發(fā)布時(shí)間：2022-01-20 14:40

　　協(xié)整是近年來(lái)發(fā)展起來(lái)的一種針對(duì)金融和經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列檢驗(yàn)的理論,是對(duì)變量之間的相關(guān)性或線性組合后的平穩(wěn)性的檢驗(yàn),檢驗(yàn)是協(xié)整的,就說(shuō)明這些經(jīng)濟(jì)變量有著長(zhǎng)期的均衡關(guān)系。根據(jù)協(xié)整分析理論建立的ECM和VEC模型彌補(bǔ)了協(xié)整僅能說(shuō)明長(zhǎng)期而不能對(duì)短期狀況進(jìn)行指導(dǎo)的缺陷。但隨著改革開(kāi)放的進(jìn)行,各地的固定投資額呈現(xiàn)出一種不斷上升的趨勢(shì)。本文從協(xié)整和誤差修正模型理論出發(fā),針對(duì)高淳縣的固定資產(chǎn)投資與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的實(shí)際情況,結(jié)合相關(guān)的統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)和有關(guān)理論做了深入的研究與分析。本文主要從以下幾個(gè)部分進(jìn)行研究：（1）簡(jiǎn)單介紹了進(jìn)行經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列分析時(shí)序列的平穩(wěn)性意義,然后介紹了如何建立統(tǒng)計(jì)模型對(duì)DF和ADF平穩(wěn)性單位根檢驗(yàn)。（2）分別介紹了兩變量的E-G兩步法協(xié)整檢驗(yàn)和向量的Jonhansen協(xié)整檢驗(yàn),以及介紹格蘭杰表述定理,為建立ECM和VEC模型提供了理論依據(jù)。（3）對(duì)高淳縣的固定資產(chǎn)投資與經(jīng)濟(jì)的實(shí)證研究。首先從固定資產(chǎn)投資和GDP兩變量的協(xié)整檢驗(yàn)和ECM模型建立出發(fā),利用ECM模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。在此基礎(chǔ)上,為了全面分析當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),本文進(jìn)行了向量的協(xié)整分析和ECM模型的建立以及預(yù)測(cè)。最后結(jié)合預(yù)測(cè)結(jié)果,利用Grange... 

【文章來(lái)源】：武漢理工大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：55 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

一時(shí)序圖

in萬(wàn)，In兒，in兒進(jìn)行平穩(wěn)性單位根檢驗(yàn)，在此本文采用的是 Eviews6.0軟件上的ADF單位根檢驗(yàn)，而在檢驗(yàn)之前為了初步的了解這些變量的趨勢(shì)性，可以事先作出它們的時(shí)間趨勢(shì)圖。如下圖5一1。mi川on.IOOLNXLN丫1，，一才側(cè)找乙月一‘ 198519909952以泊2側(cè)〕5y6臼舊圖5一1時(shí)序圖攤、刁;卜卜一，及冷二蒸舉節(jié)一甲瓜~乍石J|飛J扒招卜日，|，仁50器 00752500505025 -0-00000111 19851990 99520002005years丫、、、一980圖5一2變量差分時(shí)序圖

120一 1980198519901995 20002005years圖5一 3GDP的估計(jì)值與實(shí)際值上圖中變量G月尸表示是Y(高淳縣GDP)的估計(jì)值點(diǎn)，而變量圣就是高淳縣GDP實(shí)際值的曲線，從上面圖形看出這些圓點(diǎn)(估計(jì)值)基本上吻合這些曲線，從而說(shuō)明所建立的模型的擬合度很好。為了進(jìn)一步的驗(yàn)證它們是否具有實(shí)際的意義或從數(shù)字上來(lái)分析，本文還得出了他們的每期的相對(duì)誤差以及平均相對(duì)誤差如下表4一3所示，而由表得到它們的相對(duì)誤差最小值和最大值分別是0.0()0999和0.061631，平均相對(duì)誤差為n一青習(xí)又一川/yt’‘oo%一“·677%從而理論上可以看出此模型的建立具有實(shí)際的意義。從所得到的結(jié)果中我們還能夠得到一些結(jié)論: (1)GDP與固定資產(chǎn)投資存在長(zhǎng)期均衡的穩(wěn)定關(guān)系，因?yàn)樗麄冎g存在協(xié)整的關(guān)系

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]上海市電力需求的協(xié)整與誤差修正分析[J]. 王海鵬,田澎,尹茂華.  數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理. 2006(02)
[4]單根、共積與誤差修正模型——理論、方法和應(yīng)用[J]. 劉學(xué)武,劉安.  預(yù)測(cè). 2000(03)
[5]協(xié)整模型與預(yù)測(cè)——中國(guó)外貿(mào)出口的定量研究[J]. 王振全,徐山鷹.  國(guó)際貿(mào)易. 2000(01)

碩士論文
[1]多元時(shí)間序列的滯后協(xié)整分析[D]. 郭淑會(huì).武漢理工大學(xué) 2007



本文編號(hào)：3599004