本文通過對目前我國I銀行下屬ZB分行現(xiàn)行的貸款定價狀況調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),目前我國貸款定價尚處于混沌、模糊、下意識的狀態(tài),這極不利于商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險最小化和收益最大化的資產(chǎn)管理要求,也不利于建立以客戶為中心的合理的市場競爭體制�？茖W(xué)合理的貸款定價是我國金融機(jī)構(gòu)目前迫切的現(xiàn)實需要。為解決這一問題,本文通過對西方貸款定價理論和我國貸款定價方法實踐的系統(tǒng)研究。重點研究了三種傳統(tǒng)的貸款定價方法（成本加成定價法、價格領(lǐng)導(dǎo)定價法和客戶關(guān)系定價法）和最前沿的兩種信用風(fēng)險度量方法（KMV度量法、Credit Metrics度量法）,結(jié)合影響貸款定價因素中的核心因素——風(fēng)險最低補(bǔ)償以及根據(jù)市場競爭需要所采用的最低收益水平。本文通過在綜合考慮風(fēng)險和收益的情況下按照三個步驟構(gòu)建了利率模型:一是借鑒Credit Metrics對信用風(fēng)險的度量方法對貸款風(fēng)險進(jìn)行完全覆蓋從而確定剛性的最低利率水平。二是面向市場、面向競爭對手確定最低目標(biāo)收益率,本文選用了零風(fēng)險利率作為金融機(jī)構(gòu)的最低目標(biāo)利潤率,零風(fēng)險利率是金融機(jī)構(gòu)對客戶融資的最低內(nèi)在動力。最低剛性利率與最低目標(biāo)收益率之和確定最高利率水平。三是在綜合考慮客戶綜合貢獻(xiàn)率... 

【文章來源】：河北工業(yè)大學(xué)天津市 211工程院校

【文章頁數(shù)】：70 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    §1-1 研究的目的和意義
    §1-2 國內(nèi)外理論研究現(xiàn)狀
    §1-3 框架結(jié)構(gòu)及主要研究內(nèi)容
    §1-4 擬實現(xiàn)的研究成果
第二章 我國商業(yè)貸款定價的應(yīng)用現(xiàn)狀
    §2-1 我國 I 銀行 ZB 分行的貸款定價現(xiàn)狀
        2-1-1 近三年貸款發(fā)放及定價情況
        2-1-2 貸款發(fā)放及價格形成過程
        2-1-3 調(diào)查結(jié)論
    §2-2 我國商業(yè)銀行在貸款定價方面所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
        2-2-1 外資商業(yè)銀行的定價策略及優(yōu)勢
        2-2-2 我國商業(yè)銀行貸款定價面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
第三章 商業(yè)銀行貸款定價方法研究
    §3-1 影響貸款定價的主要因素分析
        3-1-1 一般因素分析
        3-1-2 具體因素分析
    §3-2 傳統(tǒng)定價理論研究
        3-2-1 成本加成貸款定價方法
        3-2-2 價格領(lǐng)導(dǎo)貸款定價方法
        3-2-3 客戶關(guān)系貸款定價方法
    §3-3 前沿信用風(fēng)險度量理論研究
        3-3-1 KMV 信用風(fēng)險度量方法
        3-3-2 Credit Metrics 信用風(fēng)險度量方法
第四章 基于風(fēng)險和收益相結(jié)合的貸款定價方法研究
    §4-1 貸款客戶風(fēng)險對貸款定價的影響
        4-1-1 風(fēng)險的界定與度量
            4-1-1-1 客戶風(fēng)險的界定與度量
            4-1-1-2 擔(dān)保風(fēng)險的界定與度量
            4-1-1-3 期限風(fēng)險的界定與度量
        4-1-2 風(fēng)險對貸款定價的影響
    §4-2 市場競爭風(fēng)險對貸款定價的影響
        4-2-1 市場同業(yè)競爭風(fēng)險(Competition Risk)的界定和度量
            4-2-1-1 客戶價值的綜合評判
            4-2-1-2 市場同業(yè)競爭風(fēng)險的界定和度量
        4-2-2 市場競爭風(fēng)險對貸款定價的影響
    §4-3 收益對貸款定價的影響
        4-3-1 收益的界定與度量
            4-3-1-1 存款賬戶收入的界定與度量
            4-3-1-2 貸款收入的界定與度量
            4-3-1-3 中間業(yè)務(wù)收入的界定與度量
            4-3-1-4 成本的界定與度量
        4-3-2 收益對貸款定價的影響
    §4-4 基于風(fēng)險和收益對貸款定價的模型構(gòu)造
        4-4-1 風(fēng)險覆蓋決定最低貸款定價（RVaR ）
        4-4-2 資金邊際成本率或零風(fēng)險收益率決定最低目標(biāo)利潤率（RT ）
        4-4-3 圍繞市場競爭依據(jù)客戶綜合貢獻(xiàn)最終進(jìn)行貸款定價
        4-4-4 模型構(gòu)造
第五章 基于風(fēng)險和收益的貸款定價模型的具體應(yīng)用
    §5-1 應(yīng)用分析方法和操作流程設(shè)計
        5-1-1 應(yīng)用方法設(shè)計
        5-1-2 操作流程設(shè)計
    §5-2 應(yīng)用案例貸款定價分析
        5-2-1 應(yīng)用案例（一）
            5-2-1-1 計算客戶的R~(VaR)
            5-2-1-2 確定客戶的R~T
            5-2-1-3 計算客戶的R_(pg)
            5-2-1-4 確定客戶的最終貸款利率R
        5-2-2 應(yīng)用案例（二）
        5-2-3 應(yīng)用案例（三）
        5-2-4 應(yīng)用案例貸款定價結(jié)果評價
第六章 對我國貸款定價工作的幾點認(rèn)識
    §6-1 深入學(xué)習(xí)西方定價理論和實踐
    §6-2 結(jié)合我國貸款實際，加快有中國特色的貸款定價理論研究
    §6-3 建立我國貸款定價數(shù)據(jù)庫
    §6-4 建立有不同特色的貸款定價方法
    §6-5 發(fā)展我國專業(yè)化的評級機(jī)構(gòu)
    §6-6 加快培養(yǎng)我國金融風(fēng)險和貸款定價管理隊伍
后記
參考文獻(xiàn)
附錄A 案例（二）
附錄B 案例（三）
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3562481