由于洗錢犯罪活動和其他嚴(yán)重犯罪活動（如販賣毒品、走私、恐怖襲擊等）有著千絲萬縷的聯(lián)系，反洗錢工作正日益受到國際社會的高度重視。洗錢活動嚴(yán)重危及到金融的穩(wěn)定、政府信譽、社會和諧，因此有必要對其進(jìn)行比較深入的研究。洗錢犯罪分子進(jìn)行洗錢活動是其按照自身利益最大化的原則進(jìn)行的理性活動，但是洗錢本身并不是傳統(tǒng)意義上的理性經(jīng)濟活動，這就決定了洗錢者及其洗錢行為會不同于正常經(jīng)濟活動的經(jīng)濟人和經(jīng)濟行為，這是能夠?qū)ζ溥M(jìn)行挖掘的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在最近幾年的研究與應(yīng)用方面可謂是突飛猛進(jìn)，并且因為其出色的處理問題能力，應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛。本文的研究目的是結(jié)合我國的實際情況將數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)引入到銀行業(yè)的反洗錢工作中，重點研究基于模糊聚類分析的偶然可疑洗錢行為的識別方法。本文首先對洗錢的概念和現(xiàn)狀進(jìn)行分析，提出進(jìn)行反洗錢工作的必要性，其次說明目前國內(nèi)外對洗錢的研究情況，并對其進(jìn)行總結(jié)，然后結(jié)合本文的研究內(nèi)容，給出研究的理論基礎(chǔ)；而在本文的核心部分，首先對即將使用的基于模糊聚類分析的數(shù)據(jù)挖掘及孤立點探測的算法進(jìn)行詳細(xì)介紹,然后通過對現(xiàn)行銀行業(yè)大額與可疑交易報告的現(xiàn)狀分析,提出提高報告有效性甄別效率的思路,接著對基于商... 

【文章來源】：福州大學(xué)福建省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：66 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 問題的提出
    1.2 研究目的和意義
    1.3 論文的結(jié)構(gòu)安排與研究方法
第二章 文獻(xiàn)綜述及理論基礎(chǔ)
    2.1 國外相關(guān)文獻(xiàn)綜述
    2.2 國內(nèi)研究綜述
    2.3 洗錢及其相關(guān)概念界定
    2.4 破窗理論
    2.5 洗錢方式簡介
第三章 基于模糊聚類分析的數(shù)據(jù)挖掘
    3.1 數(shù)據(jù)挖掘簡介
    3.2 聚類分析及算法
        3.2.1 聚類分析
        3.2.2 典型的聚類算法介紹
    3.3 模糊聚類算法分析
        3.3.1 模糊聚類分析原理
        3.3.2 模糊聚類分析的應(yīng)用步驟
    3.4 局部孤立點挖掘算法
第四章 賬戶洗錢信息的挖掘研究
    4.1 數(shù)據(jù)挖掘與賬戶洗錢
    4.2 可疑賬戶洗錢行為的數(shù)據(jù)挖掘算法研究
        4.2.1 聚類算法的適用性分析與算法選擇
        4.2.2 孤立點探測算法的適用性分析與算法選擇
    4.3 偶然可疑賬戶洗錢行為數(shù)據(jù)挖掘方法的構(gòu)建
        4.3.1 偶然可疑洗錢行為的挖掘
        4.3.2 屬性的選擇
        4.3.3 構(gòu)建偶然可疑洗錢的數(shù)據(jù)挖掘方法
    4.4 數(shù)據(jù)試驗
        4.4.1 試驗環(huán)境
        4.4.2 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
        4.4.3 實驗結(jié)果
第五章 對銀行業(yè)反洗錢報告的改進(jìn)研究
    5.1 銀行業(yè)大額可疑交易報告
    5.2 銀行業(yè)反洗錢報告的現(xiàn)狀和存在問題
    5.3 利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)提高反洗錢報告甄別效率
第六章 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄：部分源程序
個人簡歷


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]論國際貿(mào)易反洗錢[J]. 童文俊.  國際商務(wù)財會. 2009(04)
[2]基于決策樹算法的洗錢交易識別研究[J]. 張成虎,趙小虎.  武漢理工大學(xué)學(xué)報. 2008(02)
[3]國際貿(mào)易可疑洗錢行為透析[J]. 高增安.  財經(jīng)科學(xué). 2007(03)
[4]反洗錢中監(jiān)管機構(gòu)和商業(yè)銀行的博弈與委托代理問題研究[J]. 楊勝剛,何靖,曾翼.  金融研究. 2007(01)
[5]反洗錢的外部性與激勵機制的建立[J]. 邱兆祥,朱寶明.  金融理論與實踐. 2007(01)
[6]基于成本約束的智能節(jié)點洗錢效用與路徑分析[J]. 薛耀文,張朋柱,范靜.  清華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2006(S1)
[7]基于樸素貝葉斯分類的可疑金融交易識別研究[J]. 張成虎,高薇.  情報雜志. 2006(11)
[8]銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢工作的難點及政策建議[J]. 陳玉輝.  福建金融. 2006(08)
[9]我國反洗錢若干重大問題(下)[J]. 歐陽衛(wèi)民.  財經(jīng)理論與實踐. 2006(04)
[10]金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢資金異常轉(zhuǎn)移路徑的經(jīng)濟成本模型[J]. 楊冬梅,吳沖鋒,馮蕓.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2006(05)

博士論文
[1]基于交易的可疑洗錢行為模式與反洗錢對策研究[D]. 高增安.西南交通大學(xué) 2007

碩士論文
[1]基于離群數(shù)據(jù)挖掘的可疑金融交易識別研究[D]. 龍潔.湖南大學(xué) 2007
[2]基于銀行機構(gòu)客戶賬戶的可疑洗錢交易行為識別研究[D]. 翁麗芳.西南交通大學(xué) 2006



本文編號：3554219