本文關(guān)鍵詞：基于多元分析的人民幣匯率波動率預(yù)測

  更多相關(guān)文章： 人民幣匯率 波動率 IC-GARCH 預(yù)測

【摘要】：對人民幣匯率波動率建立了BEKK,CCC,O-GARCH,IC-GARCH模型。針對人民幣匯率波動率的非對稱性,改進了IC-GARCH模型,建立了IC-GJRGARCH,IC-IGARCH模型。給出了以上各模型的預(yù)測結(jié)果及評價,并分析IC情形下,殘差類型及降維技術(shù)對預(yù)測效果的影響。人民幣匯率波動率的預(yù)測實證表明,BEKK模型和IC-GJRGARCH模型比其他模型的預(yù)測效果要理想;殘差類型為廣義誤差分布與t分布的預(yù)測效果都要優(yōu)于高斯分布的預(yù)測效果;模型降維后預(yù)測效果與降維前的預(yù)測效果相差不大,甚至優(yōu)于后者。
【作者單位】： 華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院;華南理工大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 人民幣匯率 波動率 IC-GARCH 預(yù)測
【基金】：國家杰出青年科學(xué)基金(70825005) 廣東省普通高校人文社會科學(xué)重大攻關(guān)項目(x2gsN9101010) 國家社會科學(xué)基金重大資助項目(11&ZD156)
【分類號】：F832.6;F224
【正文快照】： 0引言自2005年7月人民幣匯率改革以來,人民幣持續(xù)升值,人民幣兌美元的累積升值幅度已超過10%,使我國的巨額外匯儲備大幅縮水�！瘏R率波動頻繁,給外匯市場的各類參與者帶來了諸多風(fēng)險,影響到中國國民經(jīng)濟的各個方面。因此,對人民幣匯率波動率進行刻畫并預(yù)測,將 有助于外匯市場

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 王明進;;高維波動率的預(yù)測[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2008年11期

2 王明進;;多元波動率模型的一些新進展[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2010年02期

3 趙華;蔡建文;;基于MRS-GARCH模型的中國股市波動率估計與預(yù)測[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2011年05期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 俞能福;陳邦考;;主成分分析法在學(xué)生成績分析中的應(yīng)用[J];安徽建筑工業(yè)學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2007年01期

2 丁春;盛周君;;基于主成分分析法的南淝河水質(zhì)綜合評價[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2007年35期

3 李兵;陳國華;楊滌塵;朱寧;;食品安全體系的抽樣理論研究[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2009年22期

4 陳碧珊;潘安定;李冰;;有序聚類方法在沉積物粒度分帶中的應(yīng)用[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2009年35期

5 趙暉;溫學(xué)飛;赫曉輝;王政峰;安鈺;;基于因子分析法分析寧夏農(nóng)村信息化的發(fā)展[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2010年13期

6 唐君;;我國31個省區(qū)農(nóng)村居民經(jīng)濟狀況排序和聚類[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2010年34期

7 龐發(fā)虎;杜瑞卿;王永勤;;優(yōu)化野生黃薔薇不定芽的分化[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2011年28期

8 珊丹;劉艷萍;邢恩德;劉鐵軍;母吉君;;影響草原生態(tài)環(huán)境容量主要因子的主成分分析[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2012年11期

9 杜瑞卿;楊建偉;;生物統(tǒng)計學(xué)教學(xué)方法改革探討[J];現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技;2011年02期

10 胡煜;;偏最小二乘方法和二次判別分析方法應(yīng)用于基因芯片數(shù)據(jù)分析[J];鞍山師范學(xué)院學(xué)報;2007年04期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 趙暉;溫學(xué)飛;赫曉輝;王政峰;安鈺;;基于因子分析法分析寧夏農(nóng)村信息化的發(fā)展[A];2011全國灌區(qū)信息化建設(shè)與防滲抗凍脹新技術(shù)應(yīng)用�？痆C];2011年

2 黎暉暉;劉云波;韓婷;郭甲子;;中國財產(chǎn)保險公司經(jīng)營績效的實證研究[A];風(fēng)險管理與經(jīng)濟安全：金融保險業(yè)的視角——北大CCISSR論壇文集·2006[C];2006年

3 李桂華;胡進;李小翠;;消費者關(guān)愛對壽險購買意向影響的實證分析[A];中國高等院校市場學(xué)研究會2009年年會論文集[C];2009年

4 孟凡香;徐淑琴;劉東;;三江平原水稻生育期蒸發(fā)量影響因子的主成分分析[A];寒區(qū)水科學(xué)及國際河流研究系列叢書2·寒區(qū)水循環(huán)及冰工程研究——第2屆“寒區(qū)水資源及其可持續(xù)利用”學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2009年

5 朱壽增;黎智;李小明;劉毅;;柳州市紅粘土物理力學(xué)性質(zhì)指標(biāo)的多元統(tǒng)計分析[A];第20屆全國結(jié)構(gòu)工程學(xué)術(shù)會議論文集（第Ⅱ冊）[C];2011年

6 王慧;王銀;;主成分分析和因子分析的區(qū)別與聯(lián)系及其應(yīng)用[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會、第五屆中國智能計算大會、第十三屆中國青年信息與管理學(xué)者大會論文集[C];2011年

7 李穎;王振會;肖穩(wěn)安;曾慶鋒;楊天琦;;基于FFT的大氣電場頻譜分析及雷暴預(yù)報研究[A];第28屆中國氣象學(xué)會年會——S13雷電物理、監(jiān)測預(yù)警和防護[C];2011年

8 陳皓銳;高占義;黃介生;王少麗;;運東平原區(qū)潛水位與人類活動和氣候因子關(guān)系分析[A];Collection of 2009 International Forum on Water Resources and Sustainable Development[C];2009年

9 �；莘�;;回歸分析與課堂評價模型中指標(biāo)的選擇[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第十三屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2007年

10 斯日古楞;張瑞;;內(nèi)蒙古各盟市經(jīng)濟和教育情況的因子分析[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第十三屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2007年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 呂寧;基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的故障診斷模型及算法研究[D];哈爾濱理工大學(xué);2009年

2 楊娜;基于云參數(shù)干旱遙感監(jiān)測模型與集合卡爾曼濾波的土壤濕度同化研究[D];武漢大學(xué);2010年

3 李春洋;基于多態(tài)系統(tǒng)理論的可靠性分析與優(yōu)化設(shè)計方法研究[D];國防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

4 張亞剛;基于廣域信息的電力系統(tǒng)故障元件定位方法研究[D];華北電力大學(xué)（北京）;2011年

5 王飛;入侵檢測分類器設(shè)計及其融合技術(shù)研究[D];南京理工大學(xué);2011年

6 姚順春;激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)在電站運行診斷中的應(yīng)用研究[D];華南理工大學(xué);2011年

7 羅環(huán)敏;基于極化干涉SAR的森林結(jié)構(gòu)信息提取模型與方法[D];電子科技大學(xué);2011年

8 郭建校;改進的高維非線性PLS回歸方法及應(yīng)用研究[D];天津大學(xué);2010年

9 曹玉蘋;基于狀態(tài)估計的石化過程故障診斷與預(yù)報方法研究[D];中國石油大學(xué);2010年

10 孫揚;多變元網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)可視化方法研究[D];國防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 游振華;種子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)合作績效影響因素實證研究[D];華中農(nóng)業(yè)大學(xué);2010年

2 薛明亮;人臉識別的加權(quán)模糊方法[D];大連理工大學(xué);2010年

3 張昆;基于逐步判別的農(nóng)戶小額貸款信用評價研究[D];大連理工大學(xué);2010年

4 劉莎;基于小樣本的農(nóng)戶小額貸款信用評價體系研究[D];大連理工大學(xué);2010年

5 熊超;基于潛在語義對偶空間的跨語言文本分類研究[D];江西師范大學(xué);2010年

6 豐云秀;主成分分析方法在白車身焊裝誤差監(jiān)控方面的應(yīng)用研究[D];沈陽理工大學(xué);2010年

7 薛婷婷;塔式起重機狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷方法研究[D];沈陽理工大學(xué);2010年

8 祖金鋒;Internet用戶訪問模型研究[D];哈爾濱理工大學(xué);2010年

9 王園園;偏最小二乘回歸與判別分析在科技人員類型及影響因素研究中的應(yīng)用[D];濰坊醫(yī)學(xué)院;2009年

10 張麗;高校教師教學(xué)質(zhì)量評價的實證研究[D];武漢科技大學(xué);2010年

【二級參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前9條

1 孫金麗,張世英;具有結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換的GARCH模型及其在中國股市中的應(yīng)用[J];系統(tǒng)工程;2003年06期

2 王明進;陳奇志;;基于獨立成分分解的多元波動率模型[J];管理科學(xué)學(xué)報;2006年05期

3 陳浪南,黃杰鯤;中國股票市場波動非對稱性的實證研究[J];金融研究;2002年05期

4 唐齊鳴,陳健;中國股市的ARCH效應(yīng)分析[J];世界經(jīng)濟;2001年03期

5 丁華;股價指數(shù)波動中的ARCH現(xiàn)象[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;1999年09期

6 王明進;;高維波動率的預(yù)測[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2008年11期

7 李亞靜,朱宏泉,彭育威;基于GARCH模型族的中國股市波動性預(yù)測[J];數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識;2003年11期

8 蔣祥林,王春峰,吳曉霖;基于狀態(tài)轉(zhuǎn)移ARCH模型的中國股市波動性研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報;2004年03期

9 趙留彥;王一鳴;;中國證券市場波動與收益的非線性相關(guān)[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2005年12期

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王瓊;;淺析人民幣升值對我國房地產(chǎn)市場的影響[J];商場現(xiàn)代化;2010年33期

2 陳北;;人民幣匯率破“7”后中國房地產(chǎn)業(yè)走勢[J];國際融資;2008年05期

3 談佳隆;宋雪蓮;;美聯(lián)儲理事埃文斯:人民幣匯率與美失業(yè)率沒關(guān)系[J];中國經(jīng)濟周刊;2010年12期

4 董甜甜;;匯改后人民幣匯率波動對我國房地產(chǎn)價格的影響研究[J];市場論壇;2011年01期

5 半求;人民幣升值,房地產(chǎn)尋機[J];中外房地產(chǎn)導(dǎo)報;2005年09期

6 陳北;;研判人民幣匯率破“8”及其對我國房價的影響[J];北京房地產(chǎn);2006年06期

7 陳敏;魏金明;;基于馬爾可夫鏈模型的人民幣匯率預(yù)測[J];時代金融;2006年10期

8 寧忠忠;;不確定性決策與人民幣匯率[J];商業(yè)研究;2006年23期

9 王曉光;;購買力平價理論在中國的實證及對匯率改革的啟示[J];平頂山學(xué)院學(xué)報;2007年02期

10 馬麗;詹正華;;實際有效匯率對江蘇省出口貿(mào)易的影響研究[J];當(dāng)代經(jīng)濟(下半月);2008年04期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 秦迎霞;邊策;吳潤衡;;人民幣升值條件下的紡織品貿(mào)易中存在J曲線效應(yīng)嗎[A];中國數(shù)學(xué)力學(xué)物理學(xué)高新技術(shù)交叉研究學(xué)會第十二屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2008年

2 鄭建明;;匯率理論的最新發(fā)展及匯率變動的資產(chǎn)價格效應(yīng)——兼論人民幣升值壓力下的宏觀調(diào)控思路[A];2004年中國經(jīng)濟特區(qū)論壇：科學(xué)發(fā)展觀與中國的發(fā)展學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2004年

3 焦娜;郭其友;;人民幣匯率升值對勞動市場從業(yè)率影響的動態(tài)彈性分析[A];教育部文科重點研究基地聯(lián)誼會2008年年會暨青年經(jīng)濟學(xué)者論壇論文集[C];2008年

4 周艷;劉紅;;人民幣匯率變動對江蘇省外貿(mào)出口影響的實證分析——基于貿(mào)易引力模型[A];第九屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2007年

5 張煥波;;有效提高工資收入,促進經(jīng)濟內(nèi)外平衡[A];中國與世界年中經(jīng)濟分析與展望（2010）[C];2010年

6 栗永星;吳潤衡;;基于ARMA模型的人民幣匯率的預(yù)測與研究[A];數(shù)學(xué)·力學(xué)·物理學(xué)·高新技術(shù)交叉研究進展——2010（13）卷[C];2010年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 本報記者 史進峰　李關(guān)云 實習(xí)記者 王捷;貿(mào)易逆差失業(yè)率雙雙攀高美國會重提“人民幣匯率”問題[N];21世紀(jì)經(jīng)濟報道;2009年

2 特約撰稿 陸前進;人民幣匯率波動幅度的兩點探討[N];上海證券報;2009年

3 亞夫;匯率、房價與經(jīng)濟隱形地雷[N];上海證券報;2010年

4 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副院長、金融學(xué)教授 早報特約評論員 孫立堅;穩(wěn)步匯改是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的必要條件[N];東方早報;2010年

5 香港科技大學(xué)商學(xué)院院長 鄭國漢;“附加值”上的真相[N];21世紀(jì)經(jīng)濟報道;2010年

6 李溯婉　宋蕾 孟斯碩;保出口就是保就業(yè)[N];第一財經(jīng)日報;2009年

7 南方日報特派記者 黃穎川 曾雅 實習(xí)生 洪正陽 張彬彬;人民幣匯率動不動，房價咋調(diào)控?[N];南方日報;2010年

8 吳清樺　周邊;高善文：明年一季度中國經(jīng)濟有望見底[N];證券時報;2008年

9 中國建設(shè)銀行研究部課題組 撰寫人員：郭世坤　、蔣清海、賈鐵真、朱紅艷、董積生;實現(xiàn)全年經(jīng)濟目標(biāo)已無疑問[N];中國證券報;2009年

10 記者 張梁;龔方雄：一季度或現(xiàn)短暫負(fù)利率[N];第一財經(jīng)日報;2010年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 周艷;匯率變動、貿(mào)易失衡與政策選擇：中國的經(jīng)驗[D];廈門大學(xué);2007年

2 俞開江;人民幣“雙率”調(diào)整與我國貿(mào)易收支平衡調(diào)控研究：理論與實證研究[D];浙江大學(xué);2009年

3 谷宇;人民幣匯率體制變革對中國經(jīng)濟的影響分析[D];吉林大學(xué);2008年

4 李志慧;人民幣匯率波動的價格傳遞效應(yīng)研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2012年

5 吳駿;動態(tài)購買力平價理論及其應(yīng)用研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2007年

6 張瑜;人民幣匯率、外商直接投資與中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)特征[D];南開大學(xué);2012年

7 王雅杰;人民幣行為均衡匯率研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2008年

8 唐珂;國際需求與中國就業(yè)[D];吉林大學(xué);2007年

9 李穎;不完全匯率傳導(dǎo)理論在中國的應(yīng)用[D];山東大學(xué);2008年

10 寧冬莉;浮動匯率下的國際廠商定價模型及匯率行為研究[D];上海財經(jīng)大學(xué);2006年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孫定一;人民幣匯率的巴拉薩—薩繆爾森效應(yīng)分析[D];山東大學(xué);2010年

2 谷任;對資本流動背景下人民幣匯率制度安排的博弈分析[D];對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué);2004年

3 劉春華;人民幣匯率購買力平價的實證分析[D];吉林大學(xué);2009年

4 杜潤農(nóng);人民幣匯率變動對我國外向型經(jīng)濟影響的研究[D];中國海洋大學(xué);2007年

5 侯彥斌;人民幣匯率與股價聯(lián)動關(guān)系的實證分析[D];云南財經(jīng)大學(xué);2010年

6 酈丹丹;人民幣匯率波動因素問題研究[D];南京財經(jīng)大學(xué);2006年

7 葉望平;人民幣匯率變動對我國經(jīng)濟增長的影響[D];華中科技大學(xué);2006年

8 趙瑩;人民幣匯率與中國股票市場價格關(guān)系研究[D];天津財經(jīng)大學(xué);2008年

9 王鎧磊;股市價格與匯率升值[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

10 李鶯;人民幣匯率波動非線性時序模型的研究與應(yīng)用[D];廈門大學(xué);2008年

，

本文編號：687605