金融監(jiān)管是維持金融系統(tǒng)穩(wěn)定和避免系統(tǒng)風險的有效保證。2008年次貸危機的爆發(fā)使得各國監(jiān)管當局逐漸認識到逆周期資本緩沖的重要性。在此背景下,2010年發(fā)布的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》及2013年我國實行的《商業(yè)銀行資本管理辦法》都對逆周期資本緩沖提出了要求。這對削弱順周期性所帶來的潛在風險,維護金融體系穩(wěn)定有著重要的作用。本文基于宏觀審慎政策框架對我國商業(yè)銀行逆周期資本緩沖進行研究。基于相關理論與文獻的回顧和梳理,本文總結了國際發(fā)達金融市場對逆周期資本緩沖實施經驗,并剖析我國逆周期資本緩沖監(jiān)管和實際表現。進一步地,通過HP濾波法實證檢驗國際上頗具爭議的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》建議緩沖資本計提的掛鉤指標“信貸/GDP”在我國的有效性,為我國逆周期資本緩沖的具體實施提供參考。隨后基于我國16家上市銀行2006-2019年數據驗證我國商業(yè)銀行資本緩沖水平的逆周期性,并進一步從時間角度探討《商業(yè)銀行資本管理辦法》實施前后對銀行資本緩沖行為的影響。結果發(fā)現,《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中逆周期資本緩沖計提的掛鉤變量信貸/GDP在我國有一定的適用性及可行性,依據該指標與其HP濾波法計算的長期趨勢值偏離程度對逆周期資本緩沖進行計提...

【文章頁數】：48 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景及意義
        一、研究背景
        二、研究意義
    第二節(jié) 本文的研究思路、研究框架
        一、研究思路
        二、研究框架
    第三節(jié) 研究方法、創(chuàng)新點及不足
        一、研究方法
        二、創(chuàng)新點及不足
第二章 文獻綜述及理論基礎
    第一節(jié) 國內外文獻綜述
        一、逆周期資本緩沖的必要性及有效性
        二、逆周期資本緩沖的掛鉤變量確定
        三、逆周期資本緩沖在我國的適用性
        四、商業(yè)銀行資本緩沖水平的周期性研究
        五、文獻評述
    第二節(jié) 逆周期資本緩沖理論基礎
        一、金融體系順周期性解釋
        二、宏觀審慎監(jiān)管
        三、《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的逆周期資本緩沖要求
        四、逆周期資本緩沖作用機制
第三章 逆周期資本緩沖:國際經驗及現狀
    第一節(jié) 逆周期資本緩沖的國際經驗
        一、美國
        二、英國
        三、中國香港
        四、經驗與啟示
    第二節(jié) 我國商業(yè)銀行逆周期資本緩沖現狀分析
        一、我國逆周期資本監(jiān)管要求
        二、我國商業(yè)銀行逆周期資本緩沖現狀分析
第四章 我國商業(yè)銀行逆周期資本緩沖實證研究
    第一節(jié) 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》逆周期資本緩沖在我國的適用性檢驗
        一、指標選取與數據來源
        二、實證檢驗
        三、實證結果分析
    第二節(jié) 我國商業(yè)銀行逆周期資本緩沖實證研究設計
        一、研究方法
        二、研究設計及計量模型
        三、變量選取及數據處理
    第三節(jié) 我國商業(yè)銀行逆周期資本緩沖實證結果分析
        一、主要變量的描述性統(tǒng)計
        二、平穩(wěn)性檢驗
        三、基準模型回歸結果
        四、《商業(yè)銀行資本管理辦法》實施前后回歸結果
    第四節(jié) 小結
第五章 結論及對策建議
    第一節(jié) 結論
    第二節(jié) 對策建議
        一、對監(jiān)管部門的建議
        二、對商業(yè)銀行的建議
參考文獻
攻讀學位期間的研究成果
致謝



本文編號：3786240