本文關(guān)鍵詞：中國商業(yè)銀行貸款定價模式初探，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】： 隨著改革開放的逐步深入和WTO后時代的來臨,中國金融市場逐步邁向全面開放,金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)日趨國際化,同業(yè)競爭日趨國際化,客戶的國際化、產(chǎn)品的國際化和利率的國際化水平不斷提高。在此過程中,中國利率市場化改革也取得到了長足的發(fā)展,商業(yè)銀行在貸款定價時已采用了差別化的浮動方式,但確定貸款利率浮動幅度的隨意性較大、科學(xué)性不強(qiáng),很不適應(yīng)新時期商業(yè)銀行發(fā)展的要求,商業(yè)銀行對產(chǎn)品價格缺乏敏感性和定價能力不足的問題日益突出,而貸款定價是商業(yè)銀行經(jīng)營管理體系的核心組成部分,是保證商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健和持續(xù)經(jīng)營的關(guān)鍵因素之一,所以研究并建立現(xiàn)代商業(yè)銀行適用的、科學(xué)合理的貸款定價方法和模式,具有非常重要的意義。 本文運(yùn)用圖示法、因素分析法、比較分析法和實(shí)證分析法等方法首先闡述、分析了貸款定價研究的背景和意義;參考國內(nèi)外學(xué)者對商業(yè)銀行貸款定價理論研究取得的部分成果,提出了貸款定價的基本原理和基本原則;隨后通過對西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行貸款定價主要方法和模型的利弊分析,總結(jié)了西方商業(yè)銀行貸款定價方法與模型的發(fā)展過程,即西方商業(yè)銀行貸款定價關(guān)注的重點(diǎn)因素主要經(jīng)歷了“自身的成本和收益、考慮市場的影響、客戶與商業(yè)銀行整體業(yè)務(wù)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)資本運(yùn)用與貸款風(fēng)險”四個階段,定價模型則主要經(jīng)歷了“成本加成”、“基準(zhǔn)利率加點(diǎn)”、“客戶盈利分析”、“風(fēng)險資本定價”的發(fā)展過程,并總結(jié)了可以借鑒的有益經(jīng)驗(yàn),對現(xiàn)代商業(yè)銀行貸款定價的發(fā)展方向進(jìn)行了判斷,即商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款定價時應(yīng)以其與客戶之間的全面合作關(guān)系為核心,兼顧市場競爭情況,貸款利率應(yīng)彌補(bǔ)各項(xiàng)成本、費(fèi)用,補(bǔ)償各項(xiàng)風(fēng)險損失,實(shí)現(xiàn)資本的無風(fēng)險收益;接下來分析了現(xiàn)階段中國商業(yè)銀行的貸款定價中存在的問題及其原因;最后結(jié)合現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營原則和理念,提出了具有創(chuàng)新思想的貸款定價方法和貸款定價模型,并就其正確性與合理性,運(yùn)用實(shí)例進(jìn)行了分析驗(yàn)證,得出了該貸款定價模型正確且合理的結(jié)論。 本文的主要創(chuàng)新點(diǎn)在于:融合眾家之長和中國商業(yè)銀行經(jīng)營的現(xiàn)實(shí)情況,進(jìn)一步理順了貸款定價中各方面的關(guān)系,確定了貸款定價的出發(fā)點(diǎn)、圍繞的核心及兼顧的因素,提出了“以貸款基準(zhǔn)收益率為出發(fā)點(diǎn),以銀行與客戶整體業(yè)務(wù)關(guān)系為核心,兼顧市場價格水平以及貸款風(fēng)險溢價”的貸款定價方法,并運(yùn)用該方法設(shè)計了易于理解、便于運(yùn)用,對中國商業(yè)銀行具有較強(qiáng)適用性的貸款定價模型。 本文的不足之處是收集到的數(shù)據(jù)較少,從而數(shù)據(jù)分析稍顯不充分。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 貸款定價 定價模式 利率市場化
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號】：F832.4;F224
【目錄】：

• 中文目錄4-6
• 英文目錄6-8
• 中文摘要8-10
• 英文摘要10-12
• 符號說明12-13
• 第一章 前言13-19
• 一、貸款定價研究的背景和意義13-14
• (一) 研究的背景13-14
• (二) 研究的意義14
• 二、研究方法14-15
• 三、文獻(xiàn)綜述15-18
• 四、創(chuàng)新與不足18-19
• 第二章 商業(yè)銀行貸款定價的基本理論19-24
• 一、貸款定價的基本原理19-21
• 二、貸款定價的基本原則21-24
• (一) 遵約守法合規(guī)原則22
• (二) 成本與風(fēng)險和收益匹配原則22
• (三) 市場化原則22-23
• (四) 差別化原則23
• (五) 共生雙贏原則23-24
• 第三章 西方發(fā)達(dá)國家的貸款定價模型分析與借鑒24-28
• 一、成本加成模型24-25
• 二、基準(zhǔn)利率加點(diǎn)模型25-26
• 三、客戶盈利分析模型26
• 四、風(fēng)險資本定價模型26-27
• 五、貸款定價模型的發(fā)展方向27-28
• 第四章 中國商業(yè)銀行現(xiàn)行貸款定價模式存在的問題及原因分析28-32
• 一、中國商業(yè)銀行現(xiàn)行貸款定價模式存在的問題28-30
• (一) 缺乏靈敏的價格反應(yīng)機(jī)制28
• (二) 價格錯配形成諸多隱性風(fēng)險28-29
• (三) 風(fēng)險制約與彌補(bǔ)機(jī)制缺位29
• (四) 風(fēng)險覆蓋和抵御能力較弱29
• (五) 定價能力有待提高29-30
• 二、中國商業(yè)銀行現(xiàn)行貸款定價模式問題的原因分析30-32
• (一) 體制因素30
• (二) 信息因素30
• (三) 觀念因素30
• (四) 成本因素30-31
• (五) 技術(shù)因素31-32
• 第五章 中國商業(yè)銀行貸款定價模式設(shè)計32-38
• 一、中國商業(yè)銀行貸款定價的影響因素32-35
• (一) 宏觀方面32-33
• (二) 微觀方面33-35
• 二、中國商業(yè)銀行貸款定價模型設(shè)計35-38
• (一) 貸款基準(zhǔn)收益率的確定35-36
• (二) 根據(jù)貸款風(fēng)險溢價調(diào)整貸款利率36-37
• (三) “以客戶為中心”的貸款定價方式37-38
• 第六章 中國商業(yè)銀行貸款定價模型驗(yàn)證38-45
• 一、測算貸款基準(zhǔn)收益率39
• 二、測算貸款利率浮動區(qū)間39-41
• 三、貸款定價區(qū)間的確定41
• 四、定價模型的合理性驗(yàn)證41-45
• 第七章 結(jié)論45-46
• 參考文獻(xiàn)46-49
• 致謝49-50
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)位論文目錄50-51
• 學(xué)位論文評閱及答辯情況表51

【引證文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 郭揚(yáng);基于擔(dān)保、定價及渠道角度對中小企業(yè)貸款問題的研究[D];浙江財經(jīng)學(xué)院;2011年

2 張會玲;我國商業(yè)銀行差異化貸款定價研究[D];河北大學(xué);2011年

3 任一博;甘肅景泰石林農(nóng)村資金互助社貸款定價方式研究[D];蘭州大學(xué);2012年

  本文關(guān)鍵詞：中國商業(yè)銀行貸款定價模式初探，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：459472