發(fā)布時間：2020-10-27 14:36

　　 銀行業(yè)作為經(jīng)營和管理風(fēng)險的行業(yè),自從誕生以來就和危機相行相伴。銀行業(yè)危機經(jīng)常誘發(fā)金融危機,甚至?xí)葑優(yōu)閲H金融、經(jīng)濟危機,對國民經(jīng)濟、世界經(jīng)濟產(chǎn)生極大的破壞性。鑒于銀行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位,各國都對銀行業(yè)實施了嚴(yán)格的監(jiān)管。銀行業(yè)監(jiān)管的實質(zhì)是對銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的監(jiān)管。作為全球公認(rèn)的銀行監(jiān)管制度,巴塞爾監(jiān)管協(xié)議核心就是通過對銀行資本充足率的監(jiān)管,進(jìn)而約束銀行的風(fēng)險承擔(dān)行為,以避免因銀行破產(chǎn)造成的大范圍危機。針對2008年全球危機暴露出來的問題,巴塞爾委員會推出了巴塞爾協(xié)議Ⅲ,其中重要的一方面就是提高了對銀行的資本監(jiān)管要求。針對國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的變化,中國監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ推出了新的銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)并規(guī)定了過渡期�？梢哉f,中國的資本監(jiān)管將進(jìn)入一個新的時期,資本監(jiān)管對中國銀行業(yè)的風(fēng)險承擔(dān)行為的約束是否有效,對不同性質(zhì)銀行的影響如何,這些都是迫切需要回答的問題。 本文主要研究資本監(jiān)管對中國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的影響,文章沿著這樣的研究思路展開研究：從國內(nèi)外現(xiàn)實來看,資本監(jiān)管制度已經(jīng)成為約束銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的核心,文章從對這一現(xiàn)象的合理性解釋開始,這也是本文的研究的立足點。在解釋這一問題之后,文章梳理了資本監(jiān)管的具體制度安排和我國資本監(jiān)管實踐,為下文從理論的角度開展研究提供制度支撐。既然資本監(jiān)管已經(jīng)成為銀行風(fēng)險承擔(dān)的基礎(chǔ),接下來文章引入監(jiān)管壓力變量,從監(jiān)管當(dāng)局、銀行所有者、銀行經(jīng)營者對待風(fēng)險承擔(dān)的不同態(tài)度出發(fā),研究不同監(jiān)管壓力對不同性質(zhì)商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的影響。之后,文章提出不同監(jiān)管壓力下資本監(jiān)管對銀行風(fēng)險承擔(dān)行為不同影響的三個假設(shè)。為了驗證假設(shè)的正確與否,文章基于銀行資本和風(fēng)險同時調(diào)整的聯(lián)立方程,構(gòu)建聯(lián)立模型,選取中國銀行業(yè)2000-2012年的數(shù)據(jù)對假設(shè)進(jìn)行驗證。貫穿理論和實證的邏輯是：資本監(jiān)管→懲罰有效→產(chǎn)生監(jiān)管壓力→監(jiān)管當(dāng)局、所有者、管理者博弈→銀行調(diào)整風(fēng)險資產(chǎn)→影響銀行風(fēng)險承擔(dān)行為。 經(jīng)過實證考察,本文得到的結(jié)論如下：資本監(jiān)管對中國銀行業(yè)以不良貸款率代表的風(fēng)險承擔(dān)行為有顯著的影響,無論何種銀行處于何種監(jiān)管壓力下都傾向于降低不良貸款率；資本監(jiān)管對中國銀行業(yè)以風(fēng)險資產(chǎn)占總資產(chǎn)比為代表的風(fēng)險承擔(dān)行為有顯著影響,但對不同銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的影響不盡相同;股份制、城市商業(yè)銀行相對國有商業(yè)銀行傾向于更多的風(fēng)險承擔(dān)。在文章的最后,本文根據(jù)研究對監(jiān)管當(dāng)局、商業(yè)銀行分別提出了政策及建議。
【學(xué)位單位】：浙江工商大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2013
【中圖分類】：F832.33
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景
    第二節(jié) 研究意義
    第三節(jié) 研究思路及方法
    第四節(jié) 本文創(chuàng)新與不足
第二章 文獻(xiàn)綜述
    第一節(jié) 銀行資本監(jiān)管和風(fēng)險承擔(dān)行為理論文獻(xiàn)綜述
    第二節(jié) 銀行資本監(jiān)管和風(fēng)險承擔(dān)行為實證文獻(xiàn)綜述
    第三節(jié) 文獻(xiàn)評述
第三章 資本監(jiān)管和銀行風(fēng)險承擔(dān)行為關(guān)系研究
    第一節(jié) 資本監(jiān)管制度約束銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的內(nèi)在邏輯
    第二節(jié) 資本監(jiān)管約束銀行風(fēng)險承擔(dān)行為具體制度安排
    第三節(jié) 資本監(jiān)管約束銀行風(fēng)險承擔(dān)行為理論研究
第四章 中國銀行業(yè)資本監(jiān)管和風(fēng)險承擔(dān)關(guān)系實證研究
    第一節(jié) 中國銀行業(yè)發(fā)展及資本監(jiān)管實踐
    第二節(jié) 實證模型的建立
    第三節(jié) 實證方案設(shè)計及實證結(jié)果分析
第五章 資本監(jiān)管和銀行風(fēng)險承擔(dān)行為政策及建議
    第一節(jié) 對監(jiān)管機構(gòu)改善監(jiān)管的建議
    第二節(jié) 對商業(yè)銀行的建議
參考文獻(xiàn)
致謝

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2858653