本文關(guān)鍵詞：美式期權(quán)自由邊界的計(jì)算方法

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【摘要】：美式期權(quán)的自由邊界問(wèn)題在金融工程文獻(xiàn)中已經(jīng)引起了廣泛的關(guān)注,然而,它的數(shù)值計(jì)算方法一直是一個(gè)難點(diǎn).基于差分技巧,給出了滿(mǎn)足具有有限到期日的美式期權(quán)自由邊界的兩種計(jì)算方法,即,根據(jù)股票期權(quán)價(jià)格和相應(yīng)的偏導(dǎo)數(shù)來(lái)確定自由邊界條件.數(shù)值結(jié)果表明了上述兩種方法下自由邊界是一致性的.此外研究結(jié)果對(duì)自由邊界的計(jì)算提供很好的科學(xué)依據(jù).
【作者單位】： 莆田學(xué)院商學(xué)院;莆田學(xué)院數(shù)學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： 變分不等式 自由邊界 有限差分法
【基金】：福建省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(2012B023) 福建省教育廳科技項(xiàng)目(JK2012045) 福建省高等學(xué)校新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃項(xiàng)目
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.91
【正文快照】： 1問(wèn)題的提出期權(quán)(Options),又稱(chēng)作選擇權(quán),它賦予其持有者將來(lái)在一定條件下買(mǎi)賣(mài)某種資產(chǎn)的權(quán)利,但持有者無(wú)需承擔(dān)必須購(gòu)買(mǎi)(銷(xiāo)售)的義務(wù).目前市場(chǎng)上的期權(quán)有歐式和美式之分,美式期權(quán)(American Options)的持有者可以在期權(quán)到期日前的任意時(shí)刻執(zhí)行其擁有的期權(quán);而對(duì)于歐式期權(quán)(Eur

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本文編號(hào)：777476