本文關(guān)鍵詞：壓力測(cè)試在我國商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究

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【摘要】：隨著金融市場(chǎng)開放程度的不斷提高,加之我國利率市場(chǎng)化改革基本完成、人民幣成功加入SDR貨幣籃子和股市的大幅動(dòng)蕩等時(shí)政因素的影響,使得商業(yè)銀行受市場(chǎng)因素的影響越來越大,因此需關(guān)注利率、匯率和股票價(jià)格波動(dòng)等市場(chǎng)因素的極端變化對(duì)商業(yè)銀行乃至銀行業(yè)的沖擊,而壓力測(cè)試可以計(jì)量市場(chǎng)因素在極端情形下商業(yè)銀行的資產(chǎn)、收益可能發(fā)生的損失,進(jìn)而評(píng)估銀行業(yè)的脆弱性,從而可以為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)管當(dāng)局的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)提供參考,保障金融體系的健康發(fā)展。本文首先界定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類型,通過介紹計(jì)量商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法明確了壓力測(cè)試的理論來源是內(nèi)部模型法。然后運(yùn)用定性分析介紹市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試?yán)碚撃Ｐ?運(yùn)用定量分析進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試實(shí)證研究,其中,在構(gòu)建理論模型時(shí),運(yùn)用比較分析法確定了采用重定價(jià)缺口模型進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試、采用基于凈匯總敞口的匯率敏感性缺口模型進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試,結(jié)合經(jīng)濟(jì)資本的概念引入蒙特卡羅模擬進(jìn)行股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試;在實(shí)證研究中,提出按資產(chǎn)規(guī)模不同將商業(yè)銀行分為大型、中型、小型商業(yè)銀行進(jìn)行分類研究,并將壓力測(cè)試結(jié)果相對(duì)化,將不同類型商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)比分析,其中在商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中運(yùn)用敏感性分析法,在商業(yè)銀行的股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中將時(shí)間序列預(yù)測(cè)法運(yùn)用于結(jié)合GED和GARCH的蒙特卡羅模擬進(jìn)行實(shí)證分析。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試結(jié)果表明,對(duì)于單個(gè)商業(yè)銀行,調(diào)控利率風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵是把握好資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、規(guī)模和期限之間的作用關(guān)系,免疫匯率風(fēng)險(xiǎn)需重點(diǎn)根據(jù)匯率變化調(diào)整外匯頭寸,掌控股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)就要保持合適的股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的配置比率;對(duì)于銀行業(yè)來講,大中小型商業(yè)銀行所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)差異較大,而匯率風(fēng)險(xiǎn)則較相近。結(jié)合壓力測(cè)試實(shí)證分析結(jié)果,分別對(duì)商業(yè)銀行的自我風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)管部門對(duì)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)提出相應(yīng)的建議。對(duì)商業(yè)銀行而言,應(yīng)靈活調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、規(guī)模和期限,合理匹配幣種,充足股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本,健全機(jī)構(gòu)內(nèi)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體制;對(duì)于監(jiān)管當(dāng)局而言,應(yīng)提高商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和透明度,加強(qiáng)與國際金融組織的外匯風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管合作交流,豐富商業(yè)銀行資本金補(bǔ)充方式,成立危機(jī)管理小組對(duì)不同類型商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類監(jiān)管,提高監(jiān)管的有效性。
【關(guān)鍵詞】：利率風(fēng)險(xiǎn) 匯率風(fēng)險(xiǎn) 股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 壓力測(cè)試
【學(xué)位授予單位】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要6-8
• ABSTRACT8-12
• 第1章 引言12-20
• 1.1 研究背景和意義12-13
• 1.1.1 研究背景12
• 1.1.2 研究意義12-13
• 1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述13-16
• 1.2.1 國外文獻(xiàn)綜述13-15
• 1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述15-16
• 1.2.3 文獻(xiàn)評(píng)述16
• 1.3 研究內(nèi)容與方法16-17
• 1.3.1 研究內(nèi)容16
• 1.3.2 研究方法16-17
• 1.4 主要工作和創(chuàng)新17-18
• 1.5 論文的基本框架18-20
• 第2章 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試基礎(chǔ)理論概述20-28
• 2.1 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)20-21
• 2.1.1 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義20
• 2.1.2 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的來源及其定義20-21
• 2.2 商業(yè)銀行計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法——內(nèi)部模型法（IMA）21-27
• 2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型（Value at Risk,VaR）22-23
• 2.2.2 壓力測(cè)試模型（Stress Testing Model）23-27
• 2.3 小結(jié)27-28
• 第3章 壓力測(cè)試在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的理論分析28-39
• 3.1 利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試?yán)碚摲治?/span>28-33
• 3.1.1 設(shè)置利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情景28
• 3.1.2 建立利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型28-33
• 3.2 匯率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試?yán)碚摲治?/span>33-35
• 3.2.1 設(shè)置匯率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情景33
• 3.2.2 建立匯率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型33-35
• 3.3 股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試?yán)碚摲治?/span>35-38
• 3.3.1 設(shè)置股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情景36
• 3.3.2 建立股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型36-38
• 3.4 小結(jié)38-39
• 第4章 壓力測(cè)試在我國商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的實(shí)證分析39-66
• 4.1 利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試實(shí)證分析39-47
• 4.1.1 樣本來源及數(shù)據(jù)選擇39-40
• 4.1.2 構(gòu)建利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情景40-41
• 4.1.3 確定利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型41
• 4.1.4 測(cè)試資產(chǎn)組合利率風(fēng)險(xiǎn)壓力損失41-46
• 4.1.5 利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試結(jié)果分析46-47
• 4.2 匯率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試實(shí)證分析47-52
• 4.2.1 樣本來源及數(shù)據(jù)選擇47
• 4.2.2 構(gòu)建匯率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情景47-48
• 4.2.3 確定匯率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型48-49
• 4.2.4 測(cè)試資產(chǎn)組合匯率風(fēng)險(xiǎn)壓力損失49-52
• 4.2.5 匯率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試結(jié)果分析52
• 4.3 股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試實(shí)證分析52-66
• 4.3.1 樣本來源及數(shù)據(jù)選擇52-53
• 4.3.2 計(jì)算商業(yè)銀行的股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的配置比率53-64
• 4.3.3 測(cè)試資產(chǎn)組合股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)壓力損失64
• 4.3.4 股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試結(jié)果分析64-66
• 第5章 應(yīng)用壓力測(cè)試加強(qiáng)我國商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)論與建議66-69
• 5.1 應(yīng)用壓力測(cè)試加強(qiáng)我國商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)論66-67
• 5.1.1 關(guān)于個(gè)體商業(yè)銀行的結(jié)論66
• 5.1.2 關(guān)于銀行業(yè)的結(jié)論66-67
• 5.2 應(yīng)用壓力測(cè)試加強(qiáng)我國商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議67-69
• 5.2.1 對(duì)商業(yè)銀行的建議67-68
• 5.2.2 對(duì)監(jiān)管當(dāng)局的建議68-69
• 結(jié)論與展望69-71
• 1、結(jié)論69-70
• 2、展望70-71
• 參考文獻(xiàn)71-75
• 致謝75-76
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和其它科研情況76-77

【參考文獻(xiàn)】

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