本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險預(yù)警研究

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【摘要】：風(fēng)險識別和管理,是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的關(guān)鍵問題。商業(yè)銀行內(nèi)部監(jiān)管機制建設(shè)的核心內(nèi)容之一,就是構(gòu)建科學(xué)有效的風(fēng)險預(yù)警模型,對銀行經(jīng)營中所產(chǎn)生的各類風(fēng)險進行識別與預(yù)警,并制定和實施科學(xué)有效的應(yīng)對處理辦法,實現(xiàn)風(fēng)險的防范與化解,全面提高銀行經(jīng)營穩(wěn)定性和資金安全性。同時,通過風(fēng)險管理系統(tǒng)的建立健全,實現(xiàn)國家金融監(jiān)管資源的優(yōu)化配置,全面提高銀行監(jiān)管水平,健全和完善國家金融監(jiān)管機制。截至目前,國外針對風(fēng)險識別與管理的研究和實踐,相關(guān)成果主要集中在對美國商業(yè)銀行具體管理制度的研究與分析。在吸收與借鑒國外成熟經(jīng)驗、建立我國商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警模型時,要充分考慮到國家體制、經(jīng)濟發(fā)展水平、金融業(yè)發(fā)展特點及金融監(jiān)管模式的區(qū)別和差異,研究和制定適合我國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的風(fēng)險預(yù)警機制。相比而言,美國商業(yè)銀行的發(fā)展相對成熟,國家監(jiān)管制度也比較系統(tǒng)全面,對不同發(fā)展水平的商業(yè)銀行都會有與之對應(yīng)的監(jiān)管機制。我國商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型發(fā)展時間較短,尚未形成豐富全面的監(jiān)管經(jīng)驗。本文通過對國內(nèi)外商業(yè)銀行風(fēng)險管理制度及實踐的綜合研究,旨在構(gòu)建一種與國情相符合且有效可行的風(fēng)險預(yù)警模型,有效提高我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力。文章主要內(nèi)容如下:首先就商業(yè)銀行經(jīng)營管理的風(fēng)險進行闡述說明,對風(fēng)險的性質(zhì)、預(yù)警機制、管理目標進行重點介紹;然后在借鑒國外先進經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,構(gòu)建風(fēng)險預(yù)警的量化分析系統(tǒng),以我國的主要商業(yè)銀行為對象,綜合應(yīng)用因子分析法與Logistic分析對風(fēng)險進行量化分析,明確風(fēng)險的主要因素,通過實證檢驗明確了Logistic回歸模型對風(fēng)險因素的有效預(yù)測和防范,為商業(yè)銀行各自的風(fēng)險管理提供借鑒與參考。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 財務(wù)風(fēng)險 預(yù)警
【學(xué)位授予單位】：黑龍江大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• Abstract5-10
• 緒論10-17
• 一、研究背景10-11
• 二、研究意義11-12
• 三、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-15
• 四、研究思路與方法15-17
• 第一章 相關(guān)理論基礎(chǔ)17-28
• 第一節(jié) 商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險的涵義與特征17-22
• 一、財務(wù)風(fēng)險的概念17
• 二、商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險的涵義17-19
• 三、商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險的特征19-20
• 四、商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險的來源20-22
• 第二節(jié) 商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險相關(guān)理論及評述22-26
• 一、資產(chǎn)風(fēng)險管理理論22-24
• 二、負債風(fēng)險管理理論24-25
• 三、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理理論25-26
• 四、全面風(fēng)險管理理論26
• 本章小結(jié)26-28
• 第二章 我國商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險及其管理現(xiàn)狀分析28-33
• 第一節(jié) 商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險預(yù)警的目標28-30
• 一、損失發(fā)生前的目標28-29
• 二、損失發(fā)生后的目標29-30
• 第二節(jié) 我國商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險預(yù)警的現(xiàn)狀及存在的問題30-32
• 一、財務(wù)風(fēng)險預(yù)警管理現(xiàn)狀分析30-31
• 二、財務(wù)風(fēng)險預(yù)警管理存在的問題31-32
• 本章小結(jié)32-33
• 第三章 我國商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險預(yù)警指標體系的建立33-40
• 第一節(jié) 預(yù)警指標體系建立的原則與思路33-34
• 一、預(yù)警指標體系建立的原則33-34
• 二、預(yù)警指標體系建立的思路34
• 第二節(jié) 商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險預(yù)警指標體系的建立34-39
• 一、盈利能力指標35-36
• 二、償債能力指標36-37
• 三、經(jīng)營能力指標37
• 四、成長能力指標37-38
• 五、現(xiàn)金流量指標38-39
• 本章小結(jié)39-40
• 第四章 我國商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險預(yù)警實證分析40-51
• 第一節(jié) 樣本選取40
• 第二節(jié) 財務(wù)風(fēng)險預(yù)警模型的構(gòu)建40-43
• 一、因子分析40-42
• 二、Logistic回歸預(yù)警模型42-43
• 第三節(jié) 財務(wù)風(fēng)險預(yù)警模型分析步驟43-49
• 一、因子分析43-47
• 二、Logistic回歸預(yù)警模型47-49
• 第四節(jié) 預(yù)警模型的評價49-50
• 一、全面性49
• 二、有效性49-50
• 三、可操作性50
• 四、定性和定量的預(yù)測相結(jié)合50
• 五、先進性50
• 本章小結(jié)50-51
• 第五章 我國商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險防范的對策51-55
• 第一節(jié) 信用風(fēng)險的防范對策51-52
• 一、優(yōu)化商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)51
• 二、加強貸款業(yè)務(wù)的信貸審查51
• 三、建立銀行風(fēng)險分散與對沖機制51-52
• 第二節(jié) 經(jīng)營性風(fēng)險的防范對策52
• 一、大力發(fā)展商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)52
• 二、建立符合商業(yè)銀行經(jīng)營要求的營運機制52
• 第三節(jié) 流動性風(fēng)險的防范對策52-53
• 一、合理匹配資產(chǎn)和負債業(yè)務(wù)52-53
• 二、增強流動性風(fēng)險管理意識53
• 第四節(jié) 資本充足性風(fēng)險的防范對策53-54
• 一、優(yōu)化商業(yè)銀行的資本結(jié)構(gòu)53-54
• 二、建立商業(yè)銀行存款保險制度54
• 本章小結(jié)54-55
• 結(jié)論55-57
• 參考文獻57-61
• 致謝61

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