本文關(guān)鍵詞：我國(guó)金融壓抑與通貨膨脹關(guān)系研究——基于MSVAR模型的分析

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【摘要】：文章運(yùn)用MSVAR模型對(duì)我國(guó)金融壓抑程度與通貨膨脹的關(guān)系進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)我國(guó)通貨膨脹率存在明顯的高通脹區(qū)域和低通脹區(qū)域特征。在高通脹區(qū)域,價(jià)格高位持續(xù)時(shí)間較短,波動(dòng)幅度大,金融壓抑對(duì)通貨膨脹具有顯著的負(fù)向效應(yīng);而在低通脹區(qū)域,價(jià)格低位持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),波動(dòng)幅度小,金融壓抑對(duì)通脹水平的效應(yīng)是正向的。兩者的非線性特征對(duì)貨幣政策實(shí)施和金融自由化策略有著重要的政策含義。
【作者單位】： 西安交通大學(xué)金禾經(jīng)濟(jì)研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 金融壓抑 通貨膨脹 MSVAR模型
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(13XJY001)
【分類號(hào)】：F832;F822.5
【正文快照】： 一、引言金融壓抑最先由Mckinnon[1]提出來用以描述發(fā)展中國(guó)家金融體系的特征,一般是指政府通過一系列的規(guī)章制度或者手段,使得金融系統(tǒng)不能充分發(fā)揮其職能,主要表現(xiàn)為金融管制過多、利率限制、信貸配額以及金融資產(chǎn)單調(diào)等現(xiàn)象。對(duì)于金融壓抑的影響機(jī)制,不同學(xué)者持有不同意見1

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1 蘇h椒，

本文編號(hào)：822077