改革開放30多年來,我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展,金融生態(tài)環(huán)境也發(fā)生著日新月異的變化,我國(guó)商業(yè)銀行緊隨時(shí)代的脈搏,經(jīng)歷了幾十年波瀾壯闊的快速發(fā)展。商業(yè)銀行通過資金、業(yè)務(wù)紐帶滲透到社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各個(gè)領(lǐng)域,成為所有經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的終極承受者,銀行體系的穩(wěn)健性對(duì)于國(guó)家金融安全、社會(huì)民生具有舉足輕重的影響。當(dāng)前,隨著我國(guó)金融體系改革不斷深化、商業(yè)銀行股份制改造和上市步伐逐漸加快,上市商業(yè)銀行已成為我國(guó)商業(yè)銀行體系的核心主體。上市商業(yè)銀行伴隨著我國(guó)金融業(yè)改革開放的進(jìn)程逐漸發(fā)展壯大,特別是在改制上市以來,整體規(guī)模實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。與此同時(shí),風(fēng)云變幻的國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展中相互交織的各種矛盾和問題,以及日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境都給上市商業(yè)銀行帶來新的挑戰(zhàn),成為影響其經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性的重要因素。特別是2007年以來,由美國(guó)次級(jí)抵押貸款危機(jī)引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)使得國(guó)際銀行業(yè)遭受了百年一遇的重創(chuàng),給世界各國(guó)銀行體系風(fēng)險(xiǎn)防范再次敲響了警鐘。在當(dāng)前的金融形勢(shì)下,深入研究我國(guó)上市商業(yè)銀行真實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)成因、影響因素、預(yù)警措施和應(yīng)對(duì)策略,有利于我們做好銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與控制,增強(qiáng)上市銀行... 

【文章來源】：武漢大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：167 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
論文的創(chuàng)新點(diǎn)
摘要
Abstract
圖目錄
表目錄
引言
    一、研究的背景和意義
    二、國(guó)內(nèi)外研究綜述與趨勢(shì)
    三、研究思路和方法
    四、研究框架與章節(jié)安排
    五、文章的創(chuàng)新、不足與研究展望
第一章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)研究的理論基礎(chǔ)
    第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)形成的相關(guān)理論
        一、銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)理論
        二、單個(gè)銀行失敗理論
    第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的相關(guān)理論
        一、馬柯維茨均值—方差理論
        二、資本資產(chǎn)定價(jià)理論
        三、VAR理論
        四、期權(quán)定價(jià)理論
        五、一個(gè)新趨勢(shì)——整體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論
    第三節(jié) 或有權(quán)益理論方法及其在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面的優(yōu)越性
        一、理論基礎(chǔ)及分析方法
        二、優(yōu)越性
第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)踐
    第一節(jié) 傳統(tǒng)的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
        一、專家經(jīng)驗(yàn)判斷法
        二、信用評(píng)級(jí)方法
        三、信用評(píng)分方法
    第二節(jié) 現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)度量
        一、信用度量術(shù)CreditMetrics模型
        二、信用風(fēng)險(xiǎn)附加(credit risk+)模型
        三、宏觀模擬信用組合(Credit portfolio view)模型
        四、KMV模型
    第三節(jié) 新《巴賽爾協(xié)議》及其實(shí)踐
        一、信用風(fēng)險(xiǎn)的度量
        二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量
        三、操作風(fēng)險(xiǎn)的度量
        四、新《巴賽爾協(xié)議》在各國(guó)銀行業(yè)的實(shí)踐情況
    第四節(jié) 評(píng)價(jià)及問題的提出
        一、對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)踐的小結(jié)與評(píng)價(jià)
        二、一個(gè)問題的提出
第三章 中國(guó)上市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)成因分析
    第一節(jié) 中國(guó)上市商業(yè)銀行的發(fā)展概況
        一、我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展概況
        二、我國(guó)商業(yè)銀行的上市進(jìn)程
    第二節(jié) 中國(guó)上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況分析
        一、資本充足狀況
        二、資產(chǎn)質(zhì)量狀況
        三、盈利能力
        四、流動(dòng)性
    第三節(jié) 中國(guó)上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)成因分析
        一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的一般性成因
        二、中國(guó)上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特殊成因
第四章 基于或有權(quán)益的中國(guó)上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析
    第一節(jié) 構(gòu)建基于或有權(quán)益的上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型
        一、或有權(quán)益分析方法的適用性分析
        二、模型的建立
        三、模型的評(píng)價(jià)
    第二節(jié) 基于或有權(quán)益的中國(guó)上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析
        一、樣本選取與數(shù)據(jù)獲取
        二、上市商業(yè)銀行的總體風(fēng)險(xiǎn)狀況
        三、國(guó)有大型股份制上市銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況
        四、全國(guó)性股份制上市銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況
        五、城市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況
    第三節(jié) 壓力測(cè)試
        一、上市商業(yè)銀行總體風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的利率敏感性測(cè)試
        二、幾家代表性上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的利率敏感性測(cè)試
    第四節(jié) 實(shí)證結(jié)果分析
        一、上市商業(yè)銀行總體風(fēng)險(xiǎn)狀況的分析
        二、各類上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的差異性分析
        三、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的利率敏感度
第五章 構(gòu)建中國(guó)上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系
    第一節(jié) 基于或有權(quán)益的風(fēng)險(xiǎn)因子相關(guān)性分析
        一、疑似風(fēng)險(xiǎn)因子的選取
        二、基于或有權(quán)益分析方法的風(fēng)險(xiǎn)因子相關(guān)性分析
    第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的構(gòu)建
        一、三級(jí)指標(biāo)體系設(shè)置和指標(biāo)篩選
        二、分值權(quán)重與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定
        三、最終確定的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系模型
        四、模型的評(píng)價(jià)
    第三節(jié) 樣本銀行的實(shí)例分析
        一、樣本銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型實(shí)例檢測(cè)
        二、實(shí)例檢測(cè)結(jié)果分析
第六章 結(jié)論與政策建議
    第一節(jié) 結(jié)論
    第二節(jié) 政策建議
        一、關(guān)于改善銀行業(yè)生存發(fā)展外部環(huán)境的政策建議
        二、關(guān)于上市商業(yè)銀行自身應(yīng)對(duì)措施的政策建議
參考文獻(xiàn)
攻博期間發(fā)表的科研成果
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[6]中間業(yè)務(wù):商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型——“商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展論壇”側(cè)記[J]. 李巖.  中國(guó)金融. 2005(19)
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