<正>隨著全球期貨行業(yè)的不斷發(fā)展,越來越多的期貨投資者和期貨公司改變了傳統(tǒng)的交易方式,開始使用程序化交易。程序化交易在我國發(fā)展十分迅速,且對我國期貨市場影響巨大。隨著程序化交易的普及,我國期貨市場也在不斷發(fā)展成熟、壯大。本文在這一背景下,首先簡略地概述程序化交易的有關概念。其次,對本人做出的BOLL、RSI程序化買賣策略進行介紹與說明。最后,將策略組合運用在上證50股指期貨市場進行模擬程序化交易,并 

【文章來源】：財富時代. 2019,(12)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
1. 程序化交易簡介
2. 選擇布林線與RSI策略的原因
3. 策略的制定
    3.1 數(shù)據(jù)修改
    3.2 資金管理
    3.3 止損
4. 策略組合與回測
    4.1 策略組合
    4.2 回測
5. 策略優(yōu)化
    5.1 策略組合
    5.2 回測
6. 總結


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于布林線理論的量化模型構建和回測檢驗[J]. 夏幸平.  現(xiàn)代經(jīng)濟信息. 2015(18)
[2]股市中布林線指標的分析方法與應用研究[J]. 吳燦.  科技廣場. 2013(05)



本文編號：3185364