發(fā)布時間：2017-09-05 03:33

  本文關(guān)鍵詞：國際油價與中國股市關(guān)系的實證研究

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【摘要】：文章針對面板協(xié)整檢驗存在檢驗勢不穩(wěn)定和原假設(shè)設(shè)置主觀選擇的問題,構(gòu)建貝葉斯分位面板協(xié)整模型,結(jié)合非對稱Laplace分布的似然函數(shù)推斷參數(shù)的后驗條件分布,設(shè)計Gibbs抽樣方案,提出基于面板數(shù)據(jù)模型的貝葉斯分位協(xié)整檢驗方法,并利用國際原油價格與中國各行業(yè)股票價格數(shù)據(jù)進行實證分析。研究結(jié)果表明:貝葉斯分位面板協(xié)整檢驗方法解決了檢驗勢不穩(wěn)定以及原假設(shè)主觀設(shè)置的問題,能夠給出更全面有效的協(xié)整檢驗判斷。
【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院;湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 面板協(xié)整 貝葉斯分析 分位回歸 油價 股市
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71301166) 教育部人文社會科學(xué)青年項目(13YJC910007) 中國博士后科學(xué)基金項目(2013M540623;2014T70766)
【分類號】：F224;F764.1;F832.51
【正文快照】： 0引言隨著經(jīng)濟全球化趨勢的加劇,石油作為一種重要的全球性能源,對全球經(jīng)濟發(fā)展起著不可忽視的作用,國際油價的波動因此牽動著全世界的目光。特別地,自Hamilton指出油價波動是導(dǎo)致二戰(zhàn)后美國經(jīng)濟衰退的一個主要原因之后,油價與宏觀經(jīng)濟之間的關(guān)系研究成為理論界和實務(wù)界的關(guān)注

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 朱慧明;翁元;曾昭法;任英華;李招來;;基于Gibbs-DA算法的貝葉斯分位回歸模型研究[J];湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2014年09期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 陳雄強;分位數(shù)自回歸模型理論與應(yīng)用研究[D];南開大學(xué);2013年

2 邸俊鵬;分位數(shù)回歸的貝葉斯估計與應(yīng)用研究[D];南開大學(xué);2013年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 郭俊峰;中小板股票市場波動性研究[D];南京財經(jīng)大學(xué);2013年

2 董歡歡;非對稱平方損失函數(shù)下的貝葉斯回歸[D];浙江大學(xué);2014年

3 薛文駿;市場公開信息對我國股票收益率異質(zhì)性影響的實證研究[D];上海大學(xué);2013年

4 徐秋爽;分位數(shù)虛假回歸與誤差修正模型的理論研究及應(yīng)用[D];華僑大學(xué);2013年

5 杜和;分位數(shù)回歸[D];華中師范大學(xué);2014年

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 許志波;唐新貴;秦曼曼;;進出口視角下匯率對失業(yè)影響的效應(yīng)研究[J];價格月刊;2012年03期

2 ;[J];;年期

3 ;[J];;年期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

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本文編號：795575