自1973年美國研究學(xué)者布萊克（Black,F.）和肖爾斯（Scholes,M,S.）共同合作建立起期權(quán)定價的數(shù)學(xué)模型即-期權(quán)定價公式,從此期權(quán)定價理論就得到了快速發(fā)展,因此期權(quán)定價問題就成為了金融數(shù)學(xué)、金融工程領(lǐng)域研究的核心問題之一.研究者們經(jīng)過大量的數(shù)據(jù)分析得出股票的價格是具有長期依賴性的,而這與布朗運動是有一定區(qū)別的,這說明股票價格并不完全服從布朗運動.而且股票價格是出現(xiàn)一種”尖峰厚尾”的分布,并且股票價格波動也不是隨機(jī)游走的,而是在不同時期存在長期依賴性的,因此,布朗運動不能非常好的去刻畫股票價格的變化規(guī)律.分?jǐn)?shù)布朗運動的提出很好的解決了這一問題,當(dāng)0.5<<1時（是指數(shù)）,分?jǐn)?shù)布朗運動具有長依賴性,這一性質(zhì)使得分?jǐn)?shù)布朗運動在期權(quán)定價的問題研究中能更好的模擬市場,使其得出的結(jié)果更加的合理,更具有現(xiàn)實意義.但是隨著金融市場的快速發(fā)展,一般的傳統(tǒng)期權(quán)已經(jīng)滿足不了金融公司、投資者對金融市場收益的需求,金融機(jī)構(gòu)不斷推出新型的金融衍生產(chǎn)品,因此新型期權(quán)（也稱奇異或特種期權(quán)）就隨之出現(xiàn).奇異型期權(quán)的種類有很多（如亞式、障礙、回望、遠(yuǎn)期生效、重置期權(quán),等等）,大多數(shù)奇異期權(quán)是在金... 

【文章來源】：廣西師范大學(xué)廣西壯族自治區(qū)

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景和意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文研究內(nèi)容與創(chuàng)新
第二章 預(yù)備知識
    2.1 分?jǐn)?shù)布朗運動
    2.2 分?jǐn)?shù)布朗運動下的B-模型
第三章 分?jǐn)?shù)布朗運動下亞式重置期權(quán)定價
    3.1 引言
    3.2 單時點固定執(zhí)行價的幾何平均亞式重置期權(quán)定價
    3.3 多時點固定執(zhí)行價的幾何平均亞式重置期權(quán)定價
    3.4 數(shù)值實例與分析
第四章 分?jǐn)?shù)布朗運動下遠(yuǎn)期生效亞式重置期權(quán)定價
    4.1 引言
    4.2 主要結(jié)果及證明
    4.3 數(shù)值實例與分析
第五章 結(jié)論與展望
    5.1 主要結(jié)論
    5.2 展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間參與的項目
攻讀碩士學(xué)位期間完成的論文
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]遠(yuǎn)期生效亞式期權(quán)定價的蒙特卡羅模擬法[J]. 鄧國和,王彪彪.  中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2009(02)
[2]重置期權(quán)的一種創(chuàng)新及其定價[J]. 劉平兵,歐輝.  統(tǒng)計與決策. 2006(10)
[3]有交易費的幾何平均亞式期權(quán)的定價公式[J]. 曲軍恒,沈堯天,姚仰新.  華南理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2004(05)
[4]隨機(jī)利率下重置期權(quán)的定價問題[J]. 王莉君,張曙光.  高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報A輯（中文版）. 2002(04)

碩士論文
[1]再裝期權(quán)的定價研究[D]. 彭春生.湘潭大學(xué) 2009



本文編號：3219700