題的理論背景。對(duì)查閱到的資料進(jìn)行整理，結(jié)合自身的研究，從而發(fā)現(xiàn)這些理論成果在不同應(yīng)用領(lǐng)域的應(yīng)用，找出相關(guān)問(wèn)題的解決辦法，為決策提0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%

廣東工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文12圖2-1信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素2.2內(nèi)部評(píng)級(jí)理論內(nèi)部評(píng)級(jí)（IRB）法，該方法是用來(lái)確定授信的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，權(quán)重的確定綜合考慮期限（M）、違約概率（PD）、違約概率（PD）、給定違約概率下的損失率（LGD）、違約的總敞口頭寸等因素。根據(jù)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，銀行將賬戶中的風(fēng)險(xiǎn)劃分為國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)、零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)六大風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)六大風(fēng)險(xiǎn)，銀行根據(jù)以下風(fēng)險(xiǎn)要素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算。具體要素如下：違約概率（PD）即債務(wù)人未在規(guī)定時(shí)間還本付息的可能性；違約損失率（LGD）指?jìng)鶆?wù)人沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間還本付息給銀行帶來(lái)的損失；違約風(fēng)險(xiǎn)值（EAD）指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)，銀行據(jù)此做出的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；期限（M）指銀行與債務(wù)人簽訂的有效合同期限。IRB方法是目前比較先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，這一方法的實(shí)施的需要銀行具備一定的條件才能保證資本的配置更加精確，更好的匹配自身的信用風(fēng)險(xiǎn)。IRB目標(biāo)實(shí)現(xiàn)需具備的最低要求亦是我國(guó)金融界的重大挑戰(zhàn)，具體如下：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)的有效細(xì)分。通過(guò)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)不同維度和組合的細(xì)分，構(gòu)建相關(guān)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理與控制研究[J]. 趙喆.  財(cái)經(jīng)界. 2020(05)
[2]基于宏觀壓力測(cè)試的銀行行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)研究[J]. 康亮.  特區(qū)經(jīng)濟(jì). 2020(04)
[3]信用評(píng)級(jí)在商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用[J]. 于晶.  財(cái)經(jīng)界(學(xué)術(shù)版). 2020(08)
[4]大數(shù)據(jù)背景下銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管控與審計(jì)[J]. 張昊楠.  財(cái)務(wù)管理研究. 2020(04)
[5]商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及其分類[J]. 吳云.  北方金融. 2020(04)
[6]商業(yè)銀行加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管控的思考[J]. 史海水.  時(shí)代金融. 2020(03)
[7]建設(shè)大數(shù)據(jù)引領(lǐng)的智能化金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系[J]. 石言,李家偉.  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊. 2018(12)
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[9]大數(shù)據(jù)背景下互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)制路徑[J]. 扈潤(rùn)楠,姜魯.  時(shí)代金融. 2018(11)
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碩士論文
[1]公司債券市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)防范研究[D]. 唐曉樂(lè).河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2017
[2]我國(guó)上市公司債券違約風(fēng)險(xiǎn)分析與度量[D]. 洪小榮.東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2016



本文編號(hào)：3442489