本文關(guān)鍵詞：新凱恩斯菲利普斯曲線的弱識別檢驗和穩(wěn)健估計

  更多相關(guān)文章： 新凱恩斯菲利普斯曲線 一般矩估計 弱識別問題 CLR統(tǒng)計量

【摘要】：對基于GMM大樣本統(tǒng)計量的檢驗和估計,弱識別會帶來點估計不一致和置信區(qū)間規(guī)模不正確的問題。本文討論了弱識別問題產(chǎn)生的原因、影響、檢驗和相關(guān)弱識別穩(wěn)健統(tǒng)計量。用Cragg-Donald F統(tǒng)計量對NKPC重新進(jìn)行了檢驗,發(fā)現(xiàn)的確存在弱識別問題,本文進(jìn)而對NKPC的參數(shù)進(jìn)行了弱識別穩(wěn)健的估計,并且用CLR統(tǒng)計量構(gòu)造了相應(yīng)規(guī)模正確的置信區(qū)間。實證表明中國的通貨膨脹具有明顯的向前和向后行為,而向前行為從數(shù)量上來說要大于向后行為的影響,但是向后行為在數(shù)量上來說也是不可忽視的;子樣本的檢驗表明通脹的向后行為有增強的趨勢。
【作者單位】： 中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 新凱恩斯菲利普斯曲線 一般矩估計 弱識別問題 CLR統(tǒng)計量
【分類號】：F249.1;F821.5
【正文快照】： 引言目前貨幣政策分析的工具主要是DSGE(Dynamic Stochastic General Equilibrium)模型�；镜腄SGE模型由新凱恩斯菲利普斯曲線(New Keynesian Phillips Curve,NKPC)、動態(tài)IS曲線和一個貨幣規(guī)則構(gòu)成。NKPC可以作為DSGE結(jié)構(gòu)性方程中的一個用全信息方法(似然估計或者貝葉斯方法

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本文編號：672719