本文關(guān)鍵詞：格蘭杰因果圖模型及其在股市信息傳導(dǎo)中的應(yīng)用

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【摘要】：利用格蘭杰因果圖表示多維時間序列變量間的因果關(guān)系,圖中的點表示時間序列分量的點過程,圖中的有向邊反映序列間的格蘭杰因果關(guān)系,無向邊表示即期因果關(guān)系。利用部分定向相干技術(shù)研究了格蘭杰因果圖結(jié)構(gòu)的識別問題,數(shù)值模擬表明該方法是有效的。將格蘭杰因果圖及識別方法應(yīng)用于國際股票市場分析主要股指的信息流動,結(jié)果表明美國和香港股市在信息傳導(dǎo)中起著重要作用,中國與國際主要股票市場的直接信息傳導(dǎo)較弱,國際股市在信息流動中存在一定的區(qū)域效應(yīng)。
【作者單位】： 溫州大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;數(shù)學(xué)與交叉科學(xué)省普通高校重點實驗室(廣州大學(xué));山東省菏澤工業(yè)學(xué)校;廣州大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 格蘭杰因果圖 部分定向相干技術(shù) 股票市場
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(10971042) 教育部人文社科基金青年項目(12YJCZHO02) “數(shù)學(xué)與交叉科學(xué)廣東普通高校重點實驗室”開放課題資助課題(2012-02-03-01) 高等學(xué)校博士學(xué)科點專項科研基金(20124410110002) 國家統(tǒng)計科研計劃一般項目(2013LY136)
【分類號】：F224;F830.91
【正文快照】： 0引言格蘭杰(Granger)因果檢驗從統(tǒng)計推斷角度,利用實際觀測數(shù)據(jù)給出時間序列變量的因果關(guān)系。Granger?檢驗方法因其簡單實用而得到廣泛的運用。目前教科書和實際應(yīng)用中大多數(shù)是兩個變量之間檢驗,很容易出現(xiàn)遺漏重要相關(guān)變量的情形,導(dǎo)致虛假因果關(guān)系的推斷。另外,兩變量Grange

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本文編號：531963