【摘要】：伴隨著金融市場的高速發(fā)展的同時,金融市場的波動性也變得極其重要。20世紀70年代以前,金融市場的波動性較弱,其金融產(chǎn)品的市場價格變化較為平穩(wěn),金融風險突出地表現(xiàn)為信用風險。然而進入20世紀70年代后,由于金融衍生品的急劇膨脹及資產(chǎn)的證券化趨勢,全球金融市場產(chǎn)生了根本性的變化,市場風險取代了信用風險的地位,成為金融機構面臨的最重要風險。在國內(nèi)的基金市場中,對于使用Monte Carlo Simulation方法計算Va R來評價市場風險的研究較為稀缺。本文旨在以國內(nèi)的分級基金A份額指數(shù)為數(shù)據(jù)樣本,對分級A的市場風險管理進行理論分析和實證研究,以期能對分級A的投資者提供些許建設性意見。
【學位授予單位】：蘇州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F832.51

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本文編號：2762645