本文關(guān)鍵詞：中國核心通貨膨脹率估算

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【摘要】：本文在對通貨膨脹成因的理論進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上,將引起通貨膨脹的因素分為實際經(jīng)濟(jì)沖擊、貨幣沖擊、需求沖擊和匯率沖擊,并對核心通貨膨脹的內(nèi)涵進(jìn)行了明確的界定。在理論分析的基礎(chǔ)上,建立了包含4個內(nèi)生變量的SVAR模型,分離出四種沖擊對通貨膨脹作用的結(jié)果,并根據(jù)定義估算出了我國1995-2012年季度核心通貨膨脹率的序列。結(jié)果顯示,各種沖擊對通貨膨脹的影響效果符合經(jīng)濟(jì)理論的假設(shè),且所得到的核心通貨膨脹率序列符合預(yù)期的特征,具有長期穩(wěn)定性,并能夠服務(wù)于貨幣政策的制定。
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 核心通貨膨脹 通貨膨脹成因 SVAR模型
【分類號】：F224;F822.5
【正文快照】： 一、引言通貨膨脹(以下簡稱通脹)用于描述一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)中大多數(shù)商品和勞務(wù)的價格在一段時間內(nèi)的持續(xù)地普遍上漲的現(xiàn)象。目前各國主要用各種價格指數(shù)來衡量通貨膨脹,但價格指數(shù)中所包含的一些項目會受突發(fā)事件的影響而發(fā)生臨時性的劇烈波動,例如,惡劣天氣、政治動蕩等會引起

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本文編號：827716