【摘要】：近些年,頻繁發(fā)生的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件,已經(jīng)引起了國內(nèi)外金融界的高度關(guān)注。隨著巴塞爾委員會(huì)在新資本協(xié)議中正式提出操作風(fēng)險(xiǎn)的概念、管理框架以及計(jì)量方法等,國內(nèi)外金融界對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理不僅局限于定性的層面上,而且更加關(guān)注其量化層面。同時(shí),國內(nèi)外學(xué)者在新資本協(xié)議提出的基本計(jì)量方法的基礎(chǔ)上,對各計(jì)量方法進(jìn)行拓展研究并應(yīng)用到具體實(shí)踐,至此,對操作風(fēng)險(xiǎn)的量化管理成為銀行業(yè)界最重要的領(lǐng)域之一。 本文在借鑒國內(nèi)外學(xué)者對操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法研究、應(yīng)用的基礎(chǔ)上,首先對收集到的我國商業(yè)銀行146起(1998年-2011年)操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行了相關(guān)的統(tǒng)計(jì)分析,初步得出：從整體上來說,我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)分布存在明顯的“厚尾”現(xiàn)象,并且以內(nèi)部欺詐和外部欺詐為主；其次采用Excel、SPSS和MATLAB對收集到的我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)事件損失數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的分析,做出相應(yīng)的樣本超額圖、Q-Q圖以及Hill圖,得出了與上步中同樣的結(jié)論,從而使該結(jié)果更具說服力；最后在以上理論結(jié)論支持的基礎(chǔ)上,采用極值理論中的POT模型對其進(jìn)行具體度量,具體步驟為：第一、利用平均超額圖、Hill圖和經(jīng)驗(yàn)估計(jì)法確定不同的閾值ui；第二、在MATLAB中編程實(shí)現(xiàn)不同閾值ui下的對數(shù)似然函數(shù)的參數(shù)估計(jì)值；第三、根據(jù)Pearson-卡方檢驗(yàn)的思想,確定最優(yōu)閾值u及其對應(yīng)的對數(shù)似然函數(shù)估計(jì)值；第四、計(jì)算不同置信水平下,我國商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值VAR和ES值。 通過上面對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)計(jì)量結(jié)果可知：從整體上來說,我國商業(yè)銀行遭受操作風(fēng)險(xiǎn)損失異常嚴(yán)峻,但國內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)研究表明我國商業(yè)銀行對操作風(fēng)險(xiǎn)防范理念依然沒有深深扎根于銀行內(nèi)部,確實(shí)有效的信息化防范、應(yīng)急措施更是很少有人問津。鑒于此,本文提出了防范我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的一體化管理流程-業(yè)務(wù)持續(xù)性管理理念。首先從社會(huì)需求、價(jià)值、業(yè)務(wù)中斷帶來的危害三個(gè)角度來說明我國商業(yè)銀行構(gòu)建業(yè)務(wù)持續(xù)性管理的必要性；其次在對業(yè)務(wù)持續(xù)性管理理論研究的基礎(chǔ)上,提出了從計(jì)劃管理、風(fēng)險(xiǎn)分析、業(yè)務(wù)沖擊分析、恢復(fù)策略、計(jì)劃開發(fā)和測試維護(hù)六個(gè)方面來具體闡述業(yè)務(wù)持續(xù)性管理在我國商業(yè)銀行的具體實(shí)施步驟；最后結(jié)合我國商業(yè)銀行對應(yīng)災(zāi)難事件的業(yè)務(wù)持續(xù)性管理現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上,提出我國構(gòu)建業(yè)務(wù)持續(xù)性管理的若干意見。
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F832.2
【圖文】：

我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量及業(yè)務(wù)持續(xù)性管理體系構(gòu)建進(jìn)行處理，得出相關(guān)描述統(tǒng)計(jì)量、損失金額和損失頻數(shù)的直方圖，如表5一1、和圖5一1所示:表5一1描述統(tǒng)計(jì)量描述統(tǒng)計(jì)量 NNNNNNN極小值值極大值 值均值 值標(biāo)準(zhǔn)差 差偏度 度峰度 度統(tǒng) 統(tǒng)統(tǒng)計(jì)量量統(tǒng)計(jì)量量統(tǒng)計(jì)量 量統(tǒng)計(jì)量 量統(tǒng)計(jì)量 量統(tǒng)計(jì)量量標(biāo)準(zhǔn)誤誤統(tǒng)計(jì)量 量撇誤誤 VVVAR00OO!!!14666」 000200000.000013298.50444428796.59618883.586662011116.00888.39999有有效的N(列表狀態(tài) ))){46666666666666666666由表5一1可知:偏度為3.586，為正值，表明發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)險(xiǎn)損失金額一般較小，而發(fā)生頻率較低的操作風(fēng)險(xiǎn)損失金額相對較大;同時(shí)，峰度為16.005，相對于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布來說，呈現(xiàn)出了所謂的“尖峰”現(xiàn)象，這從某種意義上來說

與品鎖和刻圖5一2操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布表從表5一2和圖5一2可以看出:一、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件在損失數(shù)量和損失金額上都遙遙領(lǐng)先，從側(cè)面表明銀行從業(yè)人員私自挪用客戶資金、違規(guī)貸款等行為時(shí)有發(fā)生，這不得不引起我國商業(yè)銀行的足夠重視，應(yīng)該在內(nèi)部管理、結(jié)構(gòu)治理和人員職業(yè)道德教育等方面狠下功夫，使這樣的現(xiàn)象盡可能少的發(fā)生。二、僅次于內(nèi)部欺詐的就是外部欺詐，表明我國商業(yè)銀行內(nèi)部員工貪污、受賄等現(xiàn)象依然存在，而且以高層管理人員為主，這勢必會(huì)影響銀行對外的形象，在一定程度上影響銀行某些業(yè)務(wù)的發(fā)展。三、交割和過程管理事件和客戶、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)活動(dòng)事件和業(yè)務(wù)中斷系統(tǒng)錯(cuò)誤事件相對內(nèi)部欺詐和外部欺詐來說

根據(jù)平均超出函數(shù) (MeanExeesSFunetion，MEF)的定義e(u)=E(X一。{X>u)，對樣本數(shù)據(jù)作(u，e(u))的散點(diǎn)圖，即為平均超出函數(shù)圖，如圖5一3所示:O護(hù)O尹//歹400D020.000 0ZD刀0040， 00060， DODSD， 00D1DO， 000120， 000140， DDO16DDDD180D0D200，OC圖5一3樣本的經(jīng)驗(yàn)平均超出函數(shù)圖由圖5一3可知

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