本文關(guān)鍵詞：農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險研究

  更多相關(guān)文章： 農(nóng)村商業(yè)銀行 內(nèi)部流動性風(fēng)險 Copula函數(shù) Copula-POT模型

【摘要】：近年來,我國農(nóng)村商業(yè)銀行逐漸成為促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的中堅力量,承擔(dān)著服務(wù)“三農(nóng)”的重任。然而農(nóng)村商業(yè)銀行是從農(nóng)村信用社改制而來的,從第一家農(nóng)村商業(yè)銀行成立到現(xiàn)在也不過十幾年的時間,是一個新興的金融機構(gòu),其制度體系并不完善,并不像商業(yè)大行具備完備的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。而其在流動性評價方面一直沿用傳統(tǒng)的商業(yè)大行的評價指標(biāo),沒有考慮自身資本金少、信用認(rèn)可度低以及資金來源渠道窄等劣勢。而且農(nóng)村商業(yè)銀行因聯(lián)社特點,地域經(jīng)濟特點顯著,彼此之間有著深層次的合作,一旦某一銀行流動性發(fā)生問題,很可能會引發(fā)系統(tǒng)連鎖反應(yīng)。因此,對農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險進(jìn)行度量,更加精準(zhǔn)的配備風(fēng)險準(zhǔn)備金,有利于金融資源的合理配置,實現(xiàn)對資本及風(fēng)險的及時有效的調(diào)整,為農(nóng)村商業(yè)銀行的管理者進(jìn)行經(jīng)營和資源利用的決策提供可靠依據(jù),實現(xiàn)對農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險的科學(xué)、系統(tǒng)的管理。這對農(nóng)村商業(yè)銀行的健康穩(wěn)步發(fā)展,更好的服務(wù)“三農(nóng)”,營造和諧、良好的農(nóng)村金融環(huán)境,都具有重大的現(xiàn)實意義。本文從研究背景和現(xiàn)實意義出發(fā),對商業(yè)銀行流動性及其風(fēng)險的研究進(jìn)行述評,在充分了解國內(nèi)外關(guān)于這一領(lǐng)域的研究成果的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國農(nóng)村商業(yè)銀行流動性的特點,以存款波動率為研究指標(biāo)來衡量農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性水平。首先根據(jù)存款的期限及性質(zhì)將存款分類,在以存款波動為研究對象時,通常是以總存款為研究對象,沒有考慮存款結(jié)構(gòu),只是將存款余額進(jìn)行簡單的加和處理,本文將存款分類,充分考慮每一類型的存款對流動性的影響；其次,鑒于流動性風(fēng)險事件通常是低頻高危事件,所以運用適合于描述尾部分布的極值理論POT模型來建立各類存款尾部波動率度量模型,即農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險分類度量模型；然后,考慮到各類存款波動率之間存在一定的相關(guān)性,所以本文運用Copula函數(shù)來描述各類存款波動率之間的相關(guān)關(guān)系,同時結(jié)合POT模型構(gòu)建Copula-POT存款波動率整合度量模型,來度量農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險；最后,將上述兩種模型的度量結(jié)果進(jìn)行比較,表明只采用POT模型會高估存款波動率,運用Copula-POT整合度量模型可以節(jié)省流動性監(jiān)管資本,即Copula-POT整合度量模型優(yōu)于POT模型。
【關(guān)鍵詞】：農(nóng)村商業(yè)銀行 內(nèi)部流動性風(fēng)險 Copula函數(shù) Copula-POT模型
【學(xué)位授予單位】：天津工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.35
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-7
• 第一章 緒論7-11
• 1.1 研究背景與意義7-9
• 1.2 論文研究內(nèi)容9-11
• 第二章 國內(nèi)外研究綜述11-17
• 2.1 影響因素研究現(xiàn)狀11-13
• 2.2 度量方法研究現(xiàn)狀13-14
• 本章小結(jié)14-17
• 第三章 流動性風(fēng)險內(nèi)涵與評價方法17-25
• 3.1 流動性及風(fēng)險的定義與分類17-20
• 3.2 流動性風(fēng)險評價指標(biāo)與方法20-24
• 本章小結(jié)24-25
• 第四章 農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險度量25-37
• 4.1 極值理論POT模型25-26
• 4.2 農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險分類度量模型26-30
• 4.3 農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險整合度量模型30-35
• 本章小結(jié)35-37
• 第五章 某農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險實證研究37-53
• 5.1 數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)計分析37-38
• 5.2 數(shù)據(jù)的厚尾性分析38-39
• 5.3 內(nèi)部流動性風(fēng)險分類度量模型應(yīng)用39-44
• 5.4 內(nèi)部流動性風(fēng)險整合度量模型應(yīng)用44-50
• 5.5 流動性風(fēng)險管理的政策建議50-52
• 本章小結(jié)52-53
• 第六章 結(jié)論53-55
• 6.1 本文研究內(nèi)容總結(jié)53
• 6.2 本文主要創(chuàng)新點53-54
• 6.3 不足與展望54-55
• 參考文獻(xiàn)55-59
• 發(fā)表論文和參加科研情況說明59-61
• 致謝61

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 ;江蘇錫州農(nóng)村商業(yè)銀行[J];江南論壇;2007年05期

2 王力學(xué);;開拓農(nóng)村商業(yè)市場淺析[J];商場現(xiàn)代化;2008年22期

3 ;不斷跨越發(fā)展的贛榆農(nóng)村商業(yè)銀行[J];金融縱橫;2010年01期

4 楊洪麟;;遼源農(nóng)村商業(yè)銀行深入調(diào)研推動支持民營經(jīng)濟工作有序開展[J];中小企業(yè)管理與科技(中旬刊);2013年03期

5 ;江蘇錫州農(nóng)村商業(yè)銀行[J];太湖;2009年06期

6 ;江蘇錫州農(nóng)村商業(yè)銀行[J];太湖;2010年03期

7 吳開;農(nóng)村商業(yè)銀行創(chuàng)新發(fā)展探析[J];江南論壇;2001年10期

8 趙益;;探索農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展新思路[J];中國貨幣市場;2002年Z1期

9 ;把信用社改組成農(nóng)村商業(yè)銀行[J];安徽決策咨詢;2002年06期

10 劉翔玲;全國首批農(nóng)村商業(yè)銀行在江蘇成立[J];中國農(nóng)村信用合作;2002年01期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 李煦燕;;農(nóng)村商業(yè)銀行與農(nóng)村合作銀行之比較[A];2009中華全國律師協(xié)會經(jīng)濟專業(yè)委員會年會論文集[C];2009年

2 季春霞;;論新形勢下我國農(nóng)村商業(yè)的發(fā)展[A];“亞細(xì)亞杯”流通現(xiàn)代化研討會論文集[C];2004年

3 黎敏;張克朗;丘運安;劉次鈞;曾祥才;何正;;正確處理同農(nóng)民的關(guān)系是農(nóng)村商業(yè)體制改革的核心和出發(fā)點[A];農(nóng)村商業(yè)體制改革——首屆中國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會年會論文選編[C];1983年

4 胡永銓;姜文萍;;新農(nóng)村商業(yè)建設(shè):基于社會評價理論的研究[A];中國流通業(yè)與新農(nóng)村建設(shè)理論研討會論文集[C];2006年

5 彭輝芳;黃志民;蔣克珍;;建立以城鎮(zhèn)為依托的農(nóng)村商業(yè)中心網(wǎng)的初探[A];農(nóng)村商業(yè)體制改革——首屆中國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會年會論文選編[C];1983年

6 ;關(guān)于農(nóng)村商業(yè)體制改革的討論綜述[A];農(nóng)村商業(yè)體制改革——首屆中國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會年會論文選編[C];1983年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 胥剛 費新泉 張建忠;對農(nóng)村商業(yè)銀行安全文化建設(shè)的思考[N];中國信息報;2008年

2 記者 陳建平;全省首家設(shè)區(qū)市農(nóng)村商業(yè)銀行開業(yè)[N];福建日報;2010年

3 都本偉;關(guān)于農(nóng)村商業(yè)銀行的幾點思考(下)[N];中國縣域經(jīng)濟報;2010年

4 記者 劉紫榮;武漢農(nóng)村商業(yè)銀行董事長來宜[N];三峽日報;2014年

5 人行長汀縣支行 黃進(jìn)洲;組建農(nóng)村商業(yè)銀行的構(gòu)想[N];上海金融報;2002年

6 江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行 陸建生;對農(nóng)村商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略思考[N];中國信息報;2003年

7 中國社科院研究生院原副院長 宋養(yǎng)琰;我國農(nóng)村商業(yè)的戰(zhàn)略選擇[N];中華合作時報;2007年

8 張風(fēng)東 通訊員 杜平 朱群生;合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行創(chuàng)立大會暨第一屆股東大會召開[N];中國信息報;2007年

9 汪濤;加快推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行組建工作[N];巢湖日報;2008年

10 記者孔非;長春有了農(nóng)村商業(yè)銀行[N];長春日報;2009年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 吳中超;中國農(nóng)村商業(yè)銀行可持續(xù)成長：測度與評價[D];西南財經(jīng)大學(xué);2012年

2 陳賢生;農(nóng)村商業(yè)銀行薪酬制度改革研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2015年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 陳琳;我國農(nóng)村商業(yè)銀行資本金補充機制研究[D];鄭州大學(xué);2015年

2 楊燕;利率市場化背景下農(nóng)村商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型研究[D];對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué);2015年

3 黃文婷;A農(nóng)村商業(yè)銀行“社區(qū)e銀行”業(yè)務(wù)營銷策略研究[D];安徽大學(xué);2015年

4 朱超;昆山農(nóng)村商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行風(fēng)險防范措施研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學(xué);2012年

5 王珊珊;KJ農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部控制研究[D];安徽大學(xué);2016年

6 魯偉;銅陵WJ農(nóng)村商業(yè)銀行金融IC卡營銷策略研究[D];安徽大學(xué);2016年

7 陳小溪;合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型研究[D];安徽大學(xué);2016年

8 孟令冰;基于DEA模型對我國農(nóng)村商業(yè)銀行競爭力的研究[D];山東大學(xué);2016年

9 李瑞香;農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險研究[D];天津工業(yè)大學(xué);2016年

10 哈斯;陜壩農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)展研究[D];內(nèi)蒙古大學(xué);2016年

，

本文編號：635067