發(fā)布時(shí)間：2025-06-04 01:55

　　本文首先給出了總風(fēng)險(xiǎn)組合的尾部在險(xiǎn)價(jià)值(TVaR)以及指數(shù)尾部在險(xiǎn)價(jià)值(EVaR)的具體形式,并且根據(jù)保單數(shù)目分為兩種情況：二維和多維情況,同時(shí)保單組合以及信用組合的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)值也得到了相應(yīng)的給出.為了進(jìn)一步的闡述以上的結(jié)論,我們最后舉了一個(gè)數(shù)值例子.

【文章頁(yè)數(shù)】：34 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
1 Copula的介紹
2 理賠額分布以及違約額分布的介紹
    2.1 保單組合的理賠額分布
    2.2 信用組合的違約額分布
3 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量準(zhǔn)則以及基于TVaR的風(fēng)險(xiǎn)配置
    3.1 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量準(zhǔn)則
    3.2 基于TVaR的風(fēng)險(xiǎn)配置
4 在TVaR,EVaR以及基于TVaR的資本配置方面的結(jié)論
    4.1 TVaR和EVaR
    4.2 基于TVaR的資本配置
5 模擬
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況
致謝



本文編號(hào)：4049143