商業(yè)銀行的風險管理一直是理論界與實業(yè)界的重要研究對象,尤其是自20世紀70年代以來,世界經濟與金融環(huán)境在經歷了布雷頓森林體系瓦解,以及國際金融史上爆發(fā)的幾次嚴重金融危機給銀行業(yè)帶來極大沖擊之后,商業(yè)銀行的匯率風險度量和防范愈發(fā)成為研究的焦點。我國于2005年7月21日開始實行有管理的浮動匯率制度,金融體制逐步走向市場化、國際化,人民幣匯率越來越多地受到來自國際社會的關注。2010年6月19日,我國進一步推進人民幣匯率形成機制改革,增強人民幣匯率彈性。然而,隨著國際金融和經濟發(fā)展對我國人民幣匯率影響的日益增強,人民幣匯率波動的影響因素隨之增多。近年來,人民幣匯率頻頻升值,2005年匯改至今,人民幣對美元累計升值23.5%。自2010年8月開始,國際市場有關人民幣的升值預期加強,大量熱錢涌入國內,商業(yè)銀行外匯存款大增;在人民幣匯率連續(xù)7日創(chuàng)下匯改以來新高的同時,國內金融機構外匯占款也再次飆升至2000億美元上方。與此同時,我國外匯儲備持續(xù)增加,截至到2010年6月,我國外匯儲備余額為2.45萬億美元。以人民幣匯率的頻繁波動為外因,商業(yè)銀行外匯占款及外匯業(yè)務的增多為內因,從而導致了商業(yè)銀行的... 

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究現(xiàn)狀
        1.2.1 商業(yè)銀行匯率風險管理方面
        1.2.2 商業(yè)銀行匯率風險度量及實證研究方面
    1.3 研究意義
    1.4 研究方法和技術路線
    1.5 研究內容與結構安排
2 商業(yè)銀行匯率風險度量的基本理論
    2.1 商業(yè)銀行匯率風險的界定
    2.2 商業(yè)銀行匯率風險的成因
        2.2.1 國際金融市場不穩(wěn)定
        2.2.2 資產和負債在幣種上不匹配
        2.2.3 本外幣一體化經營機制帶來風險
        2.2.4 人為因素增大商業(yè)銀行匯率風險
        2.2.5 業(yè)務特點決定經營外匯風險較大
    2.3 商業(yè)銀行匯率風險的類型
    2.4 商業(yè)銀行匯率風險的度量
3 我國商業(yè)銀行匯率風險度量的現(xiàn)狀分析
    3.1 我國商業(yè)銀行匯率風險度量的外部環(huán)境
        3.1.1 我國人民幣匯率制度處于不斷變動的趨勢中
        3.1.2 我國商業(yè)銀行處于復雜的外匯環(huán)境中
    3.2 我國商業(yè)銀行匯率風險度量的應用現(xiàn)狀
4 我國商業(yè)銀行匯率風險度量的應用研究
    4.1 樣本選取及數(shù)據(jù)說明
    4.2 對模型前提假設的檢驗
        4.2.1 序列r_t的平穩(wěn)性檢驗和自相關檢驗
        4.2.2 序列r_t的正態(tài)分布檢驗
    4.3 在險價值法在我國商業(yè)銀行匯率風險度量中的應用
        4.3.1 在險價值法（VaR）的基本原理和度量方法
        4.3.2 基于歷史模擬法的VaR 模型計算人民幣匯率風險值
        4.3.3 基于蒙特卡羅模擬法的VaR 模型計算人民幣匯率風險的VaR 值
        4.3.4 歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法對比研究
    4.4 壓力測試法在我國商業(yè)銀行匯率風險度量中的應用
        4.4.1 壓力測試的基本原理和度量方法
        4.4.2 采用壓力測試計算我國商業(yè)銀行匯率風險值
5 我國商業(yè)銀行匯率風險管理的方案建議
    5.1 規(guī)范商業(yè)銀行治理結構，營造良好的匯率風險環(huán)境
        5.1.1 加強商業(yè)銀行匯率風險管理意識
        5.1.2 提高管理層管理匯率風險能力
        5.1.3 提高風險識別、計量、監(jiān)測與控制的技術和能力
        5.1.4 重視專業(yè)人才
    5.2 整合再造商業(yè)銀行的組織結構和風險管理業(yè)務流程
        5.2.1 整合再造商業(yè)銀行的組織結構
        5.2.2 制定正確的匯率風險管理業(yè)務流程
    5.3 加強匯率風險管理信息系統(tǒng)建設
    5.4 加強商業(yè)銀行內部控制，構建匯率風險管理的監(jiān)管框架
        5.4.1 加強商業(yè)銀行風險管理內部控制
        5.4.2 構建匯率風險管理的監(jiān)管框架
    5.5 制定匯率風險管理的信息披露制度
6 結論
    6.1 本文主要研究結論
    6.2 未來進一步研究方向
致謝
參考文獻
個人簡歷、 在學期間發(fā)表的學術論文及取得的研究成果



本文編號：3678323