為了測算和分析我國核心通貨膨脹指數(shù),本文在動(dòng)態(tài)因子模型分析框架下引入了時(shí)變因子載荷系數(shù)、隨機(jī)擾動(dòng)和異常值調(diào)整,構(gòu)建了基于我國城市環(huán)比CPI的UCSVO模型和基于八大類城市環(huán)比CPI及消費(fèi)支出權(quán)重的MUCSVO模型。研究發(fā)現(xiàn):①UCSVO模型識別出的CPI異常變動(dòng)時(shí)間點(diǎn)符合經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí),由其測算得出的核心通貨膨脹指數(shù)適用于我國通貨膨脹的實(shí)時(shí)監(jiān)測;②MUCSVO模型中共同的趨勢成份因子及其載荷系數(shù)能體現(xiàn)宏觀沖擊與價(jià)格粘性的現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)含義,價(jià)格粘性的差異是各大類核心通貨膨脹指數(shù)對宏觀沖擊產(chǎn)生異質(zhì)性響應(yīng)的重要原因;③MUCSVO模型所測算的核心通貨膨脹指數(shù)的分類權(quán)重與消費(fèi)支出成正比、與波動(dòng)性成反比,在測算分類以及總體核心通貨膨脹指數(shù)的同時(shí),還能準(zhǔn)確反映各大類CPI的變化特征。 

【文章來源】：統(tǒng)計(jì)研究. 2019,36(05)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：14 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻(xiàn)回顧
    (一) 核心通貨膨脹的基本概念
    (二) 統(tǒng)計(jì)方法下核心通貨膨脹指數(shù)的測算
    (三) 建模方法下核心通貨膨脹指數(shù)的測算
三、核心通貨膨脹指數(shù)的測算模型
    (一) UCSVO模型
    (二) MUCSVO模型
四、基于單變量UCSVO模型的實(shí)證分析
    (一) 數(shù)據(jù)的選取和處理
        1.數(shù)據(jù)選取。
        2.自有住房調(diào)整后的消費(fèi)支出與CPI分類權(quán)重。
    (二) 基于UCSVO模型的實(shí)證分析
        1.方差加權(quán)和扣除食品大類的CPI測算。
        2.UCSVO模型的估計(jì)結(jié)果。
        3.核心通貨膨脹指數(shù)的分析。
五、基于多變量MUCSVO模型的實(shí)證分析
    (一) 分類CPI的變化特征
    (二) 分類核心通貨膨脹指數(shù)的變化特征與沖擊傳導(dǎo)
    (三) 社會(huì)總體核心通貨膨脹指數(shù)的測算
六、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3305839