我國銀行業(yè)普遍存在著的大量不良資產(chǎn),一直以來受到國內外的廣泛關注,因為它涉及到我國整個金融體系的安全。為盡可能提高不良資產(chǎn)的回收率,加快資產(chǎn)處置的進度,減少不良資產(chǎn)造成的損失,我國政府在1999年先后批準設立了信達、東方、長城和華融四家金融資產(chǎn)管理公司,專門清收、管理和處置四大國有商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)。這些不良資產(chǎn)按轉讓方式的不同,可以分為政策性劃撥和商業(yè)性收購兩大類。政策性劃撥類的不良資產(chǎn)處置清收與我國銀行業(yè)計劃經(jīng)濟體制下的資產(chǎn)管理密切相關,代表一種處置方式的結束。而商業(yè)性收購是我國商業(yè)銀行現(xiàn)階段處置不良資產(chǎn)的主要形式,因而資產(chǎn)管理公司對商業(yè)性收購不良資產(chǎn)的處置更接近商業(yè)銀行自身風險管理的目標。正是基于這種背景,本文的研究重點將是對某資產(chǎn)管理公司的不良資產(chǎn)回收率的特征進行分析并嘗試建立回收率的預測模型。本文首先從回收率的定義入手,準確的回收率定義是研究回收率特征的基礎和前提。然后在前人相關研究的基礎上,對不良資產(chǎn)回收率的國內外研究及業(yè)界實踐進行了歸納和總結。依托于國內最大的違約回收率數(shù)據(jù)庫LossMetricsTM,結合中國的實際情況,本文從不同層面對不良資產(chǎn)回收率進行了刻畫和描述。這... 

【文章來源】：長沙理工大學湖南省

【文章頁數(shù)】：91 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 研究的背景及意義
        1.1.1 研究的背景
        1.1.2 研究的意義
    1.2 回收率的定義與度量
        1.2.1 回收率的定義
        1.2.2 回收率的度量
    1.3 本文的內容框架及創(chuàng)新點
        1.3.1 本文的內容框架
        1.3.2 研究的創(chuàng)新點
第二章 不良資產(chǎn)回收率國內外研究及計量模型介紹
    2.1 國內外關于不良資產(chǎn)回收率的相關研究
        2.1.1 國外相關文獻
        2.1.2 國內相關文獻
    2.2 不良資產(chǎn)回收率的計量模型介紹
        2.2.1 歷史數(shù)據(jù)平均法
        2.2.2 平均值表格預測法
        2.2.3 因素模型法
        2.2.4 非參數(shù)方法
    2.3 不良資產(chǎn)回收率計量模型在業(yè)界的實踐
        2.3.1 標準普爾的LossStats 模型
        2.3.2 穆迪公司的LossCalcTM 模型
    2.4 本章小結
第三章 商業(yè)性收購與政策性劃撥不良資產(chǎn)回收率的統(tǒng)計特征
    3.1 樣本介紹
    3.2 不同轉讓方式下回收率總體分布及對比
    3.3 不良資產(chǎn)回收率影響因素分析
        3.3.1 連續(xù)變量
        3.3.2 示性變量
    3.4 本章小結
第四章 商業(yè)性收購不良資產(chǎn)回收率的行業(yè)特征刻畫
    4.1 前言
    4.2 廣義Beta 回歸模型方法介紹
    4.3 數(shù)據(jù)描述、行業(yè)分類及影響變量選擇
        4.3.1 數(shù)據(jù)描述
        4.3.2 行業(yè)分類
        4.3.3 變量選擇
    4.4 實證分析
        4.4.1 單因素模型分析
        4.4.2 多因素模型分析
    4.5 模型效果比較
    4.6 本章小結
第五章 商業(yè)性收購不良資產(chǎn)回收率的預測模型及驗證
    5.1 方法介紹
        5.1.1 線性模型
        5.1.2 Beta-正態(tài)變換模型
    5.2 實證分析
        5.2.1 單因素模型分析
        5.2.2 多因素模型分析
        5.2.3 因素貢獻度分析
    5.3 模型的檢驗
        5.3.1 模型共線性檢驗
        5.3.2 模型準確性的驗證
        5.3.3 模型區(qū)分能力的驗證
        5.3.4 模型穩(wěn)定性的驗證
    5.4 模型效果比較
    5.5 本章小結
總結
    6.1 全文總結
    6.2 政策建議
    6.3 后續(xù)研究方向
參考文獻
致謝
附錄 A （攻讀學位期間發(fā)表論文目錄）


【參考文獻】：
期刊論文
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博士論文
[1]違約損失率分布特征與量化方法研究[D]. 林潔.廈門大學 2008



本文編號：3170084