本文關(guān)鍵詞：國債期貨套利、風(fēng)險管理的經(jīng)驗(yàn)解析及啟示

  更多相關(guān)文章： 國債期貨 風(fēng)險管理 交易效率 期貨套利 移倉策略

【摘要】：金融理論與實(shí)踐不能脫離實(shí)體經(jīng)濟(jì),金融交易也必須植根于現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。包括國債期貨套利、風(fēng)險管理在內(nèi)的金融理論和模型與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間需要有"適當(dāng)?shù)?關(guān)系。解析國債期貨套利、風(fēng)險管理的經(jīng)驗(yàn),從中能夠得到諸多啟示:一是應(yīng)健全與完善收益率曲線;二是在加強(qiáng)市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)時,應(yīng)深化各市場之間的互聯(lián)互通,提高市場交易效率;三是要充分把握市場特征,靈活運(yùn)用跨市套利策略、跨期套利策略和移倉套利策略,加強(qiáng)金融理論與本國實(shí)踐的深度融合;四是在金融創(chuàng)新中,處理好金融理論國際化與本土化之間的關(guān)系;五是在金融創(chuàng)新中發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢,提高包括國債期貨市場在內(nèi)的金融市場資源配置效率。
【作者單位】： 北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 國債期貨 風(fēng)險管理 交易效率 期貨套利 移倉策略
【分類號】：F224;F812.5;F832.5
【正文快照】： 2013年9月6日,國債期貨在中國金融期貨交易所上市。如何運(yùn)用國債期貨套利和風(fēng)險管理,不僅對市場參與者具有現(xiàn)實(shí)意義,而且對我國這類新興市場國家也有一定的金融理論拓展意義。一、不同國家國債期貨利差交易的跨市場博弈從單個國家的國債期貨市場來講,各期限的國債期貨品種齊全

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本文編號：623353