在標(biāo)的資產(chǎn)價格和匯率均為隨機(jī)的情況下,用含有Poisson過程的Ito-Skorohod隨機(jī)微分方程描述股票價格的運(yùn)動.在考慮匯率風(fēng)險的情況下,利用鞅定價技巧（風(fēng)險中性方法）和多元統(tǒng)計分析,計算并推導(dǎo)出一種基于離散幾何平均資產(chǎn)的國外股票回望買入期權(quán)的定價公式.該公式可為未來國內(nèi)出現(xiàn)的同類期權(quán)的合理定價提供參考. 

【文章來源】：延邊大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2019,45(04)

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
1 經(jīng)濟(jì)變量的隨機(jī)過程
2 風(fēng)險中性概率測度和數(shù)學(xué)模型
    2.1 風(fēng)險中性概率測度
    2.2 幾何平均亞式期權(quán)的定義和數(shù)學(xué)模型
    2.3 期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的說明
    2.4 期權(quán)的回望時段和到期收益的說明
3 分布函數(shù)及其分布密度的說明
4 期權(quán)定價公式及其求解
    4.1 模型的求解
        1)計算式(4)右邊的第1項(xiàng).
        2)計算式(4)右邊的第2項(xiàng).
    4.2 模型結(jié)論及展望


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于跳擴(kuò)散過程的回望期權(quán)定價的數(shù)值算法[J]. 黃東南,周圣武.  大學(xué)數(shù)學(xué). 2019(01)
[2]基于匯率和違約雙重風(fēng)險下的外國股票亞式交換期權(quán)的定價公式[J]. 潘素娟,陳逢明,李時銀.  延邊大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2017(03)
[3]跳躍擴(kuò)散型離散算術(shù)平均資產(chǎn)浮動執(zhí)行價的回望買權(quán)定價[J]. 左玲,李時銀,丁海燕.  廈門大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2014(06)
[4]隨機(jī)利率下的外匯歐式期權(quán)定價[J]. 吳永紅,李瓊,金勇.  武漢理工大學(xué)學(xué)報(交通科學(xué)與工程版). 2011(05)
[5]與匯率相關(guān)的幾何平均亞式交換期權(quán)定價公式[J]. 郭峰,李時銀.  福州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2007(05)



本文編號：3643633