貸款定價是商業(yè)銀行的核心決策之一。貸款定價合理與否直接影響商業(yè)銀行的生存和發(fā)展。研究貸款定價也是國內(nèi)利率市場化改革的必然要求。貸款定價過高可能導致優(yōu)質(zhì)客戶流失,市場萎縮；貸款定價過低,其收入無法彌補貸款成本和客戶違約損失,銀行將發(fā)生虧損。合理的貸款定價可以使貸款滿足安全性、收益性、流動性的要求,有效地覆蓋風險并具有競爭力。本論文共分六章。第一章分析了論文的選題依據(jù)、相關研究進展、研究方法、研究的技術(shù)路線和研究內(nèi)容。第二章建立了基于DEA最優(yōu)效率的貸款定價模型研究。第三章建立了基于SFA最優(yōu)效率的貸款定價模型研究。第四章建立了基于未來DEA效率的貸款定價模型研究。第五章建立了基于未來SFA效率的貸款定價模型研究。第六章為結(jié)論與展望。論文的主要工作如下：（1）建立了基于DEA最優(yōu)效率的貸款定價模型通過貸款定價的DEA最優(yōu)效率逆向求解貸款利率,確保貸款定價能夠抵補貸款風險損失、被客戶接受,保證銀行的最大收益,為貸款定價研究提供了新思路。逆向運用現(xiàn)有研究的DEA方法通過投入、產(chǎn)出指標的數(shù)據(jù)確定DEA效率的思路,在DEA最優(yōu)效率z=1和已知投入指標的基礎上反求產(chǎn)出指標新貸款利率,保證貸款定價效率... 

【文章來源】：大連理工大學遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：122 頁

【學位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 選題的科學依據(jù)與意義
        1.1.1 選題的科學依據(jù)
        1.1.2 選題的意義
    1.2 貸款定價研究進展分析
        1.2.1 成本加成貸款定價模式
        1.2.2 基準利率加點貸款定價模式
        1.2.3 客戶盈利貸款定價模式
        1.2.4 結(jié)構(gòu)化貸款定價模型
        1.2.5 簡約化貸款定價模型
        1.2.6 現(xiàn)有貸款定價研究存在的主要問題
    1.3 效率評價研究的進展分析
        1.3.1 數(shù)據(jù)包絡分析(DEA)
        1.3.2 隨機前沿分析(SFA)
        1.3.3 現(xiàn)有效率評價研究的不足
    1.4 研究方法與研究內(nèi)容
        1.4.1 研究方法
        1.4.2 技術(shù)路線
        1.4.3 研究內(nèi)容
        1.4.4 研究內(nèi)容的相互關系
    1.5 論文的主要創(chuàng)新點
2 基于DEA最優(yōu)效率的貸款定價模型
    2.1 問題的提出
    2.2 基于DEA二分法的貸款定價模型
        2.2.1 基于DEA最優(yōu)效率的貸款定價原理
        2.2.2 貸款定價的投入產(chǎn)出指標體系的建立
        2.2.3 基于DEA二分法貸款定價模型
        2.2.4 應用實例
    2.3 基于DEA同解規(guī)劃的貸款定價模型
        2.3.1 基于DEA同解規(guī)劃的貸款定價原理
        2.3.2 基于DEA同解規(guī)劃的貸款定價模型的建立
        2.3.3 同解性證明
        2.3.4 應用實例
    2.4 本章小結(jié)
        2.4.1 主要結(jié)論
        2.4.2 主要特色
3 基于SFA最優(yōu)效率的貸款定價模型研究
    3.1 問題的提出
    3.2 基于SFA最優(yōu)效率的貸款定價原理
        3.2.1 最優(yōu)效率的貸款定價
        3.2.2 隨機生產(chǎn)函數(shù)模型及原理
        3.2.3 基于SFA最優(yōu)效率的貸款定價原理及步驟
    3.3 貸款定價的投入產(chǎn)出指標體系的建立
        3.3.1 投入指標
        3.3.2 產(chǎn)出指標
    3.4 基于SFA最優(yōu)效率的貸款定價模型
        3.4.1 貸款定價的隨機生產(chǎn)函數(shù)的建立
        3.4.2 基于SFA最優(yōu)效率的貸款定價公式的建立
    3.5 應用實例
        3.5.1 基本數(shù)據(jù)
        3.5.2 模型的建立及求解
        3.5.3 結(jié)果分析
    3.6 本章小結(jié)
        3.6.1 主要結(jié)論
        3.6.2 主要特色
4 基于未來DEA效率的貸款定價模型
    4.1 問題的提出
    4.2 基于未來DEA效率的貸款定價原理
        4.2.1 研究思路
        4.2.2 問題的難點
        4.2.3 突破難點的思路
        4.2.4 基于未來DEA效率的貸款定價步驟
        4.2.5 基于未來DEA效率的貸款定價原理的特色
    4.3 貸款定價的投入產(chǎn)出指標體系的建立
        4.3.1 投入指標
        4.3.2 產(chǎn)出指標
    4.4 基于Malmquist指數(shù)的貸款定價模型
        4.4.1 過去的DEA效率
        4.4.2 Malmquist指數(shù)
        4.4.3 未來可達到最大DEA效率
        4.4.4 貸款定價的DEA模型
        4.4.5 貸款定價DEA模型的解法
        4.4.6 模型的幾點說明
    4.5 應用實例
        4.5.1 基本數(shù)據(jù)
        4.5.2 過去DEA效率的計算
        4.5.3 Malmquist指數(shù)的計算
        4.5.4 未來可達到最大DEA效率的計算
        4.5.5 貸款利率的計算
        4.5.6 實例研究的特點
    4.6 本章小結(jié)
        4.6.1 主要結(jié)論
        4.6.2 主要特色
5 基于未來SFA效率的貸款定價模型
    5.1 問題的提出
    5.2 基于未來SFA效率的貸款定價原理
        5.2.1 研究思路
        5.2.2 問題的難點
        5.2.3 突破難點的思路
        5.2.4 基于未來SFA效率的貸款定價步驟
        5.2.5 隨機生產(chǎn)函數(shù)的模型及原理
        5.2.6 基于未來SFA效率貸款定價原理的特色
    5.3 貸款定價的投入產(chǎn)出指標體系的建立
        5.3.1 投入指標
        5.3.2 產(chǎn)出指標
    5.4 基于未來SFA效率的貸款定價模型
        5.4.1 貸款定價隨機生產(chǎn)函數(shù)及技術(shù)非效率項
        5.4.2 未來可達到最大SFA效率
        5.4.3 貸款定價公式的建立
    5.5 應用實例
        5.5.1 基本數(shù)據(jù)
        5.5.2 貸款定價隨機生產(chǎn)函數(shù)的估計
        5.5.3 未來可達到最大SFA效率的計算
        5.5.4 貸款利率的計算
        5.5.5 實例分析的特色
    5.6 本章小結(jié)
        5.6.1 主要結(jié)論
        5.6.2 主要特色
6 結(jié)論與展望
    6.1 論文的主要工作
    6.2 論文的主要創(chuàng)新
    6.3 研究展望
參考文獻
發(fā)表的論文成果及科研情況
致謝
作者簡介



本文編號：3460803