【摘要】：20世紀70年代以來，全球銀行業(yè)保持快速發(fā)展的勢頭，但同時，全球銀行業(yè)穩(wěn)定性不斷下降，突出表現(xiàn)在銀行危機爆發(fā)的頻率不斷升高，波及范圍越來越廣，成本越來越大，特別是2000以來，從全球范圍看，銀行危機體現(xiàn)出以下新的特點：一是集中爆發(fā)。僅2008年一年，全球就爆發(fā)了23次銀行危機，成為1970年以來爆發(fā)銀行危機次數(shù)最多的年份；二是波及范圍更廣，損失巨大。相對于2000年以前的銀行危機，2007至今由美國次貸危機引發(fā)的銀行危機，波及歐洲、北美洲、拉丁美洲、亞洲和非洲，橫跨發(fā)達國家和發(fā)展中國家，波及范圍之廣、帶來損失之巨大史無前例，并由此導致了大蕭條以來最嚴重的全球經(jīng)濟衰退；三是發(fā)達國家成為銀行危機集中爆發(fā)的地區(qū)。與2000年以前銀行危機多發(fā)生在發(fā)展中國家、新興市場國家不同，2000年后的銀行危機發(fā)端于美國，發(fā)達國家成為銀行危機的重災(zāi)區(qū)，愛爾蘭不僅是這次銀行危機中成本最高的國家，也是大蕭條以來銀行危機成本最高的國家。 全球銀行業(yè)在快速發(fā)展的同時其穩(wěn)定性為何不斷降低？銀行業(yè)越來越快速的發(fā)展與銀行危機越來越頻繁的爆發(fā)之間是否存在一定關(guān)系？相對于發(fā)展中國家和新興市場國家，發(fā)達國家的銀行體系一直被認為是更成熟和更完善的，代表了銀行業(yè)的發(fā)展趨勢，2000年后主要發(fā)生在發(fā)達國家的嚴重的銀行危機是否暗示銀行體系在發(fā)展的同時內(nèi)生出一些問題？銀行體系快速發(fā)展的同時其內(nèi)在的脆弱性是否經(jīng)歷了一個不斷提高的過程？這種銀行體系脆弱性的演進能否對銀行危機的爆發(fā)從內(nèi)生因素角度做出合理的解釋？ 基于對以上問題的思考，論文構(gòu)建出一個有關(guān)銀行體系脆弱性演進的分析框架：首先，對于銀行體系脆弱性內(nèi)涵進行界定，認為銀行體系脆弱性是銀行體系內(nèi)在的、固有的、不穩(wěn)定的一種特征。這種特征在銀行體系中是普遍存在的、與生俱來的，當銀行體系的脆弱性不顯著時，銀行體系是相對穩(wěn)定的。當銀行體系脆弱性程度高時，銀行體系是不穩(wěn)定的，甚至會爆發(fā)銀行危機；結(jié)合銀行體系的發(fā)展過程探索銀行體系脆弱性演進的歷程；總結(jié)銀行體系脆弱性演進的動因，分析導致銀行體系脆弱性不斷提高的內(nèi)外部因素；通過分析銀行體系脆弱性演進的效應(yīng)，說明銀行體系脆弱性不斷提高對經(jīng)濟社會帶來的負面影響；以銀行體系脆弱性發(fā)展的極端形式—系統(tǒng)性銀行危機為例，闡述銀行體系脆弱性向系統(tǒng)性銀行危機的轉(zhuǎn)變機制。 為研究銀行體系脆弱性演進的歷程，論文采用歷史的方法，結(jié)合銀行體系在不同發(fā)展階段體現(xiàn)出的不同脆弱性特征，將銀行體系脆弱性演進歷程大致分為四個階段：二戰(zhàn)前的階段，二戰(zhàn)后到20世紀80年代之間的階段，20世紀80年代到20世紀末的階段，21世紀后的階段。研究發(fā)現(xiàn)，銀行體系從缺乏靈活性、低速增長，但相對穩(wěn)定的體制，向具有靈活性、快速增長，但易于發(fā)生危機的體制發(fā)展，或者說，銀行體系脆弱性總體上遵循著不斷提高的內(nèi)在發(fā)展規(guī)律。 銀行體系脆弱性演進的過程由一些內(nèi)外部的動因使然，從銀行體系內(nèi)部看，銀行經(jīng)營模式由傳統(tǒng)的“發(fā)起并持有”模式向“發(fā)起與分銷”模式的轉(zhuǎn)變、銀行融資渠道由傳統(tǒng)渠道向新型渠道的改變都在很大程度上提高了銀行體系的脆弱性；從銀行體系外部看，銀行創(chuàng)新的快速發(fā)展提高了銀行監(jiān)管的難度，現(xiàn)有的銀行監(jiān)管體制存在嚴重缺陷（如系統(tǒng)重要性銀行沒有受到應(yīng)有的監(jiān)管），最終使銀行監(jiān)管滯后于銀行發(fā)展，不能對銀行體系發(fā)展提供可靠的外部約束機制。另外，金融虛擬性的不斷提高推動了銀行體系的脆弱性，銀行支付系統(tǒng)越來越明顯的復雜系統(tǒng)特征也對銀行體系脆弱性的提高發(fā)揮了重要作用。 銀行體系脆弱性演進對于銀行體系以及外部經(jīng)濟帶來了諸多不利影響，表現(xiàn)為銀行體系脆弱性演進的四個效應(yīng)：提升了銀行體系內(nèi)的風險、強化了銀行危機的影響、降低了貨幣政策的有效性、弱化了銀行安全網(wǎng)的效果。論文從銀行體系脆弱性發(fā)展的極端表現(xiàn)—系統(tǒng)性銀行危機的角度，研究了銀行體系脆弱性向系統(tǒng)性銀行危機的轉(zhuǎn)變機制，認為銀行體系脆弱性是促使系統(tǒng)性銀行危機爆發(fā)的內(nèi)生因素。 最后，針對銀行體系脆弱性程度不斷提高，其產(chǎn)生的負面效應(yīng)不斷顯現(xiàn)這些現(xiàn)實問題，為保證銀行體系的穩(wěn)定性，論文從加強監(jiān)管這一制度角度出發(fā)，提出降低銀行體系脆弱性的相關(guān)政策建議，包括增強對銀行體系穩(wěn)定重要性的認識，加強對銀行體系的宏觀審慎監(jiān)管，加強對系統(tǒng)重要性銀行的微觀審慎監(jiān)管，提高銀行安全網(wǎng)的有效性等。
【學位授予單位】：遼寧大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F830
【圖文】：

圖 1-1 1970-2010 年每年發(fā)生的銀行危機次數(shù)Luc Laeven, Fabián Valencia. Systemic Banking Crises Database: An UpWorking Paper. 2012,6-1可以看出，1970—2000年，銀行危機爆發(fā)的頻率不斷提高，的期間是1980至1984年、1986至1999年；2000以后，銀行危特點，僅2008年一年，全球就爆發(fā)了23次銀行危機，成為1次數(shù)最多的年份，并引起了大蕭條以來最嚴重的全球經(jīng)濟衰2000年以前的銀行危機，2000年以后爆發(fā)的銀行危機波及范銀行危機波及的范圍看，20世紀80年代由拉丁美洲債務(wù)危機0個國家和地區(qū)，20世紀90年代轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟體銀行危機波及20金融危機波及24個國家和地區(qū)，亞洲金融危機波及15個國家和國次貸危機引發(fā)的銀行危機波及25個國家和地區(qū)②。20世紀

1.2 銀行業(yè)國際化發(fā)展趨勢明顯，跨國銀行發(fā)展迅速紀后，全球銀行業(yè)呈現(xiàn)出國際化的發(fā)展趨勢，突出表現(xiàn)在跨國業(yè)國際化的程度可以用銀行境外資產(chǎn)在總資產(chǎn)中的占比來表示。IMF成員國銀行的境外資產(chǎn)在其總資產(chǎn)中的占比呈現(xiàn)不斷上升的年1月至2008年1月全球銀行業(yè)境外資產(chǎn)在其總資產(chǎn)中的占比情況

圖 3-2 1936-2008 年英國和美國銀行業(yè)集中度資料來源：美國聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）和英格蘭銀行，經(jīng)計算得出2中，銀行業(yè)集中度用一國最大的三家銀行的總資產(chǎn)占該國銀行業(yè)，數(shù)據(jù)截至2009年1月。3-2可以看出，英國銀行業(yè)集中度從1972—2000年呈現(xiàn)不斷下降08年呈現(xiàn)快速上升的趨勢；美國銀行業(yè)集中度從1936—1992年變08年呈現(xiàn)快速上升的趨勢。英國銀行業(yè)集中度始終大大高于美國33—1999年，美國嚴格限制銀行的混業(yè)經(jīng)營，對銀行跨州設(shè)立分這使得美國銀行數(shù)量多，銀行集中度低。1999年的《金融服務(wù)現(xiàn)種限制，美國銀行業(yè)集中度開始快速提高。次貸危機中，為應(yīng)對危機帶來的影響，美國監(jiān)管部門鼓勵對問題現(xiàn)了一輪銀行兼并浪潮，形成了一些規(guī)模更大、業(yè)務(wù)更復雜的銀部門促成了美國銀行與美林證券公司、國家金融服務(wù)公司的合并

【引證文獻】

相關(guān)博士學位論文 前6條

1 朱莉莉;基于銀行脆弱性的金融加速器機制研究[D];浙江大學;2011年

2 熊國兵;銀行業(yè)危機——從金融泡沫視角的分析[D];江西財經(jīng)大學;2004年

3 宋敏;中國銀行業(yè)脆弱性、測度及其效率改進[D];河海大學;2006年

4 王東風;新興市場金融脆弱性研究[D];遼寧大學;2007年

5 高新宇;銀行體系脆弱性理論及中國的實證研究[D];東北財經(jīng)大學;2007年

6 田艷芬;我國銀行體系脆弱性測度及影響因素研究[D];吉林大學;2008年

相關(guān)碩士學位論文 前1條

1 楊倩雯;我國商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)異化及其風險研究[D];浙江大學;2015年

本文編號：2769167