發(fā)布時間：2023-04-29 21:52

　　2008年金融危機在美國銀行板塊爆發(fā)至今,危機目前已經席卷到了全球所有的經濟實體。這次危機對世界經濟的危害程度僅次于上世紀30年代的經濟大蕭條。此次金融危機源于美國在2000年股市泡沫破滅之后,所長期執(zhí)行的不可持續(xù)低利率政策導致商業(yè)銀行信用風險的過度積累。此次危機之后,加強銀行風險監(jiān)管已成為各國監(jiān)管機構的共識,如何從整體上控制商業(yè)銀行的信用風險、對風險事件進行前瞻性管理、減少極端風險事件如歷史上的各次經濟危機給商業(yè)銀行帶來的損失,已成為當前最值得研究的課題。 壓力測試是一種考察在極端事件或極端情景之下,風險因子變動對金融機構部分或全部資產質量和盈利能力沖擊程度的重要方法。商業(yè)銀行的本質特征為吸收存款和發(fā)放貸款,其資產主要由對外發(fā)放的各類貸款構成,因而以貸款資產為基礎的信用風險就成為了商業(yè)銀行面臨的主要風險。近年來,隨著房地產業(yè)的發(fā)展和中國城市化進程的不斷推進,住房抵押貸款已成為商業(yè)銀行信貸資產的重要組成部分。2009年上半年,為了加快房地產業(yè)復蘇和刺激消費,政府救市措施開始強勢介入房地市場,要求各商業(yè)銀行加大對房貸的支持力度,在此政策刺激之下,消費者對住房的消費需求和投機需求快速釋放,...

【文章頁數(shù)】：61 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1. 導論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國內外相關研究文獻綜述
        1.2.1 國外相關研究綜述
        1.2.2 國內相關研究綜述
    1.3 文獻總結及本文創(chuàng)新和不足
2. 商業(yè)銀行信用風險管理簡介
    2.1 商業(yè)銀行信用風險定義及特點
        2.1.1 商業(yè)銀行信用風險定義
        2.1.2 商業(yè)銀行信用風險主要特點
    2.2 我國商業(yè)銀行信用風險管理的意義
    2.3 信用風險管理常用模型
3. 壓力測試定義及測試操作框架
    3.1 壓力測試基本定義
    3.2 壓力測試的產生及發(fā)展
    3.3 壓力測試分類
        3.3.1 敏感性分析
        3.3.2 情景性分析
    3.4 壓力測試實施框架
        3.4.1 壓力測試準備
        3.4.2 壓力測試實施
        3.4.3 分析應用
    3.5 主要壓力測試模型介紹
        3.5.1 對公貸款壓力測試模型
        3.5.2 零售貸款壓力測試模型
4. 商業(yè)銀行信用風險壓力測試實證過程
    4.1 測試準備
        4.1.1 數(shù)據準備
        4.1.2 模型選擇
        4.1.3 測試模型確定
    4.2 測試實施
        4.2.1 敏感性測試
        4.2.2 情景性測試
    4.3 分析應用
    4.4 風險因子預測
5. 總結及建議
    5.1 本文實證研究結果的啟示
    5.2 我國壓力測試實施現(xiàn)狀及建議
參考文獻
后記
致謝
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本文編號：3805810