商業(yè)銀行在其經(jīng)營活動中,信用風險是最重要的風險之一,對信用風險的準確度量和有效管理,有利于商業(yè)銀行經(jīng)營的安全,也有利于金融體系整體的穩(wěn)定和國民經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展。在金融全球化的新形勢下,我國銀行業(yè)逐漸開放,各種金融衍生工具開始涌入我國金融市場,金融機構(gòu)面臨的信用風險也日趨復(fù)雜化和多樣化。而現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行在信用風險度量與管理上的理念和技術(shù)與國際先進水平還存在很大差距,對信用風險度量方法及模型的研究還處在起步階段。因此我國商業(yè)銀行須借鑒國際上先進的信用風險管理方法和經(jīng)驗,強化信用風險管理。同時由于我國商業(yè)銀行自身的經(jīng)營環(huán)境,在引入國外先進信用風險度量方法模型時須結(jié)合我國經(jīng)濟運行的實際情況加以修正,開發(fā)適用的信用風險度量模型以提升商業(yè)銀行信用風險管理能力。本文以我國商業(yè)銀行信用風險度量和管理問題為研究方向展開論述。前兩章說明了選題的意義、具體研究內(nèi)容和商業(yè)銀行信用風險的涵義等內(nèi)容,著重在對國內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行信用風險度量和管理的文獻進行綜述、對現(xiàn)代信用風險度量方法進行比較分析的基礎(chǔ)上,得出在新巴塞爾協(xié)議的指導(dǎo)框架下,我國商業(yè)銀行可以考慮將KMV模型加入到其信用風險度量模型的研究范圍內(nèi)。本文... 

【文章來源】：浙江工商大學浙江省

【文章頁數(shù)】：63 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

預(yù)期違約率原理圖

l〕242932一 0.10一 0.050.000.050.10圖4一 1ST錦化收益率序列的分布直方圖直方圖表現(xiàn)出負偏度，峰度值為3.14，JB統(tǒng)計量接受正態(tài)分布的原假設(shè)，該股票日收益率序列分布近似服從正態(tài)分布。對股票的日收益率序列進行單位根檢驗，結(jié)果如表4一l:表4一l單位根檢驗結(jié)果些…廠翌旦牛藻 CriticalValue*卜34615 CritiealValue卜2.8747 10%CritiealValue}一2.5737檢驗結(jié)果顯示，檢驗統(tǒng)計一量為一7.473914，在1%、5%和10%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)，接受不存在單位根的結(jié)論，收益率序列是平穩(wěn)的。在進行收益率序列的相關(guān)性檢驗之后

蘇州I司得交運股份3.O44E+09!0.5176719}3.27E+09}0.4498!2.06350.01953.463E+1010.432657】3.7OE+10】0.4047』230770.010585一86:嶺為公，.]股權(quán)市場價值;aE為公.d股權(quán)市場價值波動率;沁為公:資產(chǎn)價值;山為公司資產(chǎn)價值波動率:DD為違約趴離:EDF為理論}幾的l耐明違約率。

【參考文獻】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號：2924262