以2007—2016年14家滬深兩市上市商業(yè)銀行年度面板數(shù)據(jù)為研究樣本,探討商業(yè)銀行內(nèi)部治理對風險的影響機制。研究發(fā)現(xiàn),有效的銀行內(nèi)部治理機制有助于降低系統(tǒng)性風險,同時,商業(yè)銀行的股價非系統(tǒng)性波動在銀行治理對系統(tǒng)性風險的抑制過程中發(fā)揮了傳導作用,即完善的銀行治理會增加其股價非系統(tǒng)性波動所反映的信息量,為商業(yè)銀行提供決策依據(jù),進而降低系統(tǒng)性風險。 

【文章來源】：經(jīng)濟與管理. 2019,33(03)CSSCI

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻綜述與研究假設
    (一) 銀行治理與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險
    (二) 銀行治理與商業(yè)銀行股價非系統(tǒng)性波動
    (三) 商業(yè)銀行股價非系統(tǒng)性波動與系統(tǒng)性風險
    (四) 商業(yè)銀行股價非系統(tǒng)性波動在完善銀行治理降低系統(tǒng)性風險中的作用
三、研究設計
    (一) 樣本選取與數(shù)據(jù)來源
    (二) 變量定義
        1. 商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險。
        2. 銀行治理綜合指標。
        3. 股價非系統(tǒng)性波動。
        4. 控制變量。
    (三) 模型構(gòu)建
四、實證研究
    (一) 樣本數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計
    (二) 面板單位根檢驗
    (三) 回歸分析
        1. 銀行治理對商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險的影響。
        2. 銀行治理對股價非系統(tǒng)性波動的影響。
        3. 股價非系統(tǒng)性波動對商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險的影響。
        4. 股價非系統(tǒng)性波動在銀行治理對銀行系統(tǒng)性風險影響中的作用。
    (四) 穩(wěn)健性檢驗
五、結(jié)論與建議


【參考文獻】：
期刊論文
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[9]股價波動非同步性——信息還是噪音?[J]. 林忠國,韓立巖,李偉.  管理科學學報. 2012(06)
[10]中國商業(yè)銀行規(guī)模、治理與風險承擔的實證研究[J]. 宋清華,曲良波,陳雄兵.  當代財經(jīng). 2011(11)

博士論文
[1]基于利益相關(guān)者視角的商業(yè)銀行公司治理與經(jīng)營績效研究[D]. 陳旭.湘潭大學 2016

碩士論文
[1]投資者對我國商業(yè)銀行的治理作用[D]. 盧嘉圓.復旦大學 2009



本文編號：3608637