【摘要】：流動性風(fēng)險(xiǎn)因其高度不確定性、強(qiáng)傳染性、強(qiáng)大的破壞力,被商業(yè)銀行稱為“最致命的風(fēng)險(xiǎn)”,而對流動性風(fēng)險(xiǎn)的管理一直是商業(yè)銀行經(jīng)營管理過程中的重大難題。在金融、經(jīng)濟(jì)日趨全球化的今天,銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理也凸顯出其重要性,特別是由次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)更是暴露出銀行業(yè)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的重大缺陷,給流動性風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新的挑戰(zhàn),同時(shí)也引起了監(jiān)管當(dāng)局對流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的高度重視,而流動性壓力測試作為一種新型的流動性風(fēng)險(xiǎn)度量工具,對它的應(yīng)用研究既有助于商業(yè)銀行預(yù)測在未來金融市場最不利的情形下自身承受風(fēng)險(xiǎn)的能力,又有助于銀行更為深刻地理解流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)質(zhì),并通過主動改變管理策略更加有效地防范流動性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。中國銀監(jiān)會也于2009年10月29日頒布了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,明確要求商業(yè)銀行至少每季度執(zhí)行一次常規(guī)流動性壓力測試。 本文采用理論研究與實(shí)證分析相結(jié)合、比較研究與綜合分析相結(jié)合的方法,由次貸危機(jī)引發(fā)的銀行業(yè)流動性風(fēng)險(xiǎn)問題入手,討論了其對國際銀行業(yè)的影響及對中國商業(yè)銀行加強(qiáng)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示,并詳細(xì)介紹了流動性風(fēng)險(xiǎn)管理理論發(fā)展的四個(gè)階段。在此基礎(chǔ)上,本文詳細(xì)介紹了流動性壓力測試靜態(tài)和動態(tài)度量方法,并對其進(jìn)行了比較分析,其中靜態(tài)度量方法主要包括資產(chǎn)流動性比例和負(fù)債流動性比例；動態(tài)度量方法主要包括流動性缺口壓力測試法和主流的流動性壓力測試法——敏感性分析和情景分析。同時(shí)對流動性壓力測試一般步驟進(jìn)行了研究。在壓力測試框架下,本文對上市銀行如何對面臨的流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行流動性壓力測試進(jìn)行了研究。.在應(yīng)用研究部分,本文利用八家上市銀行歷年的年報(bào)等大量相關(guān)數(shù)據(jù),創(chuàng)新性地將房價(jià)變動作為風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動因素引入流動性壓力測試過程,以法定存款準(zhǔn)備金率上調(diào)、IPO(新股申購)所引起的存款集中提取、房價(jià)變動引起的存款流失及即時(shí)融資能力為風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動因素,以國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行為比較研究對象進(jìn)行了流動性壓力測試實(shí)證分析,并對實(shí)證結(jié)果進(jìn)行了詳細(xì)的分析。最后本文從推廣流動性壓力測試、優(yōu)化房地產(chǎn)貸款結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)金融創(chuàng)新力度、制定完善的流動性管理計(jì)劃等方面對不同類型商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理提出相關(guān)的建議。
【學(xué)位授予單位】：武漢理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F832.33
【圖文】：

(數(shù)據(jù)來源:各上市銀行2009年年報(bào))4.3中國商業(yè)銀行流動性壓力測試實(shí)證結(jié)果分析由表4一5和圖4一4可以看出，國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的超額備付率水平均處于輕度壓力區(qū)域，抵御流動性風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)，但同時(shí)也應(yīng)注意到股份制商業(yè)銀行的超額備付率水平明顯高于國有商業(yè)銀行，即國有商業(yè)銀行的流動性管理效率高于股份制商業(yè)銀行。4.3.1中國商業(yè)銀行流動性壓力測試應(yīng)用約束在執(zhí)行流動性壓力測試的過程中，無論是國有商業(yè)銀行還是股份制商業(yè)銀

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 王源;蘭州地區(qū)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];蘭州商學(xué)院;2012年

2 楊先靈;主權(quán)債務(wù)危機(jī)對歐元區(qū)銀行流動性的影響分析[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

本文編號：2772773