發(fā)布時間：2017-09-09 18:03

  本文關(guān)鍵詞：基于RAROC的我國商業(yè)銀行貸款定價研究

  更多相關(guān)文章： RAROC 商業(yè)銀行 貸款定價

【摘要】：貸款業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行收入的重要組成部分,也是社會融資的重要方法,其比重占了相當大的份額。作為商業(yè)銀行生存的基礎(chǔ)和經(jīng)濟社會發(fā)展的保障,貸款定價的合理性與銀行自身盈利能力密切相關(guān),這涉及到我國實體經(jīng)濟的順利轉(zhuǎn)型。由于我國政府長期采取利率管制等措施,我國商業(yè)銀行長期存在貸款能力偏弱的問題,而在央行全面放開會融機構(gòu)貸款利率管制之時,隨著定價權(quán)的同步放開,我國商業(yè)銀行能夠更有效的根據(jù)市場供求關(guān)系以及風(fēng)險因素展開差異化自主定價,從而對我國商業(yè)銀行的貸款定價能力構(gòu)成了挑戰(zhàn)。隨著我國資本市場建設(shè)的發(fā)展進步,“金融脫媒”現(xiàn)象與日俱增,利率市場化將使得我國商業(yè)銀行短期之內(nèi)面臨存貸款利差縮小的局面。與此同時我國互聯(lián)網(wǎng)金融蓬勃發(fā)展,對我國商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)造成了較大沖擊,導(dǎo)致資金成本持續(xù)增高,以至于我國商業(yè)銀行面臨較大的利率風(fēng)險。隨著我國銀行業(yè)正式實施新的資本管理辦法,商業(yè)銀行亟需提供嚴格而廣泛的合格資本和風(fēng)險覆蓋。在多方面壓力下,我國商業(yè)銀行亟需提高定價能力,才能保持穩(wěn)定增長。RAROC定價方法以銀行經(jīng)營業(yè)務(wù)安全性、盈利性為目標,全面衡量了風(fēng)險與收益的貸款定價方法,力求實現(xiàn)貸款價格與風(fēng)險的相互匹配,區(qū)別對待不同風(fēng)險程度的貸款客戶。本文通過對RAROC定價各指標的梳理,進行了相關(guān)理論與實證研究。本文首先介紹了我國商業(yè)銀行利率市場化發(fā)展歷程,并討論了較成熟的五種貸款定價方法,在比較分析之后,結(jié)合我國商業(yè)銀行實際,選定了RAROC定價方法。其后在綜合分析RAROC方法的基礎(chǔ)上,重點討論了預(yù)期損失和經(jīng)濟資本。在預(yù)期損失中對違約概率以及違約損失率進行了重點研究,使用KMV方法對違約概率進行了探討,對違約損失率簡單介紹了多因素方法。關(guān)于經(jīng)濟資本,分別對各種風(fēng)險進行了探討。最后通過具體案例進行了實證研究,將RAROC與貸款案例綜合分析,得出銀行風(fēng)險管理方法。
【關(guān)鍵詞】：RAROC 商業(yè)銀行 貸款定價
【學(xué)位授予單位】：北京外國語大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第1章 緒論7-12
• 1.1 研究背景及意義7
• 1.2 國內(nèi)外研究綜述7-9
• 1.2.1 關(guān)于貸款定價影響因素8
• 1.2.2 關(guān)于貸款定價方法8-9
• 1.3 研究述評9-10
• 1.4 研究內(nèi)容、創(chuàng)新點和不足10-12
• 1.4.1 研究內(nèi)容10
• 1.4.2 本文創(chuàng)新10-11
• 1.4.3 不足之處11-12
• 第2章 利率市場化對我國商業(yè)銀行的影響12-15
• 2.1 我國利率市場化發(fā)展歷程12-13
• 2.2 利率市場化對商業(yè)銀行的影響13
• 2.3 我國商業(yè)銀行存在的問題13-15
• 第3章 貸款定價常用方法15-20
• 3.1 常用定價方法15-17
• 3.1.1 成本加成定價方法15
• 3.1.2 價格領(lǐng)導(dǎo)定價方法15-16
• 3.1.3 客戶盈利分析定價方法16
• 3.1.4 RAROC定價方法16-17
• 3.2 基礎(chǔ)方法評價17-18
• 3.3 對我國商業(yè)銀行貸款定價模式的思考18-20
• 第4章 RAROC方法理論與實證20-29
• 4.1 RAROC理論研究20-23
• 4.1.1 確定收入20
• 4.1.2 資金成本20-21
• 4.1.3 經(jīng)營成本21
• 4.1.4 預(yù)期損失21-22
• 4.1.4.1 風(fēng)險暴露21
• 4.1.4.2 違約概率21
• 4.1.4.3 違約損失率21-22
• 4.1.5 經(jīng)濟資本22
• 4.1.6 目標RAROC的確定22-23
• 4.2 RAROC實證研究23-29
• 4.2.1 收入及成本計算23-24
• 4.2.2 預(yù)期損失計算24-27
• 4.2.3 經(jīng)濟資本計算27
• 4.2.4 RAROC計算27
• 4.2.5 結(jié)果分析27-29
• 第5章 結(jié)論與政策建議29-31
• 5.1 結(jié)論29
• 5.2 政策建議29-31
• 參考文獻31-34
• 附錄1 股票日收盤價及日收益率34-40
• 附錄2 MATLAB軟件編程代碼40-42
• 致謝42

，

本文編號：821942