以余額寶每萬份收益數(shù)據(jù)為研究樣本,構(gòu)建ARIMA模型進行研究,判斷模型的擬合效果,對余額寶每萬份收益的發(fā)展趨勢進行預(yù)測.研究結(jié)果表明,余額寶每萬份收益具有一階單整的性質(zhì),當(dāng)期余額寶每萬份收益的變化受到上一期余額寶每萬份收益的影響.此外,模型預(yù)測的準(zhǔn)確度受到國家政策、市場利率、規(guī)則調(diào)整等不確定因素影響.可以根據(jù)ARIMA模型的預(yù)測大致判斷出余額寶每萬份收益的未來走勢,為互聯(lián)網(wǎng)金融市場眾多參與方提供決策參考.

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【部分圖文】：

圖１?ＡＲＩＭＡ（１，１，２）模型的準(zhǔn)確值、擬合值以及殘差值??對建立的模型進行檢驗，檢驗其殘差序列是否滿足白噪聲序列的要求．由圖１可以看出，??

?根據(jù)以上的分析，建立ＡＲＩＭＡ（１，１，２）的模型：??ＡＶＡＬＵＥｔ?＝?－０．０００９７６?＋?０．５８２６０８ＡＶＡＬＵＥｔ＾ｉ?＋ｅｔ－?０．７７３０２９ｅｔ＿ｉ?＋?０．２７７６７９ｅｔ－２??通過化簡后可以得到的最終方程為：??ＶＡＬＵＥｔ?＝?－?０．０００９７６....

本文編號：3961993